Estou tentando aprender a usar redes neurais. Eu estava lendo este tutorial . Depois de ajustar uma rede neural em uma série temporal usando o valor em para prever o valor em t + 1, o autor obtém o seguinte gráfico, onde a linha azul é a série temporal, o verde é a previsão nos dados do trem, o...
Espero que este seja o lugar certo para postar isso, considerei publicá-lo nos céticos, mas acho que eles diriam que o estudo estava estatisticamente errado. Estou curioso sobre o outro lado da questão, que é como fazê-lo corretamente. No site Quantified Self , o autor publicou os resultados de um...
Gostaria de configurar um algoritmo para detectar uma anomalia em séries temporais, e pretendo usar o cluster para isso. Por que devo usar uma matriz de distância para agrupar e não os dados brutos de séries temporais ?, Para a detecção da anomalia, usarei o cluster baseado em densidade, um...
Então, plotei o ACF / PACF dos retornos de petróleo e esperava ver alguma autocorrelação positiva, mas, para minha surpresa, só recebo autocorrelação significativa negativa. Como devo interpretar o gráfico acima? Eles parecem indicar que há uma tendência para o retorno do petróleo aumentar quando...
Na prática, como avaliar se um processo de AR (P) é estacionário ou não? Como determinar a ordem dos modelos AR e
Estou ciente do tipo de regularização LASSO, cume e rede elástica em modelos de regressão linear. Questão: Esse tipo de estimativa penalizada (ou similar) pode ser aplicada à modelagem ARIMA (com uma parte MA não vazia)? pmaxpmaxp_{max}qmaxqmaxq_{max} q ⩽ q m um xp⩽pmaxp⩽pmaxp \leqslant...
Eu tenho a série temporal dos preços de dois títulos, A e B, durante o mesmo período e amostrados com a mesma frequência. Gostaria de testar se há alguma diferença estatisticamente significante ao longo do tempo entre os dois preços (minha hipótese nula seria que a diferença é nula)....
Em uma rede neural recorrente, você costuma encaminhar a propagação por várias etapas de tempo, "desenrolar" a rede e depois propagá-la pela sequência de entradas. Por que você não atualiza apenas os pesos após cada etapa individual da sequência? (o equivalente a usar um comprimento de truncamento...
Recentemente, eu estava procurando maneiras de reamostrar séries temporais, de maneiras que Preserve aproximadamente a correlação automática de processos de memória longa. Preservar o domínio das observações (por exemplo, uma série temporal de números inteiros redefinida ainda é uma série...
Depois de ler uma das "Dicas de pesquisa" do RJ Hyndman sobre validação cruzada e séries temporais, voltei a uma antiga pergunta minha que tentarei formular aqui. A idéia é que, em problemas de classificação ou regressão, a ordem dos dados não é importante e, portanto , a validação cruzada k- fold...
Estou criando um aplicativo para Android que registra dados do acelerômetro durante o sono, para analisar as tendências do sono e, opcionalmente, acordar o usuário perto do tempo desejado durante o sono leve. Já construí o componente que coleta e armazena dados, além do alarme. Eu ainda preciso...
Eu tenho duas séries temporais S e T. elas têm a mesma frequência e o mesmo comprimento. Gostaria de calcular (usando R), a correlação entre este par (ou seja, S e T), e também ser capaz de calcular a significância da correlação), para poder determinar se a correlação é devida ao acaso ou...
Aqui está algum contexto. Estou interessado em determinar como duas variáveis ambientais (temperatura, níveis de nutrientes) afetam o valor médio de uma variável de resposta em um período de 11 anos. A cada ano, existem dados de mais de 100 mil locais. O objetivo é determinar se, durante o...
Eu estava lutando com a estacionariedade na minha cabeça por um tempo ... É assim que você pensa sobre isso? Quaisquer comentários ou pensamentos adicionais serão apreciados. O processo estacionário é aquele que gera valores de séries temporais, de modo que a média e a variação da distribuição...
Estou tentando prever uma série temporal, para a qual usei o modelo sazonal ARIMA (0,0,0) (0,1,0) [12] (= fit2). É diferente do que R sugeriu com auto.arima (ARIMA calculado R (0,1,1) (0,1,0) [12] seria um ajuste melhor, chamei-o de ajuste1). No entanto, nos últimos 12 meses da minha série...
O procedimento de seleção do modelo Box-Jenkins na análise de séries temporais começa examinando as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial da série. Esses gráficos podem sugerir e q apropriados em um modelo ARMA ( p , q ) . O procedimento continua solicitando ao usuário que aplique os...
Na pesquisa em econometria financeira, é muito comum investigar relações entre séries temporais financeiras que assumem a forma de dados diários . A variável será feita com a diferença do log, por exemplo; .Eu( 0 )Eu(0 0)I(0)em( Pt) - ln( Pt - 1)em(Pt)-em(Pt-1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) No entanto,...
Não parece haver uma maneira padrão de lidar com dados ausentes no contexto da família de modelos de suavização exponencial. Em particular, a implementação R chamada ets no pacote de previsão parece levar a subsequência mais longa sem a falta de dados, e o livro "Forecasting with Exponential...
Eu tenho tentado resolver este problema por mais de um ano sem muito progresso. É parte de um projeto de pesquisa que estou realizando, mas ilustrarei com um exemplo de história que criei, porque o domínio real do problema é um pouco confuso (rastreamento ocular). Você é um avião que rastreia um...
Desejo executar uma regressão logística binária para modelar a presença ou ausência de conflito (variável dependente) de um conjunto de variáveis independentes durante um período de 10 anos (1997-2006), com cada ano tendo 107 observações. Meus independentes são: degradação da terra (categórica...