Usando Rpara executar a decomposição do STL, s.windowcontrola a rapidez com que o componente sazonal pode mudar. Valores pequenos permitem mudanças mais rápidas. Definir a janela sazonal como infinita equivale a forçar o componente sazonal a ser periódico (ou seja, idêntico ao longo dos...
Tenho dados de séries temporais mensais e gostaria de fazer previsões com detecção de outliers. Esta é a amostra do meu conjunto de dados: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 7.55 7.63 7.62 7.50 7.47 7.53 7.55 7.47 7.65 7.72 7.78 7.81 2007 7.71 7.67 7.85 7.82 7.91 7.91 8.00 7.82...
Aqui está o meu experimento: Estou usando a findPeaksfunção no pacote quantmod : Quero detectar picos "locais" dentro de uma tolerância 5, ou seja, os primeiros locais após a série cronológica caírem dos picos locais em 5: aa=100:1 bb=sin(aa/3) cc=aa*bb plot(cc, type="l") p=findPeaks(cc,...
Supondo que se tenha uma série temporal a partir da qual se possa tomar várias medidas, como período, máximo, mínimo, média etc. e depois usá-las para criar uma onda senoidal modelo com os mesmos atributos, existem abordagens estatísticas que se possa usar para quantificar quão perto os dados reais...
Atualmente, estou coletando dados para um experimento sobre características psicossociais associadas à experiência da dor. Como parte disso, estou coletando eletronicamente medidas de GSR e BP de meus participantes, juntamente com várias medidas de auto-relato e implícitas. Tenho formação...
Eu tenho a série temporal dos preços de dois títulos, A e B, durante o mesmo período e amostrados com a mesma frequência. Gostaria de testar se há alguma diferença estatisticamente significante ao longo do tempo entre os dois preços (minha hipótese nula seria que a diferença é nula)....
Os testes de permutação (também chamados de teste de randomização, teste de re-randomização ou teste exato) são muito úteis e úteis quando a suposição de distribuição normal exigida por, por exemplo, t-testnão é atendida e quando a transformação dos valores pela classificação do teste...
Gostaria de configurar um algoritmo para detectar uma anomalia em séries temporais, e pretendo usar o cluster para isso. Por que devo usar uma matriz de distância para agrupar e não os dados brutos de séries temporais ?, Para a detecção da anomalia, usarei o cluster baseado em densidade, um...
Eu brinquei com alguns testes de raiz unitária em R e não sei bem o que fazer com o parâmetro k lag. Usei o teste Dickey Fuller aumentado e o teste Philipps Perron do pacote tseries . Obviamente, o parâmetro padrão (para o ) depende apenas do comprimento da série. Se eu escolher valores k...
Estou analisando um conjunto de dados usando um modelo de efeitos mistos com um efeito fixo (condição) e dois efeitos aleatórios (participante devido ao design do sujeito e ao par). O modelo foi gerado com o lme4pacote: exp.model<-lmer(outcome~condition+(1|participant)+(1|pair),data=exp). Em...
Estou trabalhando em uma série temporal cujos valores são estritamente positivos . Trabalhando com vários modelos, incluindo AR, MA, ARMA, etc, não consegui encontrar uma maneira fácil de obter previsões estritamente positivas. Estou usando R para fazer minhas previsões, e tudo o que pude...
Estou experimentando o algoritmo da máquina de aumento de gradiente através do caretpacote em R. Usando um pequeno conjunto de dados de admissões de faculdade, executei o seguinte código: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <-
Estou usando uma série temporal diária de dados de vendas que contém cerca de 2 anos de pontos de dados diários. Com base em alguns dos tutoriais / exemplos on-line, tentei identificar a sazonalidade nos dados. Parece haver periodicidade / sazonalidade semanal, mensal e provavelmente anual. Por...
Eu tenho um conjunto de dados de séries temporais multivariadas, incluindo variáveis biológicas e ambientais em interação (além de possivelmente algumas variáveis exógenas). Além da sazonalidade, não há uma clara tendência de longo prazo nos dados. Meu objetivo é ver quais variáveis estão...
Como posso gerar séries temporais binárias, de modo que: A probabilidade média de observar 1 é especificada (digamos 5%); Probabilidade condicional de observar 1 no tempo ttt dado o valor em (digamos 30% se o valor de for
Considere uma série temporal simples: > tp <- seq_len(10) > tp [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 podemos calcular uma matriz de adjacência para essa série temporal que representa os links temporais entre amostras. Ao calcular essa matriz, adicionamos um site imaginário no tempo 0 e o link entre...
Então, plotei o ACF / PACF dos retornos de petróleo e esperava ver alguma autocorrelação positiva, mas, para minha surpresa, só recebo autocorrelação significativa negativa. Como devo interpretar o gráfico acima? Eles parecem indicar que há uma tendência para o retorno do petróleo aumentar quando...
Estou ciente do tipo de regularização LASSO, cume e rede elástica em modelos de regressão linear. Questão: Esse tipo de estimativa penalizada (ou similar) pode ser aplicada à modelagem ARIMA (com uma parte MA não vazia)? pmaxpmaxp_{max}qmaxqmaxq_{max} q ⩽ q m um xp⩽pmaxp⩽pmaxp \leqslant...
Estou tentando entender como os parâmetros são estimados na modelagem ARIMA / Box Jenkins (BJ). Infelizmente, nenhum dos livros que encontrei descreve o procedimento de estimativa, como o procedimento de estimativa do Log-Likelihood em detalhes. Achei o site / material didático que foi muito útil....
Na prática, como avaliar se um processo de AR (P) é estacionário ou não? Como determinar a ordem dos modelos AR e