Sou relativamente novo em estatística e gostaria de ajudar a entender melhor isso. No meu campo, há um modelo comumente usado do formulário: Pt= Po( Vt)αPt=Po(Vt)αP_t = P_o(V_t)^\alpha Quando as pessoas ajustam o modelo aos dados, elas geralmente o linearizam e ajustam os seguintes registro(...
Em Estratégias de modelagem de regressão, de Harrell (segunda edição), há uma seção (S. 20.1.7) discutindo modelos de Cox, incluindo uma interação entre uma covariável cujo principal efeito sobre a sobrevivência também queremos estimar (idade no exemplo abaixo) e uma covariável cujo principal...
Uma pergunta embaraçosamente simples - mas parece que nunca foi feita no Cross Validated antes: Qual é a definição de um modelo de regressão? Também uma pergunta de suporte, O que não é um modelo de regressão? No que diz respeito a este último, estou interessado em exemplos complicados em...
Vejo mencionado em vários lugares que a ANOVA faz sua estimativa usando o método dos momentos. Estou confuso com essa afirmação porque, embora não esteja familiarizado com o método dos momentos, meu entendimento é que é algo diferente e não equivalente ao método da máxima probabilidade; por outro...
Eu li sobre o que é censura e como ela deve ser considerada na análise de sobrevivência, mas gostaria de ouvir uma definição menos matemática e uma definição mais intuitiva (as fotos seriam ótimas!). Alguém pode me fornecer uma explicação de 1) censura e 2) como isso afeta coisas como as curvas de...
Eu sei que os modelos estatísticos tradicionais como Cox Riscos Proporcionais de regressão e alguns modelos de Kaplan-Meier podem ser usados para prever dias até a próxima ocorrência de uma falha digamos evento etc. ie análise de sobrevida Questões Como a versão de regressão de modelos de...
Até onde eu sei, a diferença entre o modelo logístico e o modelo de resposta fracionária (frm) é que a variável dependente (Y) na qual frm é [0,1], mas a logística é {0, 1}. Além disso, a frm usa o estimador de quase-verossimilhança para determinar seus parâmetros. Normalmente, podemos usar...
Premissa: essa pode ser uma pergunta estúpida. Conheço apenas as declarações sobre as propriedades assintóticas do MLE, mas nunca estudei as provas. Se sim, talvez eu não esteja fazendo essas perguntas, ou talvez eu perceba que essas perguntas não fazem sentido ... então, por favor, vá devagar...
Quais problemas de entrada seqüencial são mais adequados para cada um? A dimensionalidade da entrada determina qual é a melhor correspondência? Os problemas que requerem "memória mais longa" são mais adequados para uma RNN LSTM, enquanto os problemas com padrões de entrada cíclicos (mercado de...
Douglas Bates afirma que os seguintes modelos são equivalentes "se a matriz de variância-covariância para efeitos aleatórios com valor vetorial tiver uma forma especial, chamada simetria composta" ( slide 91 desta apresentação ): m1 <- lmer(y ~ factor + (0 + factor|group), data) m2 <- lmer(y...
Em R, existem três métodos para formatar os dados de entrada para uma regressão logística usando a glmfunção: Os dados podem estar em um formato "binário" para cada observação (por exemplo, y = 0 ou 1 para cada observação); Os dados podem estar no formato "Wilkinson-Rogers" (por exemplo, y =...
Estive discutindo com vários membros do laboratório sobre esse assunto e fomos a várias fontes, mas ainda não temos a resposta: Quando dizemos que um GLM tem uma família de poisson , digamos que estamos falando sobre a distribuição dos resíduos ou a variável de resposta? Pontos de discórdia Ao...
Eu tenho tentado aprender quais distribuições usar nos GLMs e estou um pouco confuso sobre quando usar a distribuição normal. Em uma parte do meu livro, ele diz que uma distribuição normal pode ser boa para modelar as notas dos exames. Na próxima parte, ele pergunta qual distribuição seria...
Sei que essa pode ser uma questão potencialmente ampla, mas fiquei imaginando se existem suposições generalizáveis que indicam o uso de um GAM (modelo aditivo generalizado) sobre um GLM (modelo linear generalizado)? Alguém me disse recentemente que os GAMs devem ser usados apenas quando eu...
Programei uma regressão logística usando o algoritmo IRLS . Gostaria de aplicar uma penalização do LASSO para selecionar automaticamente os recursos corretos. A cada iteração, o seguinte é resolvido: (XTWX)δβ^=XT(y−p)(XTWX)δβ^=XT(y−p)\mathbf{\left(X^TWX\right)
A biblioteca languageR fornece um método (pvals.fnc) para realizar testes de significância do MCMC dos efeitos fixos em um modelo de regressão de efeito misto ajustado usando o lmer. No entanto, pvals.fnc comete um erro quando o modelo lmer inclui inclinações aleatórias. Existe uma maneira de...
Quero usar o BIC para a seleção do modelo HMM: BIC = -2*logLike + num_of_params * log(num_of_data) Então, como conto o número de parâmetros no modelo HMM. Considere um HMM simples de 2 estados, onde temos os seguintes dados: data = [1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 4 5 5 3 3 2 6 6 5 6 4 3 4...
O bootstrap, em sua forma padrão, pode ser usado para calcular intervalos de confiança das estatísticas estimadas, desde que as observações sejam iid. I. Visser et al. em " Intervalos de confiança para parâmetros ocultos do modelo de Markov ", usava uma auto-inicialização paramétrica para calcular...
Eu pensei que a função de ligação canônica vem do parâmetro natural da família exponencial. Digamos, considere a família então é a função de link canônico. Tomemos a distribuição de Bernoulli como exemplo, temos Portanto, a função de link
Estou tentando analisar dados de medidas repetidas e estou lutando para fazê-lo funcionar R. Meus dados são essencialmente os seguintes, eu tenho dois grupos de tratamento. Cada sujeito de cada grupo é testado todos os dias e recebe uma pontuação (a porcentagem correta em um teste). Os dados estão...