Formalização de relações entre variáveis estocásticas (aleatórias) relacionadas na forma de equações matemáticas. NÃO UTILIZE ESTA ETIQUETA: inclua sempre uma mais específica.
Qual é a diferença entre o modelo Logit e Probit ? Estou mais interessado aqui em saber quando usar a regressão logística e quando usar o Probit. Se houver alguma literatura que o defina usando R , isso também seria
Em termos simples, como você explicaria (talvez com exemplos simples) a diferença entre modelos de efeito fixo, efeito aleatório e efeito misto?
Há muita discussão neste fórum sobre a maneira correta de especificar vários modelos hierárquicos usando lmer. Eu pensei que seria ótimo ter todas as informações em um só lugar. Algumas perguntas para começar: Como especificar vários níveis, em que um grupo está aninhado no outro: é...
Qual é a diferença entre regressão linear e regressão logística? Quando você usaria cada
Estou executando modelos de regressão linear e me perguntando quais são as condições para remover o termo de interceptação. Ao comparar os resultados de duas regressões diferentes, em que uma tem a interceptação e a outra não, percebo que o da função sem a interceptação é muito maior. Existem...
Em um modelo linear simples com uma única variável explicativa, αi=β0+β1δi+ϵiαi=β0+β1δi+ϵi\alpha_i = \beta_0 + \beta_1 \delta_i + \epsilon_i Acho que remover o termo de interceptação melhora muito o ajuste (o valor de varia de 0,3 a 0,9). No entanto, o termo de interceptação parece ser...
O coeficiente de correlação de Pearson de x e y é o mesmo, calculando pearson (x, y) ou pearson (y, x). Isso sugere que fazer uma regressão linear de y dado x ou x dado y deve ser o mesmo, mas não acho que seja esse o caso. Alguém pode esclarecer quando o relacionamento não é simétrico e como isso...
Em geral, o que se quer dizer com dizer que a fração da variação em uma análise como PCA é explicada pelo primeiro componente principal? Alguém pode explicar isso intuitivamente, mas também fornecer uma definição matemática precisa do que "variação explicada" significa em termos de análise de...
Aqui está como eu entendi os efeitos aleatórios aninhados x cruzados: Os efeitos aleatórios aninhados ocorrem quando um fator de nível inferior aparece apenas dentro de um nível específico de um fator de nível superior. Por exemplo, alunos dentro das aulas em um ponto fixo no tempo. Em...
Se estivermos montando um glmer, podemos receber um aviso informando que o modelo está encontrando dificuldades para convergir ... por exemplo >Warning message: In checkConv(attr(opt, "derivs"), opt$par, ctrl = control$checkConv, : Model failed to converge with max|grad| = 0.00389462 (tol =...
Quais gráficos de diagnóstico (e talvez testes formais) você considera mais informativos para regressões em que o resultado é uma variável de contagem? Estou especialmente interessado em Poisson e nos modelos binomiais negativos, bem como nos modelos com inflado zero e obstáculos de cada um. A...
A distribuição gama pode assumir uma ampla variedade de formas e, dado o vínculo entre a média e a variação através de seus dois parâmetros, parece adequado para lidar com a heterocedasticidade em dados não negativos, de uma maneira que o OLS transformado em log pode sem o WLS ou algum tipo de...
Eu tenho encaixar alguns modelos de efeitos mistos (particularmente modelos longitudinais) usando lme4em Rmas gostaria de realmente dominar os modelos e o código que se passa com eles. No entanto, antes de mergulhar com os dois pés (e comprar alguns livros), quero ter certeza de que estou...
Estou começando a se envolver com o uso de glmnetcom LASSO Regressão onde meu desfecho de interesse é dicotômica. Criei um pequeno quadro de dados simulado abaixo: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, 0.85, 0.67,...
Eu tenho um conjunto de dados com cerca de 30 variáveis independentes e gostaria de construir um modelo linear generalizado (GLM) para explorar o relacionamento entre elas e a variável dependente. Estou ciente de que o método que me foi ensinado para essa situação, a regressão gradual, agora é...
Li no resumo deste artigo que: "O procedimento de máxima verossimilhança (ML) do Hartley aud Rao é modificado adaptando uma transformação de Patterson e Thompson que particiona a probabilidade renderizar a normalidade em duas partes, sendo uma livre dos efeitos fixos. A maximização dessa parte...
Percebi que o intervalo de confiança para os valores previstos em uma regressão linear tende a ser estreito em torno da média do preditor e a gordura em torno dos valores mínimo e máximo do preditor. Isso pode ser visto nas parcelas dessas 4 regressões lineares: Inicialmente, pensei que isso...
Esta não é uma questão de trabalho doméstico, mas um problema real enfrentado por nossa empresa. Muito recentemente (há 2 dias), solicitamos a fabricação de 10000 etiquetas de produtos para um revendedor. Revendedor é uma pessoa independente. Ele recebe as etiquetas fabricadas de fora e a empresa...
Qual é a diferença entre os termos 'função de link' e 'função de link canônico'? Além disso, existem vantagens (teóricas) em usar uma sobre a outra? Por exemplo, uma variável de resposta binária pode ser modelada usando muitas funções de link, como logit , probit , etc. Mas, logit aqui é...
Como interpretar os principais efeitos (coeficientes do fator codificado por dummy) em uma regressão de Poisson? Suponha o seguinte exemplo: treatment <- factor(rep(c(1, 2), c(43, 41)), levels = c(1, 2), labels = c("placebo", "treated")) improved <- factor(rep(c(1, 2, 3, 1, 2, 3), c(29,...