Tenho algumas dúvidas sobre qual medida de desempenho usar, área sob a curva ROC (TPR como uma função da FPR) ou área sob a curva de precisão de recall (precisão como uma função de recall). Meus dados estão desequilibrados, ou seja, o número de instâncias negativas é muito maior que as instâncias...
Sou novo na página e bastante novo em estatística e R. Estou trabalhando em um projeto para a faculdade com o objetivo de encontrar a correlação entre a chuva e o nível do fluxo de água nos rios. Depois que a correlação for comprovada, quero prever / prever. Os dados Eu tenho um conjunto de dados...
Várias descrições na seleção de modelos sobre efeitos aleatórios de Modelos Mistos Lineares instruem a usar REML. Conheço a diferença entre REML e ML em algum nível, mas não entendo por que REML deve ser usado porque ML é tendencioso. Por exemplo, é errado realizar um LRT em um parâmetro de...
Como você estima o modelo de previsão apropriado para uma série temporal por inspeção visual dos gráficos ACF e PACF? Qual deles (ou seja, ACF ou PACF) diz ao AR ou ao MA (ou ambos)? Qual parte dos gráficos informa a parte sazonal e não sazonal de um ARIMA sazonal? Considere as funções ACF e PCF...
A utilizada pela opção "ward.D" (equivalente à única opção Ward "ward" nas versões R <= 3.0.3) não implementa o critério de agrupamento de Ward (1963), enquanto a opção "ward.D2" implementa esse critério ( Murtagh e Legendre 2014). (
Para a distribuição normal, existe um estimador imparcial do desvio padrão dado por: σ^unbiased=Γ(n−12)Γ(n2)12∑k=1n(xi−x¯)2−−−−−−−−−−−−√σ^unbiased=Γ(n−12)Γ(n2)12∑k=1n(xi−x¯)2\hat{\sigma}_\text{unbiased} = \frac{\Gamma(\frac{n-1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})}...
Estou trabalhando em um alogoritmo em R para automatizar um cálculo de previsão mensal. Estou usando, entre outros, a função ets () do pacote de previsão para calcular a previsão. Está funcionando muito bem. Infelizmente, para algumas séries temporais específicas, o resultado que recebo é...
Atualmente, estou lendo "All of Statistics", de Larry Wasserman, e intrigado com algo que ele escreveu no capítulo sobre estimativa de funções estatísticas de modelos não paramétricos. Ele escreveu "Às vezes, podemos encontrar o erro padrão estimado de uma função estatística fazendo alguns...
Estou tentando usar a floresta aleatória para prever o resultado de um conjunto de dados extremamente desequilibrado (a taxa de classe minoritária é de apenas 1% ou até menos). Como o algoritmo tradicional de floresta aleatória minimiza a taxa de erro geral, em vez de prestar atenção especial às...
Estou seguindo um tutorial aqui: http://www.r-bloggers.com/computing-and-visualizing-pca-in-r/ para obter uma melhor compreensão do PCA. O tutorial usa o conjunto de dados Iris e aplica uma transformação de log antes do PCA: Observe que no código a seguir aplicamos uma transformação log para as...
Tenho dados de séries temporais mensais e gostaria de fazer previsões com detecção de outliers. Esta é a amostra do meu conjunto de dados: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 7.55 7.63 7.62 7.50 7.47 7.53 7.55 7.47 7.65 7.72 7.78 7.81 2007 7.71 7.67 7.85 7.82 7.91 7.91 8.00 7.82...
Estou usando regressão linear múltipla para descrever as relações entre Y e X1, X2. Pela teoria, entendi que a regressão múltipla assume relações lineares entre Y e cada um de X (Y e X1, Y e X2). Não estou usando nenhuma transformação do X. Então, eu peguei o modelo com R = 0,45 e todos os X...
Eu tento reproduzir com optimos resultados de uma regressão linear simples ajustada com glmou até nlsfunções R. As estimativas de parâmetros são as mesmas, mas a estimativa de variação residual e os erros padrão dos outros parâmetros não são os mesmos, principalmente quando o tamanho da amostra é...
Na literatura de redes neurais, frequentemente encontramos a palavra "tensor". É diferente de um vetor? E de uma matriz? Você tem algum exemplo específico que esclareça sua definição? Estou um pouco confuso sobre sua definição. A Wikipedia não ajuda e às vezes tenho a impressão de que sua...
No meu estudo, medirei a carga de trabalho com várias métricas. Com variabilidade da frequência cardíaca (VFC), atividade eletrodérmica (EDA) e com uma escala subjetiva (IWS). Após a normalização, o IWS possui três valores: Carga de trabalho menor que o normal Carga de trabalho é média A carga de...
Li as seguintes postagens para validação cruzada aninhada e ainda não tenho 100% de certeza do que devo fazer com a seleção de modelo com validação cruzada aninhada: Validação cruzada aninhada para seleção de modelo Seleção de modelos e validação cruzada: o caminho certo Para explicar minha...
Fórmulas de modelo em R, como y ~ x + a*b + c:d são baseados na chamada notação de Wilkinson : Wilkinson e Rogers 1973, Descrição Simbólica de Modelos Fatoriais para Análise de Variância . Este artigo não discutiu notações para modelos mistos (que talvez não existissem na época). Então, onde as...
Estou procurando informações preliminares não informativas para a distribuição beta para trabalhar com um processo binomial (acerto / acerto). No começo, pensei em usar α=1,β=1α=1,β=1\alpha=1, \beta=1 que gera um PDF uniforme ou Jeffrey antes de α=0.5,β=0.5α=0.5,β=0.5\alpha=0.5, \beta=0.5 . Mas, na...
Estou tentando usar a perda ao quadrado para fazer a classificação binária em um conjunto de dados de brinquedo. Estou usando o mtcarsconjunto de dados, use milhas por galão e peso para prever o tipo de transmissão. O gráfico abaixo mostra os dois tipos de dados do tipo de transmissão em cores...
Essa questão foi inspirada em duas interações recentes que eu tive, uma aqui no CV , a outra na economics.se. Lá, eu havia postado uma resposta no conhecido "Paradoxo do Envelope" (lembre-se, não como a "resposta correta", mas como a resposta decorrente de suposições específicas sobre a estrutura...