Quero usar a regressão Lasso ou cume para um modelo com mais de 50.000 variáveis. Quero fazê-lo usando o pacote de software em R. Como posso estimar o parâmetro de encolhimento ( )?λλ\lambda Edições: Aqui está o ponto que eu cheguei: set.seed (123) Y <- runif (1000) Xv <- sample(c(1,0),...
EffectsO pacote fornece uma maneira muito rápida e conveniente de plotar resultados lineares de modelo de efeito misto obtidos através do lme4pacote . A effectfunção calcula intervalos de confiança (ICs) muito rapidamente, mas quão confiáveis são esses intervalos de confiança? Por...
Eu tenho dados de 3 grupos de biomassa de algas ( , , ) que contêm tamanhos de amostra desiguais ( , , ) e gostaria de comparar se esses grupos são da mesma população.B C n A = 15 n B = 13 n C = 12AAABBBCCCnA=15nA=15n_A=15nB=13nB=13n_B=13nC=12nC=12n_C=12 A ANOVA unidirecional seria definitivamente...
Eu gostaria de medir o tempo que leva para repetir a execução de uma função. São replicate()e usando loops for equivalentes? Por exemplo: system.time(replicate(1000, f())); system.time(for(i in 1:1000){f()}); Qual é o método preferido? Na saída de system.time(), é sys+usero tempo real da CPU...
Não sei ao certo como isso deve ser denominado; portanto, corrija-me se souber um termo melhor. Eu tenho duas listas. Um dos 55 itens (por exemplo: um vetor de strings) e o outro de 92. Os nomes dos itens são semelhantes, mas não idênticos. Eu gostaria de encontrar o melhor candidato s na lista...
Estou tentando criar um ajuste polinomial de segunda ordem para alguns dados que tenho. Digamos que eu plotei este ajuste com ggplot(): ggplot(data, aes(foo, bar)) + geom_point() + geom_smooth(method="lm", formula=y~poly(x, 2)) Eu recebo: Portanto, um ajuste de segunda ordem funciona muito...
Eu estou procurando treinar um classificador que discrimine Type Ae Type Bobjetos com um conjunto de treinamento razoavelmente grande de aproximadamente 10.000 objetos, aproximadamente metade dos quais são Type Ae metade deles Type B. O conjunto de dados consiste em 100 recursos contínuos...
No algoritmo de modelo de tópico do LDA, vi essa suposição. Mas não sei por que escolheu a distribuição Dirichlet? Não sei se podemos usar a distribuição Uniform sobre Multinomial como um
Estou tentando ajustar um modelo de regressão linear multivariada com aproximadamente 60 variáveis preditivas e 30 observações, por isso estou usando o pacote glmnet para regressão regularizada porque p> n. Passei por documentação e outras perguntas, mas ainda não consigo interpretar os...
O denominador do estimador de variância (imparcial) é pois existem observações e apenas um parâmetro está sendo estimado.nn−1n−1n-1nnn V(X)=∑ni=1(Xi−X¯¯¯¯)2n−1V(X)=∑i=1n(Xi−X¯)2n−1 \mathbb{V}\left(X\right)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_{i}-\overline{X}\right)^{2}}{n-1} Da mesma forma, pergunto-me...
Eu vejo uma regressão restrita semelhante aqui: Regressão linear restrita através de um ponto especificado mas minha exigência é um pouco diferente. Preciso que os coeficientes totalizem até 1. Especificamente, estou regredindo os retornos de 1 série de câmbio contra 3 outras séries de câmbio,...
plot(density(rexp(100)) Obviamente, toda a densidade à esquerda de zero representa viés. Estou procurando resumir alguns dados para não estatísticos e quero evitar perguntas sobre por que os dados não negativos têm densidade à esquerda de zero. Os gráficos são para verificação aleatória; Quero...
Tenho uma pequena lista de empresas que fornecem uma plataforma para a execução de scripts R, python ou oitava em clusters criados com base no Amazon EC2. Existem outros nomes que devo
Estou tentando descobrir qual método de validação cruzada é melhor para minha situação. Os dados a seguir são apenas um exemplo para solucionar o problema (em R), mas meus Xdados reais ( xmat) são correlacionados entre si e em graus diferentes com a yvariável ( ymat). Forneci o código R, mas...
Quadro geral: Estou tentando entender como o aumento do tamanho da amostra aumenta o poder de um experimento. Os slides do meu professor explicam isso com uma imagem de 2 distribuições normais, uma para a hipótese nula e outra para a hipótese alternativa e um limiar de decisão c entre elas. Eles...
Eu tenho um modelo GLM logístico com 8 variáveis. Fiz um teste do qui-quadrado em R anova(glm.model,test='Chisq')e 2 das variáveis se mostraram preditivas quando ordenadas no início do teste e não tanto quando ordenadas na parte inferior. O summary(glm.model)sugere que os seus coeficientes são...
Eu recebi um script R de alguém para executar um modelo de floresta aleatório. Modifiquei e executei com alguns dados de funcionários. Estamos tentando prever separações voluntárias. Aqui estão algumas informações adicionais: este é um modelo de classificação em que 0 = funcionário permaneceu, 1 =...
Acabei de descobrir a commentfunção em R. Exemplo: x <- matrix(1:12, 3,4) comment(x) <- c("This is my very important data from experiment #0234", "Jun 5, 1998") x comment(x) Esta é a primeira vez que deparei com essa função e fiquei imaginando quais são os usos comuns / úteis dela. Como é...
Qual é a fórmula exata usada em R lm() para o quadrado R ajustado? Como eu posso interpretar isso? Fórmulas quadradas de r ajustadas Parece haver várias fórmulas para calcular o quadrado R ajustado. Wherry fórmula de: 1−(1−R2)(n−1)(n−v)1−(1−R2)(n−1)(n−v)1-(1-R^2)\frac{(n-1)}{(n-v)} Fórmula de...
A summary.rqfunção da vinheta quantreg fornece diversas opções para estimativas de erro padrão dos coeficientes de regressão quantílica. Quais são os cenários especiais em que cada um deles se torna ideal / desejável? "rank", que produz intervalos de confiança para os parâmetros estimados,...