A summary.rqfunção da vinheta quantreg fornece diversas opções para estimativas de erro padrão dos coeficientes de regressão quantílica. Quais são os cenários especiais em que cada um deles se torna ideal / desejável? "rank", que produz intervalos de confiança para os parâmetros estimados,...
Qual é a fórmula exata usada em R lm() para o quadrado R ajustado? Como eu posso interpretar isso? Fórmulas quadradas de r ajustadas Parece haver várias fórmulas para calcular o quadrado R ajustado. Wherry fórmula de: 1−(1−R2)(n−1)(n−v)1−(1−R2)(n−1)(n−v)1-(1-R^2)\frac{(n-1)}{(n-v)} Fórmula de...
Erro quadrático médio da raiz soma residual de quadrados erro padrão residual erro quadrático médio erro de teste Eu achava que costumava entender esses termos, mas quanto mais eu faço problemas estatísticos, mais me confundei com o que acho. Gostaria de alguma garantia e um exemplo...
Eu tenho dados coletados de um experimento organizado da seguinte maneira: Dois locais, cada um com 30 árvores. 15 são tratados, 15 são controle em cada local. De cada árvore, amostramos três pedaços do caule e três pedaços das raízes, de modo que 6 amostras de nível 1 por árvore são representadas...
Por que a regressão logística se torna instável quando as classes são bem separadas? O que significam classes bem separadas? Eu realmente aprecio se alguém puder explicar com um
Caro pessoal, notei algo estranho que não sei explicar, não é? Em resumo: a abordagem manual para calcular um intervalo de confiança em um modelo de regressão logística e a função R confint()fornecem resultados diferentes. Eu tenho passado pela regressão logística aplicada de Hosmer & Lemeshow...
Estou tendo alguma dificuldade em entender como interpretar a saída de importância variável do pacote Random Forest. A diminuição média na precisão é geralmente descrita como "a diminuição na precisão do modelo ao permutar os valores em cada recurso". É uma declaração sobre o recurso como um todo...
Eu sei que a distribuição beta é conjugada ao binômio. Mas qual é o conjugado anterior ao beta?
Entendo qual é a distribuição preditiva posterior e tenho lido sobre verificações preditivas posteriores , embora ainda não esteja claro o que ela faz. O que exatamente é a verificação preditiva posterior? Por que alguns autores dizem que a execução de verificações preditivas posteriores está...
Estou procurando um bom livro / tutorial para aprender sobre análise de sobrevivência. Também estou interessado em referências sobre como fazer análise de sobrevivência em
Estou tentando entender o erro padrão "clustering" e como executar no R (é trivial no Stata). No RI, não obtive sucesso usando plmou escrevendo minha própria função. Vou usar os diamondsdados do ggplot2pacote. Eu posso fazer efeitos fixos com variáveis fictícias > library(plyr) >...
Eu sou novo na modelagem com redes neurais, mas consegui estabelecer uma rede neural com todos os pontos de dados disponíveis que se ajustam bem aos dados observados. A rede neural foi feita em R com o pacote nnet: require(nnet) ##33.8 is the highest value mynnet.fit <- nnet(DOC/33.80 ~ .,...
Estou procurando uma explicação intuitiva para as seguintes perguntas: Na estatística e na teoria da informação, qual é a diferença entre a distância de Bhattacharyya e a divergência de KL, como medidas da diferença entre duas distribuições de probabilidade discretas? Eles não têm absolutamente...
Estou trabalhando em um livro de estatística enquanto aprendo R e encontrei um obstáculo no exemplo a seguir: Depois de olhar, ?quantiletentei recriar isso em R com o seguinte: > nuclear <- c(7, 20, 16, 6, 58, 9, 20, 50, 23, 33, 8, 10, 15, 16, 104) > quantile(nuclear) 0% 25% 50% 75%...
Você pode ter dados em formato amplo ou em formato longo. Isso é muito importante, pois os métodos utilizáveis são diferentes, dependendo do formato. Eu sei que você tem que trabalhar com melt()e a cast()partir do pacote de reformulação, mas parece que algumas coisas eu não entendo. Alguém pode...
Normalmente, uso o BIC, pois entendo que ele valoriza a parcimônia mais fortemente do que o AIC. No entanto, eu decidi usar uma abordagem mais abrangente agora e gostaria de usar a AIC também. Eu sei que Raftery (1995) apresentou boas diretrizes para diferenças de BIC: 0-2 é fraco, 2-4 é evidência...
Eu gostaria de regredir um vetor B contra cada uma das colunas da matriz A. Isso é trivial se não houver dados ausentes, mas se a matriz A contiver valores ausentes, minha regressão contra A é restrita a incluir apenas linhas em que todas valores estão presentes (o comportamento padrão na.omit )....
Existe um número de estimadores robustos de escala . Um exemplo notável é o desvio absoluto mediana que se relaciona com o desvio padrão como σ=MAD⋅1.4826σ=MAD⋅1.4826\sigma = \mathrm{MAD}\cdot1.4826 . Em uma estrutura bayesiana, existem várias maneiras de estimar com robustez a localização de uma...
Estou ajustando um lm()modelo a um conjunto de dados que inclui indicadores para o trimestre financeiro (Q1, Q2, Q3, tornando Q4 um padrão). Usando lm(Y~., data = data), recebo a NAcomo coeficiente para o terceiro trimestre e um aviso de que uma variável foi excluída por causa de...
Quero ajustar um GLMM multinível com uma distribuição Poisson (com excesso de dispersão) usando R. No momento, estou usando o lme4, mas notei que recentemente a quasipoissonfamília foi removida. Já vi em outro lugar que você pode modelar a super dispersão aditiva para distribuições binomiais...