enquanto passo para a previsão com os modelos ARIMA, estou tentando entender como posso melhorar uma previsão com base no ajuste do ARIMA à sazonalidade e à deriva. Meus dados são as seguintes séries temporais (mais de 3 anos, com clara tendência ascendente e sazonalidade visível, o que parece...
Eu tenho uma série de pontos de dados neste formulário (timestamp, lat, long) para um conjunto de usuários. Cada usuário tem uma trajetória quando viaja do ponto A ao ponto B. Pode haver qualquer número de pontos de A a B. Eles são pontos de dados ordenados com base no registro de data e hora. Eu...
Eu tenho um modelo dinâmico ingênuo de Bayes treinado em algumas variáveis temporais. A saída do modelo é a previsão de P(Event) @ t+1, estimada em cada um t. O gráfico de P(Event)versus timeé como mostrado na figura abaixo. Nesta figura, a linha preta representa P(Event)como previsto pelo meu...
Pergunta : A configuração abaixo é uma implementação sensata de um modelo Hidden Markov? Eu tenho um conjunto de dados de 108,000observações (realizadas ao longo de 100 dias) e aproximadamente 2000eventos ao longo de todo o período de observação. Os dados se parecem com a figura abaixo, onde a...
Eu tenho muitas imagens de varredura de satélite disponíveis em diferentes sensores. Destes, os mais grossos têm uma resolução temporal muito abundante. Os rasters de média resolução tendem a ter menos datas de aquisição, mas ainda existe algum grau de informação disponível. As de resolução mais...
Quero ajustar um DLM com coeficientes variáveis no tempo, ou seja, uma extensão da regressão linear usual, yt=θ1 1+θ2x2yt=θ1 1+θ2x2y_t = \theta_1 + \theta_2x_2 . Eu tenho um preditor ( ) e uma variável de resposta ( ), capturas anuais de peixes no mar e no interior, respectivamente, de 1950 a...
Tenho muitas séries temporais com períodos: dia, semana ou mês. Com stl()função ou com loess(x ~ y), posso ver como são as tendências de determinadas séries temporais. Preciso detectar se a tendência das séries temporais está aumentando ou diminuindo. Como posso gerenciar isso? Tentei calcular...
Minha pergunta é bem simples, mas essas são as que realmente me impressionam :) Não sei como avaliar se uma série temporal específica deve ser decomposta usando um método de decomposição aditiva ou multiplicativa. Eu sei que existem pistas visuais para diferenciá-las umas das outras, mas não as...
Suponha que eu tenha alguma função desconhecida com domínio ℝ , que sei cumprir algumas condições razoáveis, como continuidade. Eu conheço os valores exatos de f (porque os dados provêm de uma simulação) em alguns pontos de amostragem equidistantes t_i = t_0 + iΔt com i∈ \ {1,…, n \} , que posso...
Estamos usando STL (implementação R) para prever dados de séries temporais. Todos os dias executamos previsões diárias. Gostaríamos de comparar valores de previsão com valores reais e identificar o desvio médio. Por exemplo, executamos a previsão para amanhã e obtivemos pontos de previsão....
Preciso implementar a detecção de anomalias em vários conjuntos de dados de séries temporais. Eu nunca fiz isso antes e estava esperando por alguns conselhos. Estou muito confortável com o python, então prefiro que a solução seja implementada (a maior parte do meu código é python para outras partes...
Só porque alguns correspondentes fizeram uma pergunta interessante a respeito dos métodos de computação da autocorrelação, comecei a brincar com ela, quase sem nenhum conhecimento sobre séries temporais e autocorrelação. O correspondente organizou seus dados ( pontos de dados de uma série...
Estou ocupado com a modelagem ARIMA aumentada com variáveis exógenas para fins de modelagem promocional e tenho dificuldade em explicá-la aos usuários corporativos. Em alguns casos, os pacotes de software acabam com uma função de transferência simples, ou seja, parâmetro * Variável Exógena. Nesse...
Meus dados brutos consistem em uma série temporal de 60 dias com uma tendência de queda. Os dados são semanais, portanto a frequência é definida como 7. Eu calculei a diferença dos dados que se parece com isso Quando executo gráficos de ACF e PACF sobre a diferença, pareço obter resultados...
Uso a decomposefunção Re crio os três componentes da minha série temporal mensal (tendência, sazonal e aleatória). Se plotar o gráfico ou olhar para a tabela, posso ver claramente que a série temporal é afetada pela sazonalidade. No entanto, quando regredo a série temporal para as 11 variáveis...
Estou aprendendo sobre regressão. Eu fiz algumas regressões transversais que são boas. Recentemente, fiz uma regressão simples de séries temporais. Então, eu tenho todos os vetores xy, contendo 1000 observações. Eu fiz uma simples regressão de ols no excel que achei que estava bem. No entanto, meu...
Eu gostaria de usar uma Rede Neural para prever séries temporais financeiras. Sou formado em TI e tenho algum conhecimento de redes neurais e tenho lido sobre isso: TDNN RNN Eu tenho procurado por pacotes R para eles e só encontrei um para RNN, o pacote RSNNS que tem implementações elman e...
Eu tenho dados mensais de 1993 a 2015 e gostaria de fazer previsões sobre esses dados. Usei o pacote tsoutliers para detectar os outliers, mas não sei como continuo prevendo com meu conjunto de dados. Este é o meu
Considere um processo aleatório para o qual a média existe e seja constante, para todos os momentos , ou seja, para todos os tempos turnos do tempo (ou "atrasos") . Não imponho condições adicionais a momentos mais altos nem à função de distribuição. Como posso descrever esse processo? É apenas...
Assuma a seguinte sequência dimensional 1: A, B, C, Z, B, B, #, C, C, C, V, $, W, A, % ... As cartas A, B, C, ..aqui representam eventos "comuns". Os símbolos #, $, %, ...aqui representam eventos 'especiais' O espaçamento temporal entre todos os eventos não é uniforme (de segundos a dias),...