Desejo implementar (em R) o seguinte Modelo Linear Dinâmico Dinâmico simples, para o qual tenho 2 parâmetros variáveis de tempo desconhecido (a variação do erro de observação e a variação do erro de estado ϵ 2 t ).ϵ1tϵt1\epsilon^1_tϵ2tϵt2\epsilon^2_t Ytθt + 1==θt+ ϵ1tθt+ ϵ2tYt=θt+ϵt1θt+1=θt+ϵt2...
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Estimando parâmetros de um modelo linear dinâmico