Perguntas com a marcação «linear-programming»

Eu tenho vários problemas desafiadores de otimização global não convexa para resolver. Atualmente, uso o Optimization Toolbox do MATLAB (especificamente, fmincon()com o algoritmo = 'sqp'), o que é bastante eficaz . No entanto, a maior parte do meu código está em Python, e eu adoraria fazer a...

Estou procurando resolver um problema de otimização restrito, onde conheço os limites de algumas das variáveis ​​(especificamente uma restrição em caixa). argminvocêf( u , x )arg⁡minuf(u,x) \arg \min_u f(u,x) sujeito a a ≤ d ( u , x ) ≤ bc ( u , x ) = 0c(u,x)=0 c(u,x) = 0 a ≤ d( u , x ) ≤...

Suponha minAvec(U)subject to Ui,j≤max{Ui,k,Uk,j},i,j,k=1,…,nminAvec(U)subject to Ui,j≤max{Ui,k,Uk,j},i,j,k=1,…,n\begin{align*} \min A &\mathrm{vec}(U) \\ &\text{subject to } U_{i,j} \leq \max\{U_{i,k}, U_{k,j}\}, \quad i,j,k = 1, \ldots, n \end{align*} onde UUU é uma matriz n × simétrica...

Existe um sistema de restrições lineares . Desejo encontrar um vetor estritamente positivo que satisfaça essas restrições. Isso significa que é necessário para cada componente de . Como posso usar um solucionador de LP para encontrar um vetor tão estritamente positivo (ou confirmar que não existe...

Estou dando uma aula de pesquisa de análise numérica e buscando motivação para o método BFGS para alunos com formação / intuição limitada em otimização! J k ( → x k - → x k - 1 ) = f ( → x k ) - f ( → x k - 1 )∥ Jk- Jk - 1∥2Para__Jk-Jk-1 1__Para2\|J_k-J_{k-1}\|^2_{\textrm{Fro}}Jk( x⃗ k- x⃗ k - 1)...

Pelo que entendi, como uma solução para um programa linear sempre ocorre em um vértice de seu conjunto viável poliédrico (se existe uma solução e o valor ótimo da função objetivo é delimitado por baixo, assumindo um problema de minimização), como uma pesquisa no interior da região viável ser...

Eu tenho um problema de programação inteira mista. E eu estou usando o GLPK como meu solucionador. Mas eu achei que o GLPK é bom para o problema de Programação Linear, mas para a programação Inteira Mista, isso requer muito mais tempo, portanto, não atende aos nossos requisitos. Estou tão...

Muitos problemas importantes podem ser expressos como um programa linear inteiro misto . Infelizmente, o cálculo da solução ideal para essa classe de problemas é o NP-Complete. Felizmente, existem algoritmos de aproximação que às vezes podem fornecer soluções de qualidade com apenas quantidades...

Fiquei imaginando se alguém teria alguma sugestão de textos ou artigos de pesquisa sobre métodos de decomposição (por exemplo, decomposições primal, dupla, Dantzig-Wolfe) para resolver grandes problemas de programação matemática. Gostei das "Notas sobre métodos de decomposição" , de Stephen Boyd ,...

Eu tenho o seguinte problema de otimização, onde tenho valor absoluto em minhas restrições: x∈Rnx∈Rn\mathbf{x} \in \mathbb{R}^nf0,f1,…,fmf0,f1,…,fm\mathbf{f}_0, \mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_mnnnmins.t.fT0x|fT1x|≤|fT2x|≤…≤|fTmx|minf0Txs.t.|f1Tx|≤|f2Tx|≤…≤|fmTx|\begin{align} \min &\mathbf{f}_0^T...

No relatório técnico sobre Galahad [1], os autores declaram, no contexto de problemas gerais de programação não linear, Em nossa opinião, nunca houve muita dúvida de que os métodos SQP [programação quadrática sequencial] seriam mais bem-sucedidos [do que os métodos Lagrangeanos Aumentados] a...

Atualmente, estou tentando resolver um problema de minimização com restrições não-lineares, conforme implementado na função matlab "fmincon". Minhas expectativas são: minimizar (fun1, x0, uB, lB, fun2) onde x0 é o estado inicial, fun1 é uma função que precisa ser minimizada, uB são limites...

Por favor, desculpe a pergunta demorada, ela só precisa de explicações para chegar ao problema real. Aqueles familiarizados com os algoritmos mencionados provavelmente poderiam pular diretamente para o primeiro tablau simplex. Para resolver problemas de desvio mínimo absoluto (também conhecido...

Alguém da minha equipe quer paralelizar o IPOPT. (pelo menos algumas das funções). Não consegui encontrar uma implementação de GPU nem um pacote semelhante. Também não encontrei nada nos documentos deles. Portanto, a questão é: existe uma alternativa já implementada na GPU? ou pelo menos alguém...

Eu tenho um algoritmo que gera uma solução viável para um problema de programação linear. No entanto, é muito provável que este não seja um ponto de partida. Isso o torna inadequado para uso direto como solução inicial viável para um solucionador Simplex limitado. Como posso encontrar com...

Eu sou novo na programação linear e formulei um programa linear (LP) com ordem de variáveis ​​e restrições, embora a matriz de restrição seja extremamente esparsa.1013101310^{13}1013101310^{13} Eu queria saber se um LP dessa escala é tratável ou

Álgebra linear numérica diferente e métodos de otimização numérica têm regimes de tamanho diferentes, onde são uma 'boa ideia', além de suas próprias propriedades. Por exemplo, para problemas de otimização muito grandes, os métodos de gradiente, gradiente estocástico e descida de coordenadas são...

Quais seriam os bons métodos (e / ou pacotes de software) para tentar solucionar um problema que minimizasse uma função quadrática , st 0 ≤ x i ≤ 1 e existem mais limitações alguns dos quais são não-linear (e não-diferenciável), por exemplo Σ i x i 1 x i > um < b ?f( x ) = ∑Ni = 1( xEu-...