Percebi em meu próprio trabalho esse padrão ao examinar um correlograma espacial em distâncias variadas, em que surge um padrão em forma de U nas correlações. Mais especificamente, fortes correlações positivas em pequenos compartimentos de distância diminuem com a distância, atingem um poço em um...
Esta pode ser uma pergunta básica, mas eu queria saber por que um RRR valor em um modelo de regressão pode simplesmente ser elevado ao quadrado para dar uma figura da variação explicada? Eu entendo que RRR coeficiente pode dar a força de um relacionamento, mas não entendo como o simples quadrado...
Por favor, explique qual é a diferença entre se duas variáveis são linearmente dependentes ou linearmente correlacionadas . Procurei o artigo da Wikipedia, mas não obtive um exemplo adequado. Por favor, explique com
Provavelmente, essa é uma pergunta muito básica, mas parece que não consigo encontrar uma resposta sólida. Espero que aqui eu possa. Atualmente, estou lendo artigos como preparação para minha tese de mestrado. Atualmente, estou lendo um artigo que pesquisa a relação entre tweets e recursos do...
É possível obter uma correlação positiva entre um regressor e uma resposta ( +0,43) e, posteriormente, obter um coeficiente negativo no modelo de regressão ajustado para esse regressor? Não estou falando de mudanças no sinal do regressor entre alguns modelos. O sinal do coeficiente sempre...
Eu já li todas as páginas deste site tentando encontrar a resposta para o meu problema, mas ninguém parece ser o certo para mim ... Primeiro, explico o tipo de dados com o qual estou trabalhando ... Digamos que eu tenha um vetor de matriz com vários nomes de cidade, um para cada um dos 300...
Correlação, rrr , é uma medida de associação linear entre duas variáveis. O coeficiente de determinação, , é uma medida de quanto da variabilidade em uma variável pode ser "explicada por" variação na outra.r2r2r^2 Por exemplo, se é a correlação entre duas variáveis, então . Portanto, 64% da...
Quanto ao título, a idéia é usar informações mútuas, aqui e depois do IM, para estimar a "correlação" (definida como "o quanto eu sei sobre A quando conheço B") entre uma variável contínua e uma variável categórica. Em breve, vou lhe contar sobre o assunto, mas antes de aconselhá-lo a ler essa...
Quando você faz uma regressão OLS e plota os resíduos resultantes, como saber se os resíduos são correlacionados automaticamente? Eu sei que existem testes para isso (Durbin, Breusch-Godfrey), mas eu queria saber se você pode apenas olhar para um gráfico para avaliar se a autocorrelação pode ser um...
Antecedentes: Li um artigo em que os autores relatam a correlação de Pearson 0,754 do tamanho da amostra 878. O valor p resultante para o teste de correlação é "duas estrelas" significativo (isto é, p <0,01). No entanto, acho que, com um tamanho de amostra tão grande, o valor de p correspondente...
Qual é o intervalo de correlações atingíveis para o par de variáveis aleatórias distribuídas exponencialmente e X 2 ∼ E x p ( λ 2 ) , onde λ 1 , λ 2 > 0 são os parâmetros de taxa?X1∼Exp(λ1)X1∼Exp(λ1)X_1 \sim {\rm Exp}(\lambda_1)X2∼Exp(λ2)X2∼Exp(λ2)X_2 \sim {\rm...
A Wikipedia está errada ... ou eu não entendo? Wikipedia: Os quadrados branco e preto ("padrão de xadrez") estão perfeitamente dispersos, então o de Moran seria -1. Se os quadrados brancos fossem empilhados na metade do tabuleiro e os quadrados pretos na outra, o de Moran estaria perto de +1. Um...
Por exemplo, em R, se você chamar a acf()função, ela desenha um correlograma por padrão e desenha um intervalo de confiança de 95%. Observando o código, se você ligar plot(acf_object, ci.type="white"), verá: qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used) como limite superior para o tipo ruído branco. Alguém...
Eu tenho dois conjuntos de dados: Meu primeiro conjunto de dados é o valor de um investimento (em bilhões de dólares) contra o tempo, cada unidade sendo um quarto desde o primeiro trimestre de 1947. O tempo se estende para o terceiro trimestre de 2002. Meu segundo conjunto de dados é "o resultado...
Isenção de responsabilidade: se você acha que essa pergunta é muito semelhante a outra, fico feliz em ser mesclada. No entanto, não encontrei uma resposta satisfatória em nenhum outro lugar (e ainda não tenho a "reputação" de comentar ou votar), então achei que seria melhor fazer uma nova...
Eu estava tentando entender melhor a covariância de duas variáveis aleatórias e entender como a primeira pessoa que pensou nisso chegou à definição que é rotineiramente usada em estatística. Eu fui à wikipedia para entender melhor. Pelo artigo, parece que uma boa medida ou quantidade de candidato...
Digamos que, como proprietário de uma empresa (ou marketing ou alguém que entenda um gráfico de dispersão), seja mostrado um gráfico de dispersão de duas variáveis: número de anúncios versus número de vendas de produtos por mês nos últimos 5 anos (ou outro período de tempo para que você tenho mais...
Dada uma série temporal, pode-se estimar a função de autocorrelação e plotá-la, por exemplo, como mostrado abaixo: O que é então possível ler sobre as séries temporais, dessa função de autocorrelação? É possível, por exemplo, raciocinar sobre a estacionariedade das séries temporais? Editado :...
Um processo é estritamente estacionário se a distribuição conjunta de X t 1 , X t 2 , . . . , X t m é a mesma que a distribuição conjunta de X t 1 + k , X t 2 + K , . . . , X t m + k para todos os m , para todos os k e para todos os t 1 , t 2
Suponha que seja distribuído uniformemente em . Vamos e . Mostre que a correlação entre e é zero.XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sinXY = \sin XZ=cosXZ=cosXZ = \cos XYYYZZZ Parece que eu precisaria saber o desvio padrão do seno e do cosseno e sua covariância. Como posso calcular isso? Eu...