Suponha que seja distribuído uniformemente em . Vamos e . Mostre que a correlação entre e é zero.XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sinXY = \sin XZ=cosXZ=cosXZ = \cos XYYYZZZ Parece que eu precisaria saber o desvio padrão do seno e do cosseno e sua covariância. Como posso calcular isso? Eu...
Estou lendo o capítulo 13 "Adventures in Covariance" no ( excelente ) livro Statistical Rethinking de Richard McElreath, onde ele apresenta o seguinte modelo hierárquico: ( Ré uma matriz de correlação) O autor explica que LKJcorré um prior fracamente informativo que funciona como um priorizador...
Parece que é realmente alto, mas isso é contra-intuitivo para mim. Alguém pode me explicar? Estou muito confuso com esta questão e gostaria de receber uma explicação detalhada e perspicaz. Muito obrigado
Eu tenho dois conjuntos de dados em que tenho valores ~ 250.000 para amostras de 78 e 35. Algumas das amostras são membros de uma família e isso pode afetar os dados. Eu calculei a correlação pareada e ela varia entre 0,7 e 0,95, mas gostaria de saber se há diferença significativa nos coeficientes...
Em um artigo que escrevi, modelo as variáveis aleatórias e vez de e para remover efetivamente os problemas que surgem quando e são altamente correlacionados e têm variância igual (como no meu aplicativo). Os árbitros querem que eu dê uma referência. Eu poderia provar isso facilmente, mas, sendo...
Estou procurando a contrapartida bayesiana do teste t de duas amostras com variações desiguais (o teste de Welch). Também estou procurando um teste multivariado, como a estatística T de Hotelling. Referências apreciadas. Para o caso multivariado, suponha que temos e , em que (resp ) é um atalho...
Há modelo de regressão, onde com e , que tem um coeficiente de correlação de .Y=a+bXY=uma+bXY = a + bXa=1.6uma=1.6a = 1.6b=0.4b=0,4b=0.4r=0.60302r=0,60302r = 0.60302 Se e são, em seguida, ligado em torno e a equação torna-se onde e , ele também tem uma valor de .XXXYYYX=c+dYX=c+dYX = c +...
Digamos que, como proprietário de uma empresa (ou marketing ou alguém que entenda um gráfico de dispersão), seja mostrado um gráfico de dispersão de duas variáveis: número de anúncios versus número de vendas de produtos por mês nos últimos 5 anos (ou outro período de tempo para que você tenho mais...
Dada uma série temporal, pode-se estimar a função de autocorrelação e plotá-la, por exemplo, como mostrado abaixo: O que é então possível ler sobre as séries temporais, dessa função de autocorrelação? É possível, por exemplo, raciocinar sobre a estacionariedade das séries temporais? Editado :...
Estou tentando estimar uma regressão linear múltipla em R com uma equação como esta: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) perguntas e perguntas são séries temporais de dados trimestrais, construídas com askings <- ts(...). O problema agora é que eu tenho resíduos...
Digamos que eu tenha uma tabela com as colunas "A", "B" Existe um método estatístico para determinar se "A" faz com que "B" aconteça? Não se pode realmente usar o r de Pearson, porque: apenas testa a correlação entre valores correlação não é causalidade O r de Pearson só pode correlacionar...
Quero verificar se realmente entendi a análise fatorial (FA) [clássica, linear] , especialmente as suposições feitas antes (e possivelmente depois) da FA. Alguns dados devem ser inicialmente correlacionados e existe uma possível relação linear entre eles. Após a análise fatorial, os dados são...
Considere uma regressão simples (normalidade não assumida): onde está com média e desvio padrão . São os menos Estimativas quadrados de e uncorrelated?e i 0 σ a bYi=a+bXi+ei,Yi=a+bXi+ei,Y_i = a + b X_i +
Foi feita uma pesquisa na qual as pessoas escolheram o que eles usam para exibir um certo smiley e entraram no país de origem. Recodifiquei as respostas de texto em numérico. Que forma de análise deve ser usada (preferencialmente no SPSS) para verificar o nível de correlação entre de onde as...
Disclaimer: Isto é para um projeto de lição de casa. Estou tentando encontrar o melhor modelo para os preços dos diamantes, dependendo de várias variáveis e, até agora, pareço ter um modelo muito bom. No entanto, encontrei duas variáveis que são obviamente colineares: >with(diamonds,...
Eu tenho um conjunto de dados de 20 anos de uma contagem anual de abundância de espécies para um conjunto de polígonos (~ 200 polígonos de forma irregular e contínua). Eu tenho usado a análise de regressão para inferir tendências (mudança na contagem por ano) para cada polígono, bem como agregações...
Eu tenho dois conjuntos de dados: Meu primeiro conjunto de dados é o valor de um investimento (em bilhões de dólares) contra o tempo, cada unidade sendo um quarto desde o primeiro trimestre de 1947. O tempo se estende para o terceiro trimestre de 2002. Meu segundo conjunto de dados é "o resultado...
Estou tentando entender o significado de cortar e cair na trama de séries temporais do ACF e PACF. O que significa "Cut off after lag"? Isso é sobre limite? O que significa "Tails off"? No exemplo acima, o livro que estou usando para estudar, diz que é um processo de recuperação e...
Eu apliquei o teste DW ao meu modelo de regressão em R e obtive uma estatística do teste DW de 1,78 e um valor p de 2,2e-16 = 0. Isso significa que não há autocorrelação entre os resíduos porque a estatística é próxima de 2 com um pequeno valor de p ou significa que, embora a estatística seja...
Um lembrete consagrado nas estatísticas é "a falta de correlação não implica independência". Normalmente, esse lembrete é complementado com a afirmação psicologicamente reconfortante (e cientificamente correta) "quando, no entanto, as duas variáveis são normalmente distribuídas em conjunto ,...