Eu estou procurando um exemplo de 2 variáveis aleatórias XXX , YYY tais que | c ou r (X, Y) | ≈ 0|cor(X,Y)|≈0 0\newcommand{\cor}{{\rm cor}}|\cor(X,Y)| \approx 0 mas quando consideramos a parte final das distribuições, elas são altamente correlacionadas. (Eu tento evitar 'correlacionado' /...
Isso é um pouco complicado, por favor, me ajude a ver se estou entendendo mal esse conceito e de que maneira. Eu tenho um entendimento funcional da correlação, mas estou me sentindo um pouco apreensivo para realmente explicar com confiança os princípios por trás desse entendimento funcional. Pelo...
Gostaria de saber se existe uma maneira simples de detectar discrepâncias. Para um dos meus projetos, que era basicamente uma correlação entre o número de vezes que os participantes participam de atividade física em uma semana e o número de vezes que comem fora de casa (fast food) em uma semana,...
Quero testar uma correlação de amostra rrr quanto à significância, usando valores-p, ou seja H0:ρ=0,H1:ρ≠0.H0 0:ρ=0 0,H1:ρ≠0H_0: \rho = 0, \; H_1: \rho \neq 0. Entendi que posso usar a transformação z de Fisher para calcular isso zobs=n−3−−−−−√2ln(1+r1−r)zobs=n-32em(1+r1-r)z_{obs}=...
Qual é a sua intuição / interpretação de uma distribuição de autovalores de uma matriz de correlação? Costumo ouvir que geralmente os 3 maiores autovalores são os mais importantes, enquanto aqueles próximos de zero são ruídos. Além disso, vi alguns trabalhos de pesquisa investigando como as...
Quais são os prós e os contras do uso do LARS [1] versus o uso da descida de coordenadas para ajustar a regressão linear regularizada por L1? Estou interessado principalmente em aspectos de desempenho (meus problemas tendem a ter Nentre centenas e milhares e p<20.) No entanto, quaisquer outras...
Ontem fiz essa pergunta no StackOverflow e obtive uma resposta, mas concordamos que parece um pouco imprudente e pode haver uma maneira melhor de analisar isso. A pergunta: eu gostaria de calcular os erros padrão de Newey-West (HAC) para um vetor (neste caso, um vetor de retorno de estoque). A...
Preciso derivar expressões analíticas para a função de autocovariância γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) de um processo ARMA (2,1) indicado por: yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Então, eu sei...
Estou vendo um modelo de regressão que está regredindo os retornos ano-a-ano do índice de ações com atraso (12 meses) retornos ano-a-ano do mesmo índice de ações, spread de crédito (diferença entre a média mensal de títulos sem risco e títulos corporativos YoY - taxa de inflação e índice YoY da...
Eu calculei a autocorrelação em dados de séries temporais sobre os padrões de movimento de um peixe com base em suas posições: X ( x.ts) e Y ( y.ts). Usando R, executei as seguintes funções e produzi os seguintes gráficos: acf(x.ts,100) acf(y.ts,100) Minha pergunta é: como interpreto...
Estou tentando descobrir como o R calcula a autocorrelação lag-k (aparentemente, é a mesma fórmula usada pelo Minitab e SAS), para que eu possa compará-lo ao uso da função CORREL do Excel aplicada à série e sua versão com atraso k. R e Excel (usando CORREL) fornecem valores de autocorrelação...
Os coeficientes de correlação phi e Matthews são o mesmo conceito? Como eles estão relacionados ou equivalentes ao coeficiente de correlação de Pearson para duas variáveis binárias? Presumo que os valores binários sejam 0 e 1. A correlação de Pearson entre duas variáveis aleatórias de...
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 4 anos . Existe um pacote R que eu possa usar para...
Suponha que eu tenha medido alguma variável em irmãos, que estão aninhados nas famílias. A estrutura de dados fica assim: valor do irmão da família ------ ------- ----- 1 1 y_11 1 2 y_12 2 1 y_21 2 2 y_22 2 3 y_23 ... ... ... Quero saber a correlação entre as medidas tomadas em irmãos dentro da...
A Wikipedia possui uma transformação Fisher da correlação de classificação de Spearman para um z-score aproximado. Talvez esse escore z seja a diferença da hipótese nula (correlação de classificação 0)? Esta página possui o seguinte exemplo: 4, 10, 3, 1, 9, 2, 6, 7, 8, 5 5, 8, 6, 2, 10, 3, 9, 4,...
Para cluster hierárquico, geralmente vejo as duas "métricas" a seguir (elas não estão falando exatamente) para medir a distância entre duas variáveis aleatórias e : \ newcommand {\ Cor} {\ mathrm {Cor}} \ begin {align} d_1 (X, Y) & = 1- | \ COR (X, Y) |, \\ d_2 (X, Y) & = 1 - (\ COR (X,...
Na minha opinião, os dados de entrada correlacionados devem levar ao sobreajuste nas redes neurais, porque a rede aprende a correlação, por exemplo, ruído nos dados. Isso está
Estou obtendo alguns resultados desconcertantes para a correlação de uma soma com uma terceira variável quando os dois preditores estão correlacionados negativamente. O que está causando esses resultados desconcertantes? Exemplo 1: Correlação entre a soma de duas variáveis e uma terceira...
Ao modelar séries temporais, é possível (1) modelar a estrutura correlacional dos termos de erro como, por exemplo, um processo AR (1) (2) incluir a variável dependente atrasada como uma variável explicativa (no lado direito) Entendo que, às vezes, existem razões substanciais a seguir (2). No...
Quero prever o Tree Heights em uma determinada área usando algumas variáveis obtidas por sensoriamento remoto. Como a biomassa aproximada, etc. Quero primeiro usar uma regressão linear (sei que não é a melhor ideia, mas é um passo obrigatório para o meu projeto). Eu queria saber o quanto a...