Eles parecem tão parecidos. Eles são a mesma coisa, mas apenas referidos como nomes
Fiz uma regressão com 4 variáveis, e todas são estatisticamente significativas, com valores de T e (digo porque parece irrelevante incluir os decimais), que são muito altos e claramente significativos. Mas então o é apenas 0,2224. Estou interpretando mal os valores t aqui para significar algo que...
Nos últimos anos, a abordagem estrutural da econometria, em comparação com a econometria de forma reduzida, tornou-se mais popular. Isso envolve uma combinação estreita de modelos econômicos teóricos e estatísticas para estimar parâmetros de interesse. A imposição de uma estrutura mais teórica da...
Suponha que você tenha uma única seção de dados em que os indivíduos estejam localizados dentro de grupos (por exemplo, estudantes nas escolas) e deseje estimar um modelo da forma em Y_i = a + B*X_ique Xseja um vetor de características de nível individual e auma constante. Nesse caso, suponha que...
Alguém poderia me dizer o que o termo 'persistência' significa na análise de séries temporais? É sobre econometria e regressão
Nos últimos meses, li intensamente sobre a regressão quantílica em preparação para minha tese de mestrado neste verão. Especificamente, li a maior parte do livro de Roger Koenker em 2005 sobre o assunto. Agora, quero expandir esse conhecimento existente para técnicas de regressão quantílica que...
Fiz essa pergunta no site matemathics stackexchange e foi recomendado fazer aqui. Estou trabalhando em um projeto de hobby e precisaria de ajuda com o seguinte problema. Um pouco de contexto Digamos que haja uma coleção de itens com uma descrição dos recursos e um preço. Imagine uma lista de...
Devo ensinar o teorema de Frish Waugh em econometria, que não estudei. Entendi a matemática por trás disso e espero que a idéia também "o coeficiente obtido para um determinado coeficiente de um modelo linear múltiplo seja igual ao coeficiente do modelo de regressão simples se você" eliminar "a...
Uma das coisas que torna a econometria única é o uso da técnica Generalized Method of Moments. Que tipos de problemas tornam o GMM mais apropriado do que outras técnicas de estimativa? O que o GMM lhe oferece em termos de eficiência, viés reduzido ou estimativa de parâmetros mais específicos? Por...
Tenho dados sobre os funcionários de uma grande empresa italiana há dez anos e gostaria de ver como a diferença de gênero nos ganhos entre homens e mulheres mudou ao longo do tempo. Para esse propósito, eu OLS agrupado: onde é o log de ganhos por ano, inclui covariáveis que diferem por...
Jeffrey Wooldridge em sua Análise Econométrica de Dados de Painel e Seção Transversal (página 357) diz que o Hessian empírico "não é garantido que seja definido positivo, ou mesmo semidefinido positivo, para a amostra em particular com a qual estamos trabalhando". Isso me parece errado, pois...
Essa pergunta pode ser muito ingênua, mas da maneira como sou ensinado econometria, fico muito confuso se houver uma diferença entre séries temporais e métodos de dados em painel. Em relação às séries temporais, abordei tópicos como covariância estacionária, AR, MA, etc. Em relação aos dados do...
Na pesquisa em econometria financeira, é muito comum investigar relações entre séries temporais financeiras que assumem a forma de dados diários . A variável será feita com a diferença do log, por exemplo; .Eu( 0 )Eu(0 0)I(0)em( Pt) - ln( Pt - 1)em(Pt)-em(Pt-1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) No entanto,...
Vamos supor que temos pontos no espaço bidimensional e desejamos medir os efeitos dos atributos no atributo y . O modelo de regressão linear típico é obviamente y = X β + ϵXXXyyyy= Xβ+ ϵy=Xβ+ϵy= X\beta + \epsilon Há dois problemas aqui: o primeiro é que os termos podem ser espacialmente...
Estou procurando um livro teoricamente rigoroso sobre econometria bayesiana, assumindo uma sólida compreensão da econometria freqüentista. Gostaria de sugerir um trabalho por resposta, para que as recomendações possam ser votadas para cima ou para baixo
Em econometria, o que se entende por forma reduzida? Além disso, o que as pessoas procuram quando dizem "Gostaria de ver as estimativas reduzidas de formulários". Isso foi discutido no trabalho e as explicações individuais e as pesquisas no Google são excessivamente técnicas. Esperando que alguém...
Em Econometria na maior parte inofensiva: o companheiro de um empirista (Angrist e Pischke, 2009: página 209), li o seguinte: (...) De fato, o 2SLS recém-identificado (digamos, o estimador simples de Wald) é aproximadamente imparcial . Isso é difícil de mostrar formalmente porque o 2SLS...
Ultimamente, tive que ler vários artigos em economia (um campo com o qual não estou muito familiarizado). Uma coisa que eu notei é que, mesmo quando a variável de resposta é binária, os modelos de regressão linear ajustados usando OLS são onipresentes. Minha pergunta é, portanto: Por que a...
Realmente perplexo neste. Eu realmente gostaria de um exemplo ou situação em que um estimador B fosse consistente e
Entendo a causalidade usada na microeconomia (em particular o design de descontinuidade por IV ou regressão) e também a causalidade de Granger usada na econometria de séries temporais. Como me relaciono um com o outro? Por exemplo, eu vi as duas abordagens sendo usadas para dados em painel (digamos...