Considere um modelo de obstáculos que prevê dados de contagem yde um preditor normal x: set.seed(1839) # simulate poisson with many zeros x <- rnorm(100) e <- rnorm(100) y <- rpois(100, exp(-1.5 + x + e)) # how many zeroes? table(y == 0) FALSE TRUE 31 69 Nesse caso, tenho dados de...
As pessoas costumam dizer que algum evento tem 50-60% de chance de acontecer. Às vezes, vejo pessoas dando barras de erro explícitas nas atribuições de probabilidade. Essas declarações têm algum significado ou são apenas uma peculiaridade linguística de desconforto ao escolher um número específico...
Eu estou usando um teste ranksum comparar a média de duas amostras ( ) e descobriram que eles são significativamente diferentes, com: . Devo suspeitar de um valor tão pequeno ou devo atribuí-lo ao alto poder estatístico associado a ter uma amostra muito grande? Existe algo como um valor...
Realizei ANOVA de medidas repetidas em R, da seguinte maneira: aov_velocity = aov(Velocity ~ Material + Error(Subject/(Material)), data=scrd) summary(aov_velocity) Qual sintaxe em R pode ser usada para realizar um teste post hoc após uma ANOVA com medidas repetidas? O teste de Tukey com...
Estou tentando deixar de usar o ezpacote lmepara medidas repetidas ANOVA (como espero poder usar contrastes personalizados lme). Seguindo o conselho desta postagem no blog, consegui configurar o mesmo modelo usando os dois aov(como faz ez, quando solicitado) e lme. No entanto, enquanto no exemplo...
Estou revendo um artigo que tem o seguinte experimento biológico. Um dispositivo é usado para expor as células a quantidades variáveis de estresse de cisalhamento de fluidos. À medida que uma maior tensão de cisalhamento é aplicada às células, muitas delas começam a se destacar do substrato. Em...
Eu tenho duas variáveis: Nome do Medicamento (DN) e Eventos Adversos (EA) correspondentes, que mantêm uma relação de muitos para muitos. Existem 33.556 nomes de medicamentos e 9.516 eventos adversos. O tamanho da amostra é de cerca de 5,8 milhões de observações. Quero estudar e entender a...
O código a seguir avalia a semelhança entre duas séries temporais: set.seed(10) RandData <- rnorm(8760*2) America <- rep(c('NewYork','Miami'),each=8760) Date = seq(from=as.POSIXct("1991-01-01 00:00"), to=as.POSIXct("1991-12-31 23:00"), length=8760) DatNew <- data.frame(Loc = America,...
Problema Na regressão, geralmente calcula-se o erro quadrático médio (MSE) de uma amostra: para medir a qualidade de um preditor.MSE=1n∑i=1n(g(xi)−gˆ(xi))2MSE=1n∑i=1n(g(xi)−g^(xi))2 \text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n\left(g(x_i) - \widehat{g}(x_i)\right)^2 No momento, estou trabalhando em...
Estou interessado em saber como calcular um quantil de uma distribuição multivariada. Nas figuras, desenhei os quantis de 5% e 95% de uma determinada distribuição normal univariada (esquerda). Para a distribuição normal multivariada correta, estou imaginando que um análogo seria uma isolina que...
Estou tentando modelar dados de contagem em R que aparentemente estão sub-dispersos (parâmetro de dispersão ~ 0,40). Este é provavelmente por isso que um glmcom family = poissonou um binômio negativo ( glm.nbmodelo) não são significativas. Quando olho para as descrições dos meus dados, não tenho a...
Diferentes softwares de implementação estão disponíveis para o laço . Sei muito discutido sobre abordagem bayesiana versus abordagem freqüentista em diferentes fóruns. Minha pergunta é muito específica para o laço - Quais são as diferenças ou vantagens de laço baysiano vs laço regular ? Aqui estão...
Ao construir um modelo de regressão em R ( lm), estou frequentemente recebendo esta mensagem "there are aliased coefficients in the model" O que exatamente isso significa? Além disso, devido a isso predict()também está dando um aviso. Embora seja apenas um aviso, quero saber como podemos...
Atualmente, estou usando o AnomalyDetection do Twitter em R: https://github.com/twitter/AnomalyDetection . Esse algoritmo fornece detecção de anomalia de séries temporais para dados com sazonalidade. Pergunta: existem outros algoritmos semelhantes a este (controlar a sazonalidade não...
Estou tentando fazer análise de séries temporais e sou novo nesse campo. Eu tenho contagem diária de um evento de 2006-2009 e quero ajustar um modelo de série temporal a ele. Aqui está o progresso que eu fiz: timeSeriesObj = ts(x,start=c(2006,1,1),frequency=365.25) plot.ts(timeSeriesObj) O...
Tenho 17 anos (1995 a 2011) de dados de atestados de óbito relacionados a mortes por suicídio em um estado nos EUA. Existe muita mitologia por aí sobre suicídios e os meses / estações do ano, muitas das quais contraditórias e a literatura. Ao analisar, não entendo claramente os métodos usados ou...
Como todos sabemos, existem 2 métodos para avaliar o modelo de regressão logística e eles estão testando coisas muito diferentes Poder preditivo: Obtenha uma estatística que mede o quão bem você pode prever a variável dependente com base nas variáveis independentes. Os bem conhecidos Pseudo R...
\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Temos um processo aleatório que pode-ou-pode-não ocorrer várias vezes num período de tempo . Temos um feed de dados de um modelo preexistente desse processo, que fornece a probabilidade de vários eventos ocorrerem no período . Esse modelo existente é antigo e precisamos...
Eu estava lendo sobre o otimizador de Adam para o Deep Learning e me deparei com a seguinte frase no novo livro Deep Learning de Bengio, Goodfellow e Courville: Adam é geralmente considerado como sendo bastante robusto para a escolha de hiper parâmetros, embora a taxa de aprendizado às vezes...
Atualmente, estou trabalhando em um problema, no qual preciso desenvolver um algoritmo de Monte Carlo em cadeia de Markov (MCMC) para um modelo de espaço de estado. Para poder resolver o problema, recebi a seguinte probabilidade de : p ( τ ) = 2I ( τ > 0) / (1+ τ 2 ). sendo o desvio padrão de...