Eu participei de uma reunião da Sociedade de Personalidade e Psicologia Social na semana passada, onde vi uma palestra de Uri Simonsohn com a premissa de que o uso de uma análise de poder a priori para determinar o tamanho da amostra era essencialmente inútil, porque seus resultados são muito...
Entendo que devemos usar o ARIMA para modelar uma série temporal não estacionária. Além disso, tudo o que li diz que o ARMA deve ser usado apenas para séries temporais estacionárias. O que estou tentando entender é: o que acontece na prática ao classificar incorretamente um modelo e assumir d =...
Eu tenho uma pergunta sobre semântica na qual gostaria que as opiniões de colegas estatísticos. Sabemos que modelos como logística, Poisson etc. se enquadram nos modelos lineares generalizados. O modelo inclui funções não lineares dos parâmetros, que por sua vez podem ser modelados usando a...
Estou tentando resolver a seguinte pergunta: O jogador A venceu 17 dos 25 jogos, enquanto o jogador B venceu 8 dos 20 - há uma diferença significativa entre as duas proporções? O que se faz em R que vem à mente é o seguinte: > prop.test(c(17,8),c(25,20),correct=FALSE) 2-sample test for...
Esta pergunta foi feita antes aqui e aqui, mas não acho que as respostas abordem a questão diretamente. Os estudos com pouca capacidade aumentam a probabilidade de falsos positivos? Alguns artigos de notícias fazem essa afirmação. Por exemplo : Baixo poder estatístico é uma má notícia. Estudos...
Eu tenho tentado entender a idéia de anteriores conjugados nas estatísticas bayesianas por um tempo, mas simplesmente não entendo. Alguém pode explicar a idéia nos termos mais simples possíveis, talvez usando o "prior gaussiano" como
Eu estive examinando essa visão geral das fórmulas lm / lmer R por @conjugateprior e fiquei confuso com a seguinte entrada: Agora assuma que A é aleatório, mas B é fixo e B está aninhado em A. aov(Y ~ B + Error(A/B), data=d) Abaixo, a fórmula do modelo misto análogo lmer(Y ~ B + (1 | A:B),...
Depois de muita pesquisa cruzada validada, ainda não me sinto mais perto de entender a divergência entre KL fora do campo da teoria da informação. É bastante estranho, como alguém com formação em matemática, achar muito mais fácil entender a explicação da teoria da informação. Para delinear meu...
Estou tentando entender os méritos e desvantagens relativos, bem como os diferentes domínios de aplicativos desses dois esquemas do MCMC. Quando você usaria qual e por quê? Quando um pode falhar, mas o outro não (por exemplo, onde o HMC é aplicável, mas o SMC não e vice-versa) Alguém, concedido...
As análises químicas de amostras ambientais são frequentemente censuradas abaixo nos limites de relatório ou em vários limites de detecção / quantificação. Este último pode variar, geralmente na proporção dos valores de outras variáveis. Por exemplo, uma amostra com uma alta concentração de um...
Não sei se o assunto entra no interesse CrossValidated. Você vai me dizer. Eu tenho que estudar um gráfico (a partir da teoria dos grafos ) ou seja. Eu tenho um certo número de pontos que estão conectados. Eu tenho uma mesa com todos os pontos e os pontos de que cada um depende. (Eu também tenho...
Você pode usar o conjunto de dados de decatlo {FactoMineR} para reproduzir isso. A questão é por que os autovalores computados diferem daqueles da matriz de covariância. Aqui estão os autovalores usando princomp: > library(FactoMineR);data(decathlon) > pr <- princomp(decathlon[1:10],...
Suponha que eu tenha alguma medida para cada assunto em cada site. Duas variáveis, assunto e site, são de interesse em termos de computação de valores de correlação intraclasse (ICC). Normalmente eu usaria a função lmerdo pacote R lme4e executava lmer(measurement ~ 1 + (1 | subject) + (1 | site),...
Tenho uma série temporal que contém componentes sazonais duplos e gostaria de decompor a série nos seguintes componentes da série temporal (tendência, componente sazonal 1, componente sazonal 2 e componente irregular). Até onde eu sei, o procedimento STL para decompor uma série em R permite apenas...
Dado um resultado do otim com uma matriz hessiana, como calcular os intervalos de confiança dos parâmetros usando a matriz hessiana? fit<-optim(..., hessian=T) hessian<-fit$hessian Estou interessado principalmente no contexto da análise de máxima verossimilhança, mas estou curioso para...
Tenha, digamos, os seguintes dados: 8232302 684531 116857 89724 82267 75988 63871 23718 1696 436 439 248 235 Deseja uma maneira simples de ajustar isso (e vários outros conjuntos de dados) a uma distribuição de Pareto. Idealmente, produziria os valores teóricos correspondentes, menos idealmente...
Eu estava tentando ajustar dados de uma série temporal (sem réplicas) usando o modelo de regressão. Os dados têm a seguinte aparência: > xx.2 value time treat 1 8.788269 1 0 2 7.964719 6 0 3 8.204051 12 0 4 9.041368 24 0 5 8.181555 48 0 6 8.041419 96 0 7 7.992336 144 0 8 7.948658 1 1...
Bloqueado . Esta pergunta e suas respostas estão bloqueadas porque a questão está fora do tópico, mas tem um significado histórico. No momento, não está aceitando novas respostas ou interações. Existe uma maneira fácil em R criar uma regressão linear sobre um modelo com...
Eu quero entender melhor os pacotes R Larse Glmnet, que são usados para resolver o problema de Lasso: (parapVariáveis eamostras deN, consultewww.stanford.edu/~hastie/Papers/glmnet.pdfna página 3)m i n( β0 0β) ∈ Rp + 1[ 12 N∑i = 1N( yEu- β0 0- xTEuβ)2+ λ | | β| |eu1]mEun(β0...
Eu gostaria de ajustar um modelo linear (lm) onde a variação dos resíduos é claramente dependente da variável explicativa. A maneira como sei fazer isso é usando glm com a família Gamma para modelar a variação e, em seguida, coloque seu inverso nos pesos na função lm (exemplo:...