Estou escrevendo um pequeno ensaio teórico para um curso de Estatística Bayesiana (em um Mestrado em Economia) sobre antecedentes não informativos e estou tentando entender quais são as etapas no desenvolvimento dessa teoria. Até agora, minha linha do tempo é composta por três etapas principais:...
Tanto a entropia cruzada quanto a divergência KL são ferramentas para medir a distância entre duas distribuições de probabilidade. Qual é a diferença? Além disso, a minimização de KL é equivalente à minimização de entropia cruzada.K G ( P | Q ) = Σ x P ( x ) log P ( x )H( P, Q ) = - ∑xP( X ) logQ...
Recentemente, comecei a trabalhar em uma clínica de tuberculose. Nos reunimos periodicamente para discutir o número de casos de TB que estamos tratando atualmente, o número de testes administrados, etc. Gostaria de começar a modelar essas contagens para não ficar apenas imaginando se algo é incomum...
Estou procurando uma alternativa para as árvores de classificação que possam gerar melhor poder preditivo. Os dados com os quais estou lidando têm fatores para as variáveis explicativas e explicadas. Lembro-me de cruzar florestas aleatórias e redes neurais nesse contexto, embora nunca as tenha...
Alguém tem um bom exemplo para Previsão / suavização de séries temporais usando o Kalman Filter no
Quais métodos posso usar para inferir uma distribuição se conhecer apenas três percentis? Por exemplo, eu sei que em um determinado conjunto de dados, o quinto percentil é 8.135, o 50. ° é 11.259 e o 95. ° é 23.611. Quero poder passar de qualquer outro número para seu percentil. Não são meus...
Eu tenho dados com muitos recursos correlatos e quero começar reduzindo os recursos com uma função básica, antes de executar um LDA. Estou tentando usar splines cúbicos naturais no splinespacote com a nsfunção Como faço para atribuir os nós? Aqui está o código R básico: library(splines) lda.pred...
Ao pesquisar séries temporais em R, descobri que arima fornece apenas os valores do coeficiente e seus erros padrão do modelo ajustado. No entanto, também quero obter o valor p dos coeficientes. Não encontrei nenhuma função que forneça o significado do coef. Então, eu quero calcular isso sozinho,...
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado no ano passado . Estou procurando informações sobre como...
Eu tenho uma matriz com duas colunas que têm muitos preços (750). Na imagem abaixo, plotei os resíduos da seguinte regressão linear: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Olhando para a imagem, parece ser uma autocorrelação muito forte dos resíduos. No entanto, como posso testar se a autocorrelação desses...
Qual é a diferença semântica entre Mean Squared Error (MSE) e Mean Squared Prediction Error
Existe uma implementação de floresta aleatória R que funciona bem com dados muito esparsos? Eu tenho milhares ou milhões de variáveis de entrada booleanas, mas apenas centenas ou mais serão VERDADEIRAS para qualquer exemplo. Sou relativamente novo no R e notei que há um pacote 'Matrix' para...
Bloqueado . Esta pergunta e suas respostas estão bloqueadas porque a questão está fora do tópico, mas tem um significado histórico. No momento, não está aceitando novas respostas ou interações. Preciso calcular a função de distribuição cumulativa de uma amostra de dados....
Bloqueado . Esta pergunta e suas respostas estão bloqueadas porque a questão está fora do tópico, mas tem um significado histórico. No momento, não está aceitando novas respostas ou interações. Eu vi esse gráfico no suplemento de um artigo recente e adoraria reproduzi-lo...
Eu usei a prcomp()função para executar um PCA (análise de componentes principais) em R. No entanto, há um erro nessa função, de modo que o na.actionparâmetro não funciona. Eu pedi ajuda no stackoverflow ; dois usuários ofereceram duas maneiras diferentes de lidar com NAvalores. No entanto, o...
Eu queria fazer uma pergunta inspirada em uma excelente resposta à pergunta sobre a intuição para a distribuição beta. Eu queria entender melhor a derivação da distribuição anterior da média de rebatidas. Parece que David está fazendo o backup dos parâmetros da média e do intervalo. Supondo que a...
Perguntas para iniciantes: Quero testar se dois conjuntos de dados distintos são da mesma distribuição. Um teste de Kolmogorov-Smirnov foi sugerido para mim. Conover ( Practical Nonparametric Statistics , 3d) parece dizer que o Teste de Kolmogorov-Smirnov pode ser usado para esse fim, mas seu...
Gostaria de saber se existem métodos para calcular o tamanho da amostra em modelos mistos? Estou usando lmerno R para ajustar os modelos (tenho inclinações e interceptações
Quando eu procuro no Google por "fisher" "fiducial" ... Eu recebo muitos hits, mas todos os que eu segui estão totalmente além da minha compreensão. Todos esses acertos parecem ter uma coisa em comum: todos foram escritos para estatísticos tingidos de lã, pessoas profundamente mergulhadas na...
Encontrei duas definições na literatura para o tempo de autocorrelação de uma série temporal fracamente estacionária: τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk|τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk| \tau_a = 1+2\sum_{k=1}^\infty \rho_k \quad \text{versus} \quad \tau_b = 1+2\sum_{k=1}^\infty...