Nos artigos AlphaGo Zero e AlphaZero do DeepMind , eles descrevem a adição de ruído Dirichlet às probabilidades anteriores de ações do nó raiz (estado da placa) na Monte Carlo Tree Search: Exploração adicional é obtida adicionando ruído Dirichlet às probabilidades anteriores no nó raiz ,...
Eu gostaria de encontrar alguns "exemplos do mundo real" para o ensino de estatística bayesiana. A estatística bayesiana permite incorporar formalmente o conhecimento prévio em uma análise. Eu gostaria de dar aos alunos alguns exemplos simples do mundo real de pesquisadores que incorporam...
tl; dr: Começando com um conjunto de dados gerado sob o valor nulo, fiz uma nova amostragem de casos com substituição e conduzi um teste de hipótese em cada conjunto de dados reamostrado. Esses testes de hipótese rejeitam o nulo mais de 5% do tempo. Na simulação abaixo, muito simples, eu conjuntos...
Eu li várias publicações tentando justificar o uso de um modelo de efeitos fixos com declarações ao longo das linhas de "o modelo de efeitos fixos foi escolhido porque a heterogeneidade era baixa". No entanto, estou preocupado que ainda possa ser uma abordagem inadequada à análise de...
Como quantificar a quantidade de dispersão em um vetor de contagem de palavras? Estou procurando uma estatística que seja alta para o documento A, porque contém muitas palavras diferentes que ocorrem com pouca frequência e baixa para o documento B, porque contém uma palavra (ou algumas palavras)...
Suponha que eu queira amostrar a partir de uma distribuição contínua . Se eu tiver uma expressão de na formapp(x)p(x)p(x)ppp p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x) = \sum_{i=1}^\infty a_i f_i(x) onde e f_i são distribuições que podem ser facilmente amostradas, então eu posso facilmente gerar...
Eu tenho aprendido sobre a regressão do processo gaussiano a partir de vídeos on-line e anotações de aula. Meu entendimento é que, se tivermos um conjunto de dados com pontos, assumiremos que os dados são amostrados de um gaussiano multivariado dimensional. Portanto, minha pergunta está no caso em...
Do curso elementar de probabilidade, as distribuições de probabilidade como Gaussian, Poisson ou exponencial têm uma boa motivação. Depois de encarar a fórmula das distribuições exponenciais da família por um longo tempo, ainda não tenho intuição. fX( x ∣ θ ) = h ( x ) exp( η(θ)⋅T( x ) - A ( θ )...
O ensino padrão diz que sensibilidade e especificidade são propriedades do teste e são independentes da prevalência. Mas isso não é apenas uma suposição? Os princípios da medicina interna de Harrison Há muito tempo se afirma que a sensibilidade e a especificidade são parâmetros independentes da...
Venho examinando a documentação do sklearn, mas não consigo entender o objetivo dessas funções no contexto da regressão logística. Pois decision_functiondiz que é a distância entre o hiperplano e a instância de teste. como essas informações específicas são úteis? e como isso se relaciona com...
Fiquei muito intrigado com a resposta aqui. Eu gostaria de ter uma explicação mais leiga do que probabilidades negativas poderiam significar e suas aplicações, possivelmente com exemplos. Por exemplo, o que significaria para um evento ter probabilidade de -10%, de acordo com essas medidas...
O exemplo abaixo é retirado das palestras em deeplearning.ai mostra que o resultado é a soma do produto elemento por elemento (ou "multiplicação elemento a elemento". Os números vermelhos representam os pesos no
Eu tenho um quadro de dados em python, onde eu preciso encontrar todas as variáveis categóricas. A verificação do tipo da coluna nem sempre funciona porque o inttipo também pode ser categórico. Portanto, busco ajuda para encontrar o método de teste de hipótese correto para identificar se uma...
Suponha que tenhamos um modelo .Yi=β0+β1Xi1+β2Xi2+⋯+βkXik+ϵiYi=β0+β1Xi1+β2Xi2+⋯+βkXik+ϵiY_i = \beta_0 + \beta_1X_{i1} + \beta_2X_{i2} + \dots + \beta_kX_{ik} + \epsilon_i A regressão tem várias suposições, como que os erros devem ser normalmente distribuídos com zero médio e variação constante....
Considere um gráfico aleatório Erdos-Renyi . O conjunto de vértices é rotulado por . O conjunto de arestas é construído por um processo aleatório.G=(V(n),E(p))G=(V(n),E(p))G=(V(n),E(p))nnnVVVV={1,2,…,n}V={1,2,…,n}V = \{1,2,\ldots,n\}EEE Seja uma probabilidade , então cada par não ordenado de...
No twitter, um experimentista Stuart Nicholls criticou um estudo recentemente publicado dizendo: Além do artigo muito interessante de Dal-Re, eles sinalizam vários exemplos que questionam o uso do termo pragmático. Pode um estudo randomizado de fase 3, multissite, duplo-cego, controlado por...
Suponha que tenhamos acesso a amostras de iid a partir de uma distribuição com média e variância verdadeira (desconhecida) e queremos estimar .μ 2μ , σ2μ,σ2\mu, \sigma^2μ2μ2\mu^2 Como podemos construir um estimador imparcial e sempre positivo dessa quantidade? Tomando o quadrado da amostra, a...
Eu sempre discordei, e nunca recebi uma boa resposta, de como é possível que o teorema do limite central - a versão clássica em que a distribuição da amostra se aproxima da normalidade - possa ser aplicado para dizer uma distribuição de Poisson ou Gama, em que . Ou, nesse caso, qualquer outra...
Eu tenho uma regressão aleatória da floresta criada usando skl e observo que produzo resultados diferentes com base na definição da semente aleatória com valores diferentes. Se eu usar o LOOCV para estabelecer qual semente funciona melhor, esse é um método válido?
Eu sei de estudos anteriores que Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)Var(A+B) = Var(A) + Var(B) + 2 Cov (A,B) No entanto, não entendo por que isso acontece. Percebo que o efeito será "aumentar" a variação quando A e B covarem altamente. Faz sentido que, ao criar um...