Uma distribuição gaussiana padronizada em pode ser definida fornecendo explicitamente sua densidade: RR\mathbb{R}12π−−√e−x2/212πe−x2/2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2} ou sua função característica. Como lembrado nesta pergunta, também é a única distribuição para a qual a média e a variância da...
Espero que alguém possa explicar, em termos leigos, o que é uma função característica e como é usada na prática. Eu li que é a transformação de Fourier do pdf, então acho que sei o que é, mas ainda não entendo seu propósito. Se alguém pudesse fornecer uma descrição intuitiva de seu objetivo e...
Estou usando o sinal de intercalação para executar uma floresta aleatória validada cruzada em um conjunto de dados. A variável Y é um fator. Não há NaN, Inf ou NA no meu conjunto de dados. No entanto, ao executar a floresta aleatória, recebo Error in randomForest.default(m, y, ...) : NA/NaN/Inf...
Estou tentando entender o vínculo entre a função geradora de momento e a função característica. A função geradora de momento é definida como: MX(t)=E(exp(tX))=1+tE(X)1+t2E(X2)2!+⋯+tnE(Xn)n!MX(t)=E(exp(tX))=1+tE(X)1+t2E(X2)2!+⋯+tnE(Xn)n! M_X(t) = E(\exp(tX)) = 1 + \frac{t E(X)}{1} + \frac{t^2...
Existe alguma prova para o CLT não usar funções características, um método mais simples? Talvez os métodos de Tikhomirov ou Stein? Algo independente que você pode explicar a um estudante universitário (primeiro ano de matemática ou física) e leva menos de uma
Seja um espaço de probabilidade e deixe seja um vetor aleatório. Seja a distribuição de , uma medida Borel em .( Ω , F, P)(Ω,F,P)(\Omega, \mathcal{F}, P)X: Ω → RnX:Ω→RnX : \Omega \to \mathbb{R}^nPX= X∗PPX=X∗PP_X = X_* PXXXRnRn\mathbb{R}^n A função característica de é a função definida para (a...
Uma distribuição tem a função característica ϕ ( t ) = ( 1 - t2/ 2)exp( - t2/ 4),-∞<t<∞ ϕ(t)=(1−t2/2)exp(−t2/4), −∞<t<∞\phi(t) = (1-t^2/2)\exp(-t^2/4),\ -\infty \lt t \lt \infty Mostre que a distribuição é absolutamente contínua e escreva a função de densidade da...