É fácil produzir uma variável aleatória com distribuição Dirichlet usando variáveis Gamma com o mesmo parâmetro de escala. E se: Xi∼Gamma(αi,β)Xi∼Gamma(αi,β) X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta) Então: (X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn)(X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn)...
Eu tenho tentado aprender quais distribuições usar nos GLMs e estou um pouco confuso sobre quando usar a distribuição normal. Em uma parte do meu livro, ele diz que uma distribuição normal pode ser boa para modelar as notas dos exames. Na próxima parte, ele pergunta qual distribuição seria...
Eu tenho uma amostra de dados que foram gerados a partir de uma variável aleatória contínua X. E a partir do histograma que eu desenho usando R, acho que talvez a distribuição de X obedeça a uma determinada distribuição gama. Mas não conheço os parâmetros exatos dessa distribuição gama. Minha...
De acordo com o artigo da Wikipedia sobre distribuição Gamma : Se X∼Gamma(a,θ)X∼Gamma(a,θ)X\sim\mathrm{Gamma}(a,\theta) e Y∼Gamma(b,θ)Y∼Gamma(b,θ)Y\sim\mathrm{Gamma}(b,\theta) , onde XXX e YYY são variáveis aleatórias independentes, então X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y\sim...
Atualmente, tenho um problema ao entender a sintaxe do R para ajustar um GLM usando a distribuição Gamma. Eu tenho um conjunto de dados, em que cada linha contém 3 co-variáveis ( X1,X2,X3X1,X2,X3X_1, X_2, X_3 ), uma variável de resposta ( YYY ) e um parâmetro de forma ( KKK ). Quero modelar a...
Estou aprendendo a usar o pacote BTYD que usa o modelo Pareto / NBD para prever quando será esperado que um cliente volte. No entanto, toda a literatura sobre este modelo é cheia de matemática e não parece haver uma explicação simples / conceitual do funcionamento desse modelo. É possível entender...
Se XiXiX_i é distribuído exponencialmente (i=1,...,n)(i=1,...,n)(i=1,...,n) com o parâmetro λλ\lambda e XiXiX_i 's são independentes entre si, o que é a expectativa de (∑i=1nXi)2(∑i=1nXi)2 \left(\sum_{i=1}^n {X_i} \right)^2 em termos de nnn e λλ\lambda e possivelmente outras constantes? Nota:...
Pelos meus resultados, parece que o GLM Gamma atende à maioria das suposições, mas vale a pena melhorar o LM transformado em log? A maioria das publicações que encontrei trata de Poisson ou GLMs binomiais. Achei o artigo AVALIAÇÃO DE SUPOSIÇÕES GERAIS DE MODELOS LINEARES USANDO A RANDOMIZAÇÃO muito...
Esta questão está intimamente relacionada a este post Suponha que eu tenha uma variável aleatória e defina . Eu gostaria de encontrar a função densidade de probabilidade de .X∼Gamma(k,θ)X∼Gamma(k,θ)X \sim \text{Gamma}(k, \theta)Y=log(X)Y=log(X)Y = \log(X)YYY Eu originalmente pensava que...
Eu tenho um problema de amostragem simples, onde meu loop interno se parece com: v = sample_gamma(k, a) onde sample_gammaamostras da distribuição Gamma para formar uma amostra de Dirichlet. Funciona bem, mas para alguns valores de k / a, parte da computação a jusante é insuficiente. Eu o...
Em um modelo hierárquico de dados , onde y ~ de Poisson ( λ ) λ ~ Gama ( α , β ) parece ser típico em prática a escolher os valores ( ct , β ) de tal modo que a média e variância de distribuição gama corresponder aproximadamente a média e variância dos dados y (por exemplo, Clayton e Kaldor,...
Antecedentes: Sou bioestatístico atualmente lutando com um conjunto de dados de taxas de expressão celular. O estudo expôs uma série de células, coletadas em grupos de vários doadores, a certos peptídeos. As células expressam certos biomarcadores em resposta ou não. As taxas de resposta são então...
Tenho uma pergunta sobre a distribuição correta a ser usada para criar um modelo com meus dados. Realizei um inventário florestal com 50 parcelas, cada parcela medindo 20m × 50m. Para cada parcela, estimei a porcentagem de copa das árvores que sombreia o chão. Cada parcela tem um valor, em...
Se uma distribuição gama for parametrizada com e β , então:αα\alphaββ\beta E( Γ ( α , β) ) = αβE(Γ(α,β))=αβ E(\Gamma(\alpha, \beta)) = \frac{\alpha}{\beta} Eu gostaria de calcular a expectativa de uma gama ao quadrado, ou seja: E( Γ ( α , β)2) = ?E(Γ(α,β)2)=? E(\Gamma(\alpha, \beta)^2) = ? Eu...
Dadas duas variáveis aleatórias independentes e , qual é a distribuição da diferença, ou seja, ?Y ∼ G a m m a ( α Y , β Y ) D = X - YX∼ G a m m a ( αX, βX)X∼Gamma(αX,βX)X\sim \mathrm{Gamma}(\alpha_X,\beta_X)Y∼ G a m m a ( αY, βY)Y∼Gamma(αY,βY)Y\sim \mathrm{Gamma}(\alpha_Y,\beta_Y)D = X-...
A densidade f( s ) ∝ ss + αe- s,s > 0f(s)∝ss+αe−s,s>0f(s)\propto \frac{s}{s+\alpha}e^{-s},\quad s > 0 ondeα ≥ 0α≥0\alpha \ge 0 é um parâmetro, vive entre asdistribuiçõesexponenciais (α = 0α=0\alpha=0 ) eΓ ( 2 , 1 )Γ(2,1)\Gamma(2,1) (α → ∞α→∞\alpha \to \infty ). Apenas curioso se isso for um...
Carregue o pacote necessário. library(ggplot2) library(MASS) Gere 10.000 números ajustados à distribuição gama. x <- round(rgamma(100000,shape = 2,rate = 0.2),1) x <- x[which(x>0)] Desenhe a função densidade de probabilidade, supondo que não sabemos em qual distribuição x se...
Eu estou usando usando um modelo linear generalizado gama (GLM) com um link de identidade. A variável independente é a compensação de um grupo específico. O resumo do statsmodels do Python está me dando um aviso sobre a função de vínculo de identidade ( "DomainWarning: a função de vínculo de...
Existem duas formas para a distribuição Gamma, cada uma com definições diferentes para os parâmetros de forma e escala. Em vez de perguntar como o formulário é usado para a implementação do gsl_ran_gamma , provavelmente é mais fácil solicitar as definições associadas para a média e o desvio padrão...
É sabido que uma variável aleatória sendo Gamma distribuída com o parâmetro de forma inteira é equivalente à soma dos quadrados de k variáveis aleatórias normalmente distribuídas.kkkkkk Mas o que posso dizer sobre uma variável aleatória distribuída gama com não inteiro ? Existe alguma outra...