Ao executar a regressão linear, geralmente é útil fazer uma transformação como a transformação logarítmica da variável dependente para obter uma melhor conformação da distribuição normal. Muitas vezes, também é útil inspecionar os beta's da regressão para avaliar melhor o tamanho do efeito /...
Os testes de permutação são testes de significância baseados em reamostragens de permutação retiradas aleatoriamente dos dados originais. As reamostragens de permutação são desenhadas sem substituição, em contraste com as amostras de bootstrap, que são desenhadas com substituição. Aqui está um...
Uma pesquisa superficial revela que os quadrados latinos são amplamente utilizados no design de experimentos. Durante o meu doutorado, estudei várias propriedades teóricas dos quadrados latinos (do ponto de vista combinatório), mas não tenho uma compreensão profunda do que os quadrados latinos os...
Eu tenho dados com um pico duplo que estou tentando modelar e há sobreposição suficiente entre os picos que não posso tratá-los independentemente. Um histograma dos dados pode ser algo como isto: Eu criei dois modelos para isso: um usa duas distribuições de Poisson e o outro usa duas...
Eu tenho três variáveis: distância (infinito contínuo de faixa variável e infinito positivo) isLand (categórico / booleano discreto, intervalo variável 1 ou 0) ocupantes (categóricos discretos, faixa variável de 0 a 7) Quero responder às seguintes perguntas estatísticas: Como comparar...
A função de autocorrelação tem algum significado para uma série temporal não estacionária? A série temporal geralmente é considerada estacionária antes que a autocorrelação seja usada para fins de modelagem de Box e
Preciso atualizar a taxa de falhas (dada como determinística) com base na nova taxa de falhas sobre o mesmo sistema (também é determinístico). Eu li sobre os conjugados anteriores e a distribuição gama como um conjugado para o processo de Poisson. Além disso, eu posso igualar o valor médio de...
Vários pacotes estatísticos, como SAS, SPSS e R, permitem executar algum tipo de rotação de fator após um PCA. Por que uma rotação é necessária após um PCA? Por que você aplicaria uma rotação oblíqua após uma APC, uma vez que o objetivo da APC é produzir dimensões...
Estou tentando estimar a média de uma distribuição gaussiana mais ou menos via amostragem. Não tenho conhecimento prévio sobre sua média ou variação. Cada amostra é cara de obter. Como decido dinamicamente quantas amostras eu preciso para obter um certo nível de confiança / precisão? Como...
Estou interessado na distribuição do rebaixamento máximo de uma caminhada aleatória: Seja onde . O rebaixamento máximo após períodos é . Um artigo de Magdon-Ismail et. al. fornece a distribuição para o rebaixamento máximo de um movimento browniano com desvio. A expressão envolve uma soma infinita...
Um leitor anônimo postou a seguinte pergunta no meu blog . Contexto: O leitor queria fazer uma análise fatorial em escalas de um questionário - mas os dados eram de maridos e esposas emparelhados. Questão: A análise fatorial pode ser executada com dados diádicos? Se sim, como? A suposição...
Venho estudando problemas de aprendizado de reforço hierárquico e, embora muitos trabalhos proponham algoritmos para o aprendizado de uma política, todos parecem supor que conhecem antecipadamente uma estrutura gráfica que descreve a hierarquia das ações no domínio. Por exemplo, O método MAXQ para...
Suponha que tenhamos um conjunto A e um subconjunto B. Se conhecemos | A |, podemos calcular | B | encontrando a probabilidade p de que um elemento escolhido uniformemente aleatoriamente de A pertença a B. Especificamente | A | p = | B |. Suponha que geremos n elementos de A uniformemente de forma...
Veja esta página da Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_proportion_confidence_interval#Agresti-Coull_Interval Para obter o intervalo Agresti-Coull, é necessário calcular um percentil da distribuição normal, chamado . Como calculo o percentil? Existe uma função pronta que faça isso no...
Como o título diz, estou procurando as densidades marginais def(x,y)=c1−x2−y2−−−−−−−−−√,x2+y2≤1.f(x,y)=c1−x2−y2,x2+y2≤1.f (x,y) = c \sqrt{1 - x^2 - y^2}, x^2 + y^2 \leq 1. Até agora, descobri que é . Eu descobri isso convertendo em coordenadas polares e integrando sobre , e é por isso que estou...
O procedimento Marascuilo, conforme descrito aqui, parece ser um teste que aborda o problema de múltiplas comparações de proporções quando você deseja testar quais proporções específicas são diferentes umas das outras após rejeitar o nulo em um teste qui-quadrado geral. No entanto, não estou muito...
Em um problema em que estou trabalhando, tenho duas variáveis aleatórias, X e Y. Preciso descobrir o quão intimamente correlacionadas elas são, mas são de dimensões diferentes. A classificação do espaço da linha de X é 4350, e a classificação do espaço da linha de Y é substancialmente maior, nas...
A variável X (perigo) na análise de regressão proporcional ao risco de Cox sempre precisa ser tempo? Caso contrário, você poderia fornecer um exemplo, por favor? A idade do paciente com câncer pode ser uma variável de risco? Em caso afirmativo, pode ser interpretado como o risco de contrair câncer...
Eu tenho que analisar um planejamento fatorial com cinco fatores (um deles aninhado em outro) e respostas numéricas. Eu gostaria de realizar uma ANOVA não paramétrica, mas é claro que não posso usar nem o teste de Kruskall Wallis nem Friedman (eu repliquei medidas). Existe um comando ou um código...
Estou avaliando a eficácia de 5 métodos diferentes para prever um resultado binário específico (chame-os de 'Sucesso' e 'Falha'). Os dados são assim: Method Sample_Size Success Percent_Success 1 28 4 0.14 2 19 4 0.21 3 24 7 0.29 4 21 13 0.61 5 22 9 0.40 Eu gostaria de realizar um teste...