Eu tenho um conjunto de dados com uma variável dependente e independente. Ambos não são uma série temporal. Eu tenho 120 observações. O coeficiente de correlação é 0,43 Após esse cálculo, adicionei uma coluna para ambas as variáveis com a média para cada 12 observações, resultando em duas novas...
Estou interessado em construir variáveis aleatórias para as quais as desigualdades de Markov ou Chebyshev são pequenas. Um exemplo trivial é a seguinte variável aleatória. P(X=1)=P(X=−1)=0.5P(X=1)=P(X=−1)=0.5P(X=1)=P(X=-1) = 0.5 . Sua média é zero, a variação é 1 e . Para esta variável...
Digamos que eu tenha dados que tenham alguma incerteza. Por exemplo: X Y 1 10±4 2 50±3 3 80±7 4 105±1 5 120±9 A natureza da incerteza pode ser repetir medições ou experimentos, ou medir a incerteza do instrumento, por exemplo. Eu gostaria de ajustar uma curva usando R, algo com o qual...
Se eu der dois quantis ( q1 1, q2)(q1,q2)(q_1,q_2) e seus locais correspondentes ( l1 1, l2)(l1,l2)(l_1,l_2) (cada) no intervalo aberto ( 0 , 1 )(0,1)(0,1) , posso sempre encontrar parâmetros de uma distribuição beta que tenha esses quantis em os locais
Suponha que seja fornecido. Posso derivar em um formato de formulário fechado? E [ log( X) ]E[registro(X)]\text{E}[\log(X)] E [
Eu estava aprendendo auto-aprendizado. Encontrei esta seção da página da Wikipedia sobre regressão logística , onde ela afirma Como o modelo pode ser expresso como um modelo linear generalizado (veja abaixo), para 0 Parece-me que posso reformular uma configuração de regressão logística em uma...
Estou usando dados fictícios de temperatura versus vendas de sorvetes e categorizado usando K Keans (n clusters = 2) para distinguir duas categorias (totalmente fictícias). Agora estou fazendo uma análise de componentes principais nesses dados e meu objetivo é entender o que vejo. Eu sei que o...
Digamos que eu esteja executando uma regressão linear que tenha o formato .y=β0+β1A+β2B+β3AB+ϵy=β0+β1A+β2B+β3AB+ϵy = \beta_0 + \beta_1A+\beta_2B+\beta_3AB +\epsilon Se for positivo, isso implica uma correlação positiva entre e ? (Por outro lado, uma correlação negativa se for...
Eu sou novo no suporte a máquinas vetoriais. Breve explicação A svmfunção do e1071pacote no R oferece várias opções: Classificação C classificação nu classificação única (para detecção de novidades) regressão eps regressão nu Quais são as diferenças intuitivas entre os cinco tipos? Qual...
O artigo sobre GANs diz que o discriminador usa o seguinte gradiente para treinar: ∇θd1m∑i = 1m[ logD ( x( I )) +log( 1 - D ( G ( z( I )) ) ) ]∇θd1m∑i=1m[logD(x(i))+log(1−D(G(z(i))))]\nabla _{\theta_d} \frac{1}{m}\sum^{m}_{i=1} [\log{D(x^{(i)})} + \log{(1-D(G(z^{(i)})))}] Os valores são...
Minha pergunta: devo fazer CV mesmo para um conjunto de dados relativamente grande? Eu tenho um conjunto de dados relativamente grande e aplicarei um algoritmo de aprendizado de máquina ao conjunto de dados. Como meu PC não é rápido, o CV (e a busca na grade) às vezes leva muito tempo. Em...
Estou usando a biblioteca VAR de statsmodels do python para modelar dados de séries temporais financeiras e alguns resultados me intrigam. Eu sei que os modelos VAR assumem que os dados da série temporal são estacionários. Eu inadvertidamente ajustei uma série não estacionária de preços de log para...
Nos elementos do aprendizado estatístico , encontrei a seguinte declaração: Há uma qualificação: as etapas iniciais de triagem não supervisionada podem ser feitas antes que as amostras sejam deixadas de fora. Por exemplo, podemos selecionar os 1000 preditores com maior variação em todas as 50...
Uma das premissas da regressão linear é que deve haver uma variação constante nos termos do erro e que os intervalos de confiança e testes de hipóteses associados ao modelo se baseiam nessa suposição. O que exatamente acontece quando os termos do erro não apresentam uma variação...
Eu tenho um conjunto de dados de imagens amplas: 1760x128. Eu li vários tutoriais e livros, e a maioria deles afirma que as imagens de entrada devem ser quadradas e, se não, são transformadas em quadradas para serem treinadas em cnns já treinados (em imagens quadradas). Existe uma maneira de...
Nos estudos de psicologia, aprendi que deveríamos usar o método de Bonferroni para ajustar o nível de significância ao testar várias hipóteses em um único conjunto de dados. Atualmente, estou trabalhando com métodos de aprendizado de máquina, como Support Vector Machines ou Random Forest para...
Dado x2=2x1x2=2x1x_2 = 2 x_1 , qual é o comportamento teórico dos coeficientes LASSO e por quê? Um de x1x1x_1 ou x2x2x_2 diminuiria para 000 ou os dois? require(glmnet) x1 = runif(100, 1, 2) x2 = 2*x1 x_train = cbind(x1, x2) y = 100*x1 + 100 + runif(1) ridge.mod = cv.glmnet(x_train, y, alpha =...
Eu tenho uma pergunta básica sobre abordagens para modelar a média usando critérios de TI para ponderar modelos em um conjunto de candidatos. A maioria das fontes que li sobre a média do modelo defende a média das estimativas do coeficiente de parâmetros com base nos pesos do modelo (usando um...
Outro problema potencial com a aplicação do 2SLS e outros procedimentos IV é que os erros padrão do 2SLS tendem a ser '' grandes ''. O que normalmente significa essa declaração é que os coeficientes 2SLS são estatisticamente insignificantes ou que o padrão 2SLS erros são muito maiores que os...
Fechado . Esta questão precisa ser mais focada . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela se concentre apenas em um problema editando esta postagem . Fechado há 3 anos . Apesar das...