Perguntas com a marcação «matrix»

Muitos livros didáticos de estatística fornecem uma ilustração intuitiva de quais são os vetores próprios de uma matriz de covariância: Os vetores u e z formam os vetores próprios (bem, eigenaxes). Isso faz sentido. Mas a única coisa que me confunde é que extraímos autovetores da matriz de...

Eu tenho um conjunto de dados composto por 10 variáveis. Executei mínimos quadrados parciais (PLS) para prever uma variável de resposta única por essas 10 variáveis, extraí 10 componentes do PLS e calculei a variação de cada componente. Nos dados originais, peguei a soma das variações de todas as...

Na lmerfunção dentro lme4de Rhá uma chamada para a construção de uma matriz modelo de efeitos aleatórios, ZZZ , como explicado aqui , páginas 7 - 9. O cálculo de ZZZ envolve produtos KhatriRao e / ou Kronecker de duas matrizes, JEuJEuJ_i e XEuXEuX_i . A matriz de JEuJEuJ_i é um bocado: "matriz...

Alguém poderia me explicar em termos simples o que é uma matriz de covariância isotrópica? Não consigo encontrar nada

No curso de aprendizado de máquina de Andrew Ng, ele usa esta fórmula: ∇Atr(ABATC)=CAB+CTABT∇Atr(ABATC)=CAB+CTABT\nabla_A tr(ABA^TC) = CAB + C^TAB^T e ele faz uma prova rápida, que é mostrada

Motivação : estou escrevendo um estimador de estado no MATLAB (o filtro Kalman sem cheiro), que exige a atualização da raiz quadrada (triangular superior) de uma matriz de covariância a cada iteração (ou seja, para uma matriz de covariância , é verdade que ). Para que eu possa executar os cálculos...

Preciso gerar uma lista de variáveis ​​aleatórias sujeitas a restrições que podem ser expressas no formato que é uma matriz se tem entradas. Em todos os casos com os quais estou lidando,xx\bf{x}Ex=bEx=b\bf{E}x=bEE\bf{E}m×nm×nm \times n xx\bf{x}nnnn>>mn>>mn >> m , por exemplo, será em...

Quero saber se existe alguma maneira possível de calcular o coeficiente de Jaccard usando a multiplicação de matrizes. Eu usei esse código jaccard_sim <- function(x) { # initialize similarity matrix m <- matrix(NA, nrow=ncol(x),ncol=ncol(x),dimnames=list(colnames(x),colnames(x)))...

Eu tenho 2 matrizes de correlação e B (usando o coeficiente de correlação linear de Pearson através do corrcoef de Matlab () ). Gostaria de quantificar quanto "mais correlação" A contém comparação com B . Existe alguma métrica ou teste padrão para isso?AAABBBAAABBB Por exemplo, a matriz de...

Eu estou tentando gerar uma matriz de correlação (psd simétrico) com uma estrutura de esparsidade pré-especificada (especificada por um gráfico nos nós ). Os nós conectados no gráfico têm correlação , resto todos são 0 e a diagonal é tudo 1.p ρ ∼ U ( 0 , 1 )p×pp×pp\times ppppρ∼U(0,1)ρ∼U(0,1)\rho...

Provavelmente tenho uma pergunta boba sobre a qual, devo confessar, estou confusa. Imagine a geração repetida de matriz ortogonal (ortonormal) aleatória uniformemente distribuída de algum tamanho . Às vezes, a matriz gerada possui o determinante e, às vezes, o determinante . (Existem apenas dois...

Eu tenho duas cadeias de Markov diferentes, cada uma com um estado de absorção e uma posição inicial conhecida. Quero determinar a probabilidade de que a cadeia 1 atinja um estado de absorção em menos etapas que a cadeia 2. Acho que posso calcular a probabilidade de atingir um estado de absorção...

Imagine que você tem um polígono definido por um conjunto de coordenadas e seu centro de massa é . Você pode tratar o polígono como uma distribuição uniforme com um limite poligonal. (x1,y1)...(xn,yn)(x1,y1)...(xn,yn)(x_1,y_1)...(x_n,y_n)(0,0)(0,0)(0,0) Estou atrás de um método que encontrará a...

Uma ocorrência não tão incomum ao lidar com modelos mistos máximos complexos (estimar todos os efeitos aleatórios possíveis para dados e modelo) é perfeita (+1 ou -1) ou correlação quase perfeita entre alguns efeitos aleatórios. Para o propósito da discussão, vamos observar o seguinte modelo e...

Enquanto aprendia a calcular matrizes de covariância e correlação e seus inversos em VB e T-SQL há alguns anos, aprendi que as várias entradas têm propriedades interessantes que podem torná-las úteis nos cenários certos de mineração de dados. Um exemplo óbvio é a presença de variações nas diagonais...

Deixei K=(K11K21K12K22)K=(K11K12K21K22)K=\begin{pmatrix} K_{11} & K_{12}\\ K_{21} & K_{22} \end{pmatrix} ser um simétrico positivo semidefinido matriz real (PSD) com . Então, por , | r | ≤ 1K12=KT21K12=K21TK_{12}=K_{21}^T|r|≤1|r|≤1|r| \le

Estou tentando decompor uma série temporal de nnn observações vcvc\bf{\mathrm{v_c}} na estrutura n×nn×nn \times n variância-covariância ∑∑\sum e uma série aleatória vv\bf{\mathrm{v}} . Portanto, posso derivar a matriz de variância-covariância ∑∑\sum da função de autocorrelação de...

Estou tentando encontrar a estimativa MAP para um modelo por descida gradiente. Meu prior é gaussiano multivariado com uma matriz de covariância conhecida. Em um nível conceitual, acho que sei como fazer isso, mas esperava alguma ajuda com os detalhes. Em particular, se houver uma maneira mais...

Dizer que tenho um vector aleatório e Σ ≠ σ 2 I . Ou seja, os elementos de Y (dado X β ) estão correlacionados.Y∼N(Xβ,Σ)Y∼N(Xβ,Σ)Y\sim N(X\beta,\Sigma)Σ≠σ2IΣ≠σ2I\Sigma\neq\sigma^2 IYYYXβXβX\beta O estimador natural de é ( X ' Σ - 1 X ) - 1 X ' Σ - um Y , e var ( β ) = ( X ' Σ - 1 X ) -...

Estou um pouco confuso com a fórmula para calcular a covariância no processo gaussiano (a adição de variação sempre me confunde, pois nem sempre é explicitamente indicada). A origem da confusão é que as fórmulas fornecidas no processo de reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina por Bishop...