Atualmente, tenho um problema ao entender a sintaxe do R para ajustar um GLM usando a distribuição Gamma. Eu tenho um conjunto de dados, em que cada linha contém 3 co-variáveis ( X1,X2,X3X1,X2,X3X_1, X_2, X_3 ), uma variável de resposta ( YYY ) e um parâmetro de forma ( KKK ). Quero modelar a...
Executei o PCA em 25 variáveis e selecionei os 7 principais PCs usando prcomp. prc <- prcomp(pollutions, center=T, scale=T, retx=T) Eu fiz a rotação varimax nesses componentes. varimax7 <- varimax(prc$rotation[,1:7]) E agora desejo varimax rotacionar os dados rotacionados com PCA (como...
Editar Encontrei um artigo descrevendo exatamente o procedimento de que preciso. A única diferença é que o artigo interpola os dados médios mensais para diários, preservando as médias mensais. Estou com problemas para implementar a abordagem R. Todas as dicas são apreciadas. Original Para cada...
Estou usando o pacote R lavaan para estimar um modelo de equações estruturais. Digamos que o modelo consiste em 1 variável manifesta endógena com 1 variável explicativa latente e 2 manifesta: group = {0,1} attitude1 = latent,scale age = respondent's age O modelo lavaan desejado é então (não...
Gostaria de comparar os modelos selecionados com cume, laço e rede elástica. A Fig. Abaixo mostra os caminhos dos coeficientes usando todos os três métodos: crista (Fig A, alfa = 0), laço (Fig B; alfa = 1) e rede elástica (Fig C; alfa = 0,5). A solução ideal depende do valor selecionado de lambda,...
Eu tenho um conjunto de valores xxx e yyy que são teoricamente relacionados exponencialmente: y=axby=axby = ax^b Uma maneira de obter os coeficientes é aplicando logaritmos naturais em ambos os lados e ajustando um modelo linear: > fit <- lm(log(y)~log(x)) > a <-
Para dados distribuídos aproximadamente normalmente, os boxplots são uma ótima maneira de visualizar rapidamente a mediana e a propagação dos dados, bem como a presença de quaisquer valores extremos. No entanto, para distribuições de cauda mais pesada, muitos pontos são mostrados como outliers,...
Eu tenho resultados do mesmo teste aplicado a duas amostras independentes: x <- c(17, 12, 13, 16, 9, 19, 21, 12, 18, 17) y <- c(10, 6, 15, 9, 8, 11, 8, 16, 13, 7, 5, 14) E eu quero calcular um teste de soma da classificação de Wilcoxon. Quando calculo a estatística manualmente, obtenho: T...
Existe alguma literatura que examine a escolha do tamanho de minibatch ao realizar a descida do gradiente estocástico? Na minha experiência, parece ser uma escolha empírica, geralmente encontrada por meio de validação cruzada ou usando regras práticas variadas. É uma boa ideia aumentar lentamente...
Preciso estimar a função de risco de linha de base em um modelo Cox dependente do tempoλ0(t)λ0(t)\lambda_0(t) λ(t)=λ0(t)exp(Z(t)′β)λ(t)=λ0(t)exp(Z(t)′β)\lambda(t) = \lambda_0(t) \exp(Z(t)'\beta) Enquanto eu fazia o curso de Sobrevivência, lembro que a derivada direta da função de risco...
Eu conduzi um glm.nb por glm1<-glm.nb(x~factor(group)) sendo o grupo uma categoria c e x uma variável métrica. Quando tento obter o resumo dos resultados, obtenho resultados ligeiramente diferentes, dependendo se uso summary()ou nãosummary.glm . summary(glm1)me dá ... Coefficients:...
É possível realizar uma análise de potência para o teste U de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney? Se sim, existem pacotes / funções R que o
Eu li algumas explicações sobre as propriedades de modelos lineares versus não lineares, mas ainda não tenho certeza se um modelo disponível é linear ou não linear. Por exemplo, o seguinte modelo é linear ou não linear? yt=β0+β1B(L;θ)Xt+εtyt=β0+β1B(L;θ)Xt+εty_t=\beta_0 +...
Estou trabalhando em um modelo logístico e estou tendo algumas dificuldades para avaliar os resultados. Meu modelo é um logit binomial. Minhas variáveis explicativas são: uma variável categórica com 15 níveis, uma variável dicotômica e 2 variáveis contínuas. Meu N é grande> 8000. Estou...
Sei que essa é provavelmente uma pergunta muito simples, mas depois de pesquisar não consigo encontrar a resposta que estou procurando. Eu tenho um problema em que preciso padronizar as variáveis para executar a (regressão de crista) para calcular as estimativas de crista dos betas. Preciso...
Eu tenho alguns dados que eu uso suave loess. Eu gostaria de encontrar os pontos de inflexão da linha suavizada. Isso é possível? Tenho certeza que alguém criou um método sofisticado para resolver isso ... quero dizer ... afinal, é R! Estou bem com a alteração da função de suavização que uso. Eu...
Eu gostaria de usar a imputação para substituir valores ausentes no meu conjunto de dados sob certas restrições. Por exemplo, eu gostaria que a variável imputada x1fosse maior ou igual à soma das minhas outras duas variáveis, digamos x2e x3. Eu também quero x3ser imputado por um 0ou outro >=...
No R (2.15.2), ajustei uma vez um ARIMA (3,1,3) em uma série temporal e uma vez um ARMA (3,3) em séries temporais que diferiam uma vez. Os parâmetros ajustados diferem, o que eu atribuí ao método de ajuste no ARIMA. Além disso, o ajuste de um ARIMA (3,0,3) nos mesmos dados que o ARMA (3,3) não...
Fiz uma regressão múltipla na qual o modelo como um todo é significativo e explica cerca de 13% da variação. No entanto, preciso encontrar a quantidade de variação explicada por cada preditor significativo. Como posso fazer isso usando R? Aqui estão alguns dados e código de exemplo: D =...
Suponha que X0,X1,…,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} são suas variáveis aleatórias que seguem a distribuição de Poisson com média λλ \lambda . Como posso provar que não existe um estimador imparcial da quantidade ?1λ1λ \dfrac{1}{\lambda}