Aprendi nas estatísticas elementares que, com um modelo linear geral, para que as inferências sejam válidas, as observações devem ser independentes. Quando ocorre o agrupamento, a independência não pode mais ser mantida, levando a inferência inválida, a menos que isso seja explicado. Uma maneira de...
Eu gostaria de fazer um teste W de Shapiro Wilk e um teste Kolmogorov-Smirnov sobre os resíduos de um modelo linear para verificar a normalidade. Eu só estava me perguntando quais resíduos devem ser usados para isso - os resíduos brutos, os resíduos de Pearson, resíduos estudantis ou resíduos...
Estou procurando testar a cointegração entre duas séries temporais. Ambas as séries têm dados semanais que abrangem ~ 3 anos. Estou tentando fazer o método de duas etapas da Engle-Granger. Minha ordem de operações segue. Teste cada série temporal para obter a raiz da unidade através do...
Sou relativamente novo em estatística e gostaria de ajudar a entender melhor isso. No meu campo, há um modelo comumente usado do formulário: Pt= Po( Vt)αPt=Po(Vt)αP_t = P_o(V_t)^\alpha Quando as pessoas ajustam o modelo aos dados, elas geralmente o linearizam e ajustam os seguintes registro(...
Estou trabalhando em um pequeno projeto em que estamos tentando prever os preços de commodities (petróleo, alumínio, estanho, etc.) nos próximos 6 meses. Eu tenho 12 variáveis para prever e tenho dados de abril de 2008 a maio de 2013. Como devo fazer previsões? Eu fiz o seguinte: Dados...
Estou trabalhando em alguns dados sintáticos para o modelo Error In Variable para algumas pesquisas. Atualmente, tenho uma única variável independente e estou assumindo que conheço a variação do valor verdadeiro da variável dependente. Portanto, com essas informações, posso obter um estimador...
A função lm em R pode imprimir a covariância estimada dos coeficientes de regressão. O que essas informações nos fornecem? Agora podemos interpretar melhor o modelo ou diagnosticar problemas que possam estar presentes no
log(y|X,θ)=−12yTK−1yy−12log(det(K))−n2log(2π)log(y|X,θ)=−12yTKy−1y−12log(det(K))−n2log(2π)\log(\mathbf{y}|X,\mathbf{\theta})=-\frac{1}{2}
Pesquisei no google e pesquisei stats.stackexchange, mas não consigo encontrar a fórmula para calcular um intervalo de confiança de 95% para um R2R2R^2 valor para uma regressão linear. Alguém pode fornecer? Melhor ainda, digamos que eu executei a regressão linear abaixo em R. Como eu calcularia um...
Minha pergunta se refere a uma técnica de computação explorada em geoR:::.negloglik.GRFou geoR:::solve.geoR. Em uma configuração linear modelo misto: onde e são os efeitos fixos e aleatórios, respectivamente. Além disso,β b Σ = cov ( Y
Eu sei que os modelos estatísticos tradicionais como Cox Riscos Proporcionais de regressão e alguns modelos de Kaplan-Meier podem ser usados para prever dias até a próxima ocorrência de uma falha digamos evento etc. ie análise de sobrevida Questões Como a versão de regressão de modelos de...
Richard Dawkins descreveu Ronald Fisher como "o pai da estatística moderna e do design experimental", uma linha que é citada na biografia de Fisher na Wikipedia . E também Anders Hald o chamou de "um gênio que quase sozinho criou os fundamentos da ciência estatística moderna" em seu livro A History...
Até onde eu sei, a diferença entre o modelo logístico e o modelo de resposta fracionária (frm) é que a variável dependente (Y) na qual frm é [0,1], mas a logística é {0, 1}. Além disso, a frm usa o estimador de quase-verossimilhança para determinar seus parâmetros. Normalmente, podemos usar...
Como se deve transformar um resultado freqüentista em um prior bayesiano? Considere o seguinte cenário bastante genérico: Um experimento foi realizado no passado e um resultado em algum parâmetro foi medido. A análise foi realizada com uma metodologia frequentista. Um intervalo de confiança para...
Pouco histórico Estou trabalhando na interpretação da análise de regressão, mas fico realmente confuso sobre o significado de r, r ao quadrado e desvio padrão residual. Conheço as definições: Caracterizações r mede a força e a direção de uma relação linear entre duas variáveis em um gráfico...
Estou trabalhando em um problema de regressão linear muito grande, com tamanho de dados tão grande que eles precisam ser armazenados em um cluster de máquinas. Será muito grande para agregar todas as amostras na memória de uma única máquina (mesmo disco) Para fazer a regressão desses dados, estou...
Eu estou procurando uma referência onde está provado que a média harmônica x¯h= n∑ni = 11xEux¯h=n∑Eu=1n1xEu\bar{x}^h = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} minimiza (em ) a soma dos erros relativos ao quadradozzz ∑i = 1n( ( xEu- z)2xEu) .∑Eu=1n((xEu-z)2xEu).\sum_{i=1}^n \left( \frac{(x_i -...
Eu sei que na regressão linear a variável de resposta deve ser contínua, mas por que isso acontece? Não consigo encontrar nada online que explique por que não consigo usar dados discretos para a variável de
Portanto, sabemos que a pesquisa aleatória funciona melhor que a pesquisa em grade, mas uma abordagem mais recente é a otimização bayesiana (usando processos gaussianos). Procurei uma comparação entre os dois e não encontrei nada. Eu sei que no cs231n de Stanford eles mencionam apenas pesquisa...
Douglas Bates afirma que os seguintes modelos são equivalentes "se a matriz de variância-covariância para efeitos aleatórios com valor vetorial tiver uma forma especial, chamada simetria composta" ( slide 91 desta apresentação ): m1 <- lmer(y ~ factor + (0 + factor|group), data) m2 <- lmer(y...