Perguntas com a marcação «r»

Para um exemplo simples, assuma que existem dois modelos de regressão linear Modelo 1 tem três preditores, x1a, x2b, ex2c O modelo 2 possui três preditores do modelo 1 e dois preditores adicionais x2aex2b Existe uma equação de regressão populacional em que a variação populacional explicada é...

Estou trabalhando com algumas análises espaciais exploratórias em R usando o pacote spdep. Encontrei uma opção para ajustar os valores- p dos indicadores locais de associação espacial (LISA) calculados usando a localmoranfunção. De acordo com os documentos, ele visa: ... ajuste do valor de...

Sempre fui ensinado que efeitos aleatórios influenciam apenas a variação (erro) e que efeitos fixos influenciam apenas a média. Mas encontrei um exemplo em que efeitos aleatórios também influenciam a média - a estimativa do coeficiente: require(nlme) set.seed(128) n <- 100 k <- 5 cat <-...

Temos N amostras, , de uma distribuição uniforme onde é desconhecida. Estime partir dos dados. [ 0 , θ ] θ θXiXiX_i[0,θ][0,θ][0,\theta]θθ\thetaθθ\theta Então, o governo de Bayes ... f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(\theta | {X_i}) = \frac{f({X_i}|\theta)f(\theta)}{f({X_i})} e...

Eu tenho 3 a 5 medidas de uma característica por indivíduo em duas condições diferentes (A e B). Estou plotando a média para cada indivíduo em cada condição e uso o erro padrão ( ou seja , , com = número de medições) como barras de erro.SD/N−−√SD/NSD/\sqrt{N}NNN Agora, quero plotar a diferença...

Quais são as etapas envolvidas no uso de filtros Kalman em modelos de espaço de estado? Eu já vi algumas formulações diferentes , mas não tenho certeza dos detalhes. Por exemplo, Cowpertwait começa com este conjunto de equações: yt=F′tθt+vtyt=Ft′θt+vty_{t} =

Portanto, um teste U de Mann Whitney é supostamente cerca de 95% mais poderoso que um teste t quando as premissas de normalidade e variação homogênea do teste t são satisfeitas. Sei também que um teste U de Mann Whitney é mais poderoso que um teste t quando essas suposições não são satisfeitas....

No código a seguir, realizo uma regressão logística em dados agrupados usando glm e "manualmente" usando mle2. Por que a função logLik em R me fornece uma probabilidade de log logLik (fit.glm) = - 2.336 que é diferente do logLik (fit.ml) = - 5.514 que recebo manualmente? library(bbmle) #successes...

Estou simplesmente tentando recalcular com dnorm () a probabilidade de log fornecida pela função logLik de um modelo lm (em R). Funciona (quase perfeitamente) para um grande número de dados (por exemplo, n = 1000): > n <- 1000 > x <- 1:n > set.seed(1) > y <- 10 + 2*x +...

Existe uma definição precisa de informações fracamente informativas? Como é diferente de um subjetivo anterior com amplo

Eu tenho uma equação integral da forma onde é o cdf empírico é uma função . Eu tenho um mapeamento de contração e, portanto, estou tentando resolver a equação integral usando a sequência do teorema de Banach Fixed Point.T1 1( x ) = ∫x0 0g( T1 1( y) ) d F^n( y)T1 1(x)=∫0 0xg(T1...

Você pode me dar um exemplo do uso de estimadores sanduíche para realizar inferência de regressão robusta? Eu posso ver o exemplo em ?sandwich, mas não entendo bem como podemos passar de lm(a ~ b, data)( codificado para r ) para uma estimativa e um valor de p resultante de um modelo de regressão...

Para melhor fazer minha pergunta, forneci algumas das saídas de um modelo com 16 variáveis ​​( fit) e um modelo com 17 variáveis ​​( fit2) abaixo (todas as variáveis ​​preditivas nesses modelos são contínuas, onde a única diferença entre esses modelos é que fitnão contém a variável 17...

Tenho experiência em economia e, geralmente, na disciplina, as estatísticas resumidas das variáveis ​​são relatadas em uma tabela. No entanto, desejo traçá-los. Eu poderia modificar um gráfico de caixas para permitir que ele exibisse a média, desvio padrão, mínimo e máximo, mas não desejo fazer...

Eu tenho uma amostra que é um vetor com 220 números. Aqui está um link para um histograma dos meus dados. . E desejo verificar se meus dados se encaixam em uma distribuição de Pareto, mas não quero ver gráficos de QQ com essa distribuição, mas preciso de uma resposta exata com valor-p em R, como o...

Estou trabalhando com uma série temporal multivariada e usando o modelo VAR (Regressão automática de vetores) para previsão. Minha pergunta é o que realmente significa estacionariedade em uma estrutura multivariada. 1) Eu sei que, se na configuração do VAR, se o determinante do inverso da matriz |...

Comparação de proporções em duas amostras, estimativa do tamanho da amostra: R vs Stata Obtive resultados diferentes para tamanhos de amostra, da seguinte maneira: Em R power.prop.test(p1 = 0.70, p2 = 0.85, power = 0.90, sig.level = 0.05) Resultado: (so 161) para cada grupo.n =...

O capítulo 2.4 da ESL parece classificar a regressão linear como "baseada em modelo", porque assume , enquanto nenhuma aproximação semelhante é declarada para os vizinhos k-mais próximos. Mas os dois métodos não fazem suposições sobre ?f( x ) ≈ x ⋅ βf(x)≈x⋅βf(x) \approx x\cdot\betaf( X...

Eu sou novo na análise de sobrevivência e aprendi recentemente que existem diferentes maneiras de fazer isso, com um determinado objetivo. Estou interessado na implementação real e na adequação desses métodos. Fui apresentado aos tradicionais Riscos Proporcionais de Cox , modelos de tempos de...

Suponha que eu tenha respostas bivariadas com correlação significativa. Estou tentando comparar as duas maneiras de modelar esses resultados. Uma maneira é modelar a diferença entre os dois resultados: Outra maneira é usar ou modelá-los: ( y i j = β 0 + tempo + X ′ β )( yeu 2- yeu 1= β0 0+...