De acordo com a documentação da removeSparseTermsfunção do tmpacote, é isso que a escarsidade implica: A term-document matrix where those terms from x are removed which have at least a sparse percentage of empty (i.e., terms occurring 0 times in a document) elements. I.e., the resulting matrix...
Quais são as vantagens de expressar um modelo ARMA como um modelo de espaço de estado e fazer previsões usando um filtro Kalman? Essa metodologia é usada, por exemplo, na implementação SARIMAX dos
Existe um pacote R (ou mesmo uma função R básica) que implementa o método de Fisher ou Stouffer para combinar valores-p? Codificar isso deve ser quase trivial, mas eu prefiro usar (e citar) um pacote. Exemplo de código nesta pergunta: Método de Fisher para pentear valores-p - e a cauda...
Quero estimar a média de uma função f, ou seja, onde e são variáveis aleatórias independentes. Eu tenho amostras de f, mas não de identificação: existem amostras de para e para cada há amostras de :EX,Y[f(X,Y)]EX,Y[f(X,Y)]E_{X,Y}[f(X,Y)]XXXYYYY1,Y2,…YnY1,Y2,…YnY_1,Y_2,\dots...
Se houver, entre ajustar uma linha a vários "experimentos" separados e calcular a média dos ajustes, ou calcular a média dos dados das experiências separadas e ajustar os dados médios. Deixe-me elaborar: Realizo simulações em computador que geram uma curva, mostradas abaixo. Nós extraímos uma...
Problemas de classificação com limites não lineares não podem ser resolvidos por um simples perceptron . O código R a seguir é para fins ilustrativos e baseia-se neste exemplo em Python): nonlin <- function(x, deriv = F) { if (deriv) x*(1-x) else 1/(1+exp(-x)) } X <- matrix(c(-3,1,...
Como posso obter p,d and qvalores no ARIMA(p,d,q)modelo estimado por auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Se olharmos para a saída de arima_model $ arma Nós temos, [1] 1 0 0 0 1 2 0 Qual é o significado dos números que aparecem na...
Contexto Estou tentando entender como o coxph (R) aceita e lida com entradas repetidas para assuntos (ou paciente / cliente, se você preferir). Alguns chamam isso de formato longo, outros chamam de 'medidas repetidas'. Veja, por exemplo, o conjunto de dados que inclui a coluna ID na seção...
Prove / refute E[ 1UMA| Ft] = 0 ou 1 a.s. ⇒ E [ 1UMA| Fs] = E[ 1UMA| Ft] como E[1A|Ft]=0 or 1 a.s. ⇒E[1A|Fs]=E[1A|Ft] a.s.E[1_A | \mathscr{F_t}] = 0 \ \text{or} \ 1 \ \text{a.s.} \ \Rightarrow E[1_A | \mathscr{F_{s}}] = E[1_A | \mathscr{F_t}] \ \text{a.s.} Dado um espaço de probabilidade...
Eu pesquiso sobre jogos educacionais, e alguns dos meus projetos atuais envolvem o uso de dados do BoardGameGeek (BGG) e VideoGameGeek (VGG) para examinar as relações entre os elementos de design dos jogos (por exemplo, "ambientados na Segunda Guerra Mundial", "envolvem dados" ) e classificações de...
Estou testando a cointegração usando o teste de Johansen. Vi perguntas como interpretar os resultados dos testes, mas quando estou interpretando os meus, tenho algumas dúvidas. Nos meus resultados r = 3desde 4.10 < 10.49então, não posso formar uma série estacionária. É o mesmo para r = 2 e r =...
Carregue o pacote necessário. library(ggplot2) library(MASS) Gere 10.000 números ajustados à distribuição gama. x <- round(rgamma(100000,shape = 2,rate = 0.2),1) x <- x[which(x>0)] Desenhe a função densidade de probabilidade, supondo que não sabemos em qual distribuição x se...
Ao realizar a regressão linear bayesiana, é preciso atribuir uma prévia para a pista de e interceptar b . Como b é um parâmetro de localização, faz sentido atribuir um uniforme anterior; no entanto, parece-me que a é semelhante a um parâmetro de escala e não parece natural atribuir um uniforme...
Pelo que tenho lido, entre outros no site do grupo de consultoria de estatística da UCLA, os testes de razão de verossimilhança e testes de wald são bastante semelhantes ao testar se dois modelos de glm mostram uma diferença significativa na adequação de um conjunto de dados (desculpe-me se minha...
Como você chamaria esse tipo de plot e é possível criá-los em R? EDIT: muito obrigado a todos - muito útil. Melhor título até agora: parcelas quantificadas de
Situação: Dois pássaros (machos e fêmeas) protegem seus ovos no ninho contra um intruso. Cada ave pode usar ataque ou ameaça para proteção e estar presente ou ausente. Existe um padrão emergente nos dados de que o comportamento pode ser complementar - ataques masculinos enquanto as mulheres usam...
"Resíduos estudantis" e "resíduos padronizados" são os mesmos nos modelos de regressão? Eu construí um modelo de regressão linear em R e queria plotar o gráfico de resíduos Studentized v / s valores ajustados, mas não encontrei uma maneira automatizada de fazer isso em R. Suponha que eu tenho um...
Tentei implementar uma estimativa numérica da divergência Kullback-Leibler para duas amostras. Para depurar a implementação, extrair as amostras de duas distribuições normais e .N(0,1)N(0,1)\mathcal N (0,1)N(1,2)N(1,2)\mathcal N (1,2) Para uma estimativa simples, gerei dois histogramas e tentei...
Eu tenho um conjunto de dados de 482 observações. data=Populationfull Vou fazer uma análise de associação de genótipo para 3 SNPs. Estou tentando construir um modelo para minha análise e estou usando o aov (y ~ x, data = ...). Para uma característica, tenho vários efeitos fixos e covariáveis...
Atualmente, estou tentando entender os filtros de partículas e seus possíveis usos nas finanças e estou lutando bastante. Quais são os pré-requisitos matemáticos e estatísticos que devo revisar (oriundos de finanças quantitativas) para (i) tornar acessíveis os conceitos básicos dos filtros de...