Prove que não diminui para variáveis aleatórias não negativas
Para uma variável aleatória não negativa , como provar que está diminuindo em
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Para uma variável aleatória não negativa , como provar que está diminuindo em
Estou usando o PCA para analisar várias séries temporais espacialmente relacionadas, e parece que o primeiro vetor próprio corresponde à derivada da tendência média da série (exemplo ilustrado abaixo). Estou curioso para saber por que o primeiro vetor próprio se relaciona com a derivada da...
Após uma pergunta feita anteriormente, os fatores de inflação de variação (VIFs) podem ser expressos como é a versão em escala de tamanho da unidade deWXVIFj=Var(b^j)σ2=[w′jwj−w′jW−j(W′−jW−j)−1W′−jwj]−1VIFj=Var(b^j)σ2=[wj′wj−wj′W−j(W−j′W−j)−1W−j′wj]−1 \textrm{VIF}_j =...
Estou tentando prever a idade em função de um conjunto de marcadores de metilação do DNA. Esses preditores são contínuos entre 0 e 100. Ao executar a regressão do OLS, posso ver que a variação aumenta com a idade. Assim, decidi ajustar um modelo de regressão ponderada. No entanto, estou tendo...
\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Estou preocupado com dados observacionais nos quais a atribuição do tratamento pode ser explicada extremamente bem. Por exemplo, uma regressão logística de P(A=1|X)=(1+exp(−(Xβ)))−1P(A=1|X)=(1+exp(−(Xβ)))−1\P(A =1 |X) = (1+ \exp(-(X\beta)))^{-1} wehre AAA atribuição...
É comum ter uma técnica de regressão diferente nas folhas de uma árvore de regressão (por exemplo, regressão linear)? Eu tenho procurado por ele na última hora, mas tudo o que encontro são implementações que têm um valor constante nas folhas das árvores. Existe uma razão pela qual isso é / não é...
Estou tentando ver se as variáveis xey juntas ou separadamente afetam significativamente Q_7 (o histograma acima). Fiz um teste de normalidade Shapiro-Wilk e fiz o seguinte shapiro.test(Q_7) ## data: Q_7 ## W = 0.68439, p-value < 2.2e-16 Com esta distribuição, a seguinte regressão...
Quero executar uma regressão em que DV seja a quantia de financiamento (em dólares americanos) obtida pelas startups. Naturalmente, o DV contém muitos zeros (~ 55%) e tem uma distribuição contínua para y> 0. Em geral, meu entendimento é que o modelo Tobit (ou uma variação dele) é apropriado...
Eu estava lendo esta página em Princeton.edu . Eles estão executando uma regressão logística (com R). Em algum momento, eles calculam a probabilidade de obter um desvio residual maior do que aquele que obtiveram em uma com graus de liberdade iguais aos graus de liberdade do modelo. Copiando e...
Faz ? Além disso, o que dizer de Estou confuso com as relações. Parece intuitivamente ser o caso. Se estiver correto, como eu o provo matematicamente. Eu pesquisei neste site e em outros lugares ...E [ E ( X | Y = y ) | Z = z ] = E [ X | Y = y , Z = z ]E[ E( X| Y) | Z] = E[ X| Y,...
Estou tentando determinar se as lagartas que comem uma dieta natural (monkeyflower) são mais resistentes aos predadores (formigas) do que as lagartas que comem uma dieta artificial (uma mistura de gérmen de trigo e vitaminas). Fiz um estudo experimental com uma amostra pequena (20 lagartas; 10 por...
Temos um jogo em que o seu pagamento é que é o número de vezes que você jogou uma moeda para cair na cara (se o seu primeiro lançamento for uma cabeça, então ). Então o pagamento esperado é: E = 1 + 1 + 1 + ... E = \ infty k k = 1 E = 12k2k2^kkkkk=1k=1k=1E=1+1+1+. . . E=∞E= 12( 2 ) + 14( 4 ) + 18(...
Uma empresa de eletrônicos produz dispositivos que funcionam corretamente 95% do tempo. Os novos dispositivos são enviados em caixas de 400. A empresa deseja garantir que k ou mais dispositivos por caixa funcionem. Qual é o maior k para que pelo menos 95% das caixas atendam à garantia? Tentativa:...
O Exercício 15.5.1 da "Teoria da Probabilidade: Um Curso Abrangente" de Klenke é o seguinte. Encontre uma sequência X1, X2, …X1,X2,…X_1, X_2, \ldots de variáveis aleatórias reais independentes com E [ | Xn| ]=∞E[|Xn|]=∞\mathbb{E}[|X_n|]=\infty para todo n ∈ Nn∈Nn\in \mathbb{N} tal que X1+ ⋯ +...
Eu tenho uma matriz empírica de contagem de transições Q. Eu tenho uma cadeia de Markov teórica de primeira ordem P. Digamos que N é o número de transições. Gostaria de testar se Q é compatível com P. É correto encontrar a matriz de transição de contagem teórica (N * P) calculando as estatísticas...
Encontrei um lema no jornal infoGAN . Não compreendo a derivação do Lema 5.1 na adenda do artigo. É o seguinte (incluído como png): Eu não entendo o último passo. Por que alguém pode puxar para a integral mais interna, transformando-a em f ( x ′ , y ) ? Quais são as condições de regularidade...
Minha pergunta é: Existe um conjunto de dados que permite que a mediana seja maior que o modo, o modo seja maior que a média e a média seja maior que o intervalo? Em caso afirmativo, existe um padrão ou uma característica específica de um conjunto de dados para permitir essa situação (assimetria de...
Eu tenho dados de coleta de longo prazo e gostaria de testar se o número de animais coletados é influenciado pelos efeitos climáticos. Meu modelo se parece abaixo: glmer(SumOfCatch ~ I(pc.act.1^2) +I(pc.act.2^2) + I(pc.may.1^2) + I(pc.may.2^2) + SampSize + as.factor(samp.prog) + (1|year/month),...
Por favor, perdoe minha ignorância, qual é o nome da distribuição com uma densidade de probabilidade como esta? ou mais geralmente ou que é uma constante de normalização.p ( x ) ∝ 1p(x)∝11+ex,x>0,p(x)∝11+ex,x>0,p(x) \propto \frac{1}{1 + e^x},\quad x > 0\,,p ( x ) = η...
Estou ansioso para aprender mais sobre as técnicas de regressão regularizadas, como a regressão de Ridge e Lasso. Eu gostaria de saber o que pode ser alcançado usando essas técnicas quando comparado ao modelo de regressão linear. Também em que situação devemos adotar essas técnicas. E o que torna...