Estou lendo o livro de reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina de Chris Bishop . Encontrei o termo inferência probabilística várias vezes. Eu tenho algumas perguntas. A inferência probabilística é aplicável apenas em um contexto de modelagem gráfica? Qual é a distinção entre inferência...
Eu estava lendo esta página em Princeton.edu . Eles estão executando uma regressão logística (com R). Em algum momento, eles calculam a probabilidade de obter um desvio residual maior do que aquele que obtiveram em uma com graus de liberdade iguais aos graus de liberdade do modelo. Copiando e...
Eu já me deparei com esse problema algumas vezes agora, com revisores solicitando mais justificativas para o uso de LMMs, testes tradicionais em vez de ou para além de LMMs, e tabelas completas de estimativas de parâmetros semelhantes ao que você reportaria com um modelo linear regular . No...
Uma propriedade fundamental da regressão de efeitos aleatórios é que as estimativas de interceptação aleatória são "reduzidas" em direção à média geral da resposta em função da variação relativa de cada estimativa. ρJ=τ2/(τ2+σ2/nj).você^j= ρjy¯j+ ( 1 - ρj) y¯U^j=ρjy¯j+(1−ρj)y¯\hat{U}_j = \rho_j...
Recentemente, vi um termo "semi-paramétrico" nas respostas da minha pergunta, mas não entendi realmente o que esse termo significa. Wikipedia diz Em estatística, um modelo semiparamétrico é um modelo estatístico que possui componentes paramétricos e não paramétricos. E fornece o modelo de...
Considere o seguinte exemplo simples: library( rms ) library( lme4 ) params <- structure(list(Ns = c(181L, 191L, 147L, 190L, 243L, 164L, 83L, 383L, 134L, 238L, 528L, 288L, 214L, 502L, 307L, 302L, 199L, 156L, 183L), means = c(0.09, 0.05, 0.03, 0.06, 0.07, 0.07, 0.1, 0.1, 0.06, 0.11, 0.1,...
Tivemos alguma discussão sobre a utilidade dos estimadores Pooled-OLS e RE em comparação com a EF. Até onde sei, a estimativa do Pooled OLS é simplesmente uma técnica do OLS executada nos dados do painel. Portanto, todos os efeitos individuais específicos são completamente ignorados. Devido a...
Eu tenho uma pergunta sobre o quão preocupado eu deveria estar em relação a uma potencial violação da normalidade da suposição de resíduos em um modelo misto linear. Eu tenho um conjunto de dados relativamente pequeno e, após ajustar o modelo (usando 'lmer' em R), um teste de Shapiro-Wilks revela...
Agora, estou passando para os GLMs depois dos modelos padrão. No modelo padrão, y = Xb + epsilon e epsilon é assumido como sendo normalmente distribuído. Isso significa que podemos escrever y - Xb = epsilon e então podemos minimizar o lhs usando alguma norma adequada, dada a suposição de...
No "Guia do praticante para modelos lineares generalizados" no parágrafo 1.83, afirma-se que: "No caso particular de um GLM multiplicativo de Poisson, pode ser demonstrado que a reivindicação de modelagem conta com um termo de compensação igual ao logaritmo da exposição produziu resultados...
A derivação do intervalo de previsão para o modelo linear é bastante simples: obter uma fórmula para os limites de previsão em um modelo linear . Como derivar os intervalos de confiança e previsão para os valores ajustados das regressões logit e probit (e GLMs em
Recentemente, tive uma rápida discussão com um amigo experiente que mencionou que os SVMs são o limite de temperatura zero da regressão logística. A lógica envolvia polítopos marginais e dualidade de fenchel. Eu não fui capaz de seguir. Esta afirmação sobre SVMs é o limite de temperatura zero da...
Suponha que uma variável de nível dependente seja medida em um nível de unidade (nível 1) aninhado em unidades do tipo (nível 2 ) e que unidades do tipo A estejam aninhadas em níveis do tipo B (nível 3 ).yyyAAA222AAABBB333 Suponha que eu ajuste a seguinte fórmula: y ~ "FIXED EFFECTS [my syntax]"...
Eu li que o quadrado-R é inválido para modelos não lineares, porque o relacionamento que SSR + SSE = SSTotal não mantém mais. Alguém pode explicar por que isso é verdade? SSR e SSE são apenas as normas ao quadrado dos vetores de regressão e residuais, cujos componentes são e (Y_i- \ hat {Y_i}) ,...
Nota: este é um problema de lição de casa, portanto, não me dê a resposta completa! Eu tenho duas variáveis, A e B, com distribuições normais (médias e variações são conhecidas). Suponha que C seja definido como A com 50% de chance e B com 50% de chance. Como eu iria provar se C também é...
No contexto dos melhores preditores imparciais não lineares (BLUP), Henderson especificou as equações do modelo misto (ver Henderson (1950): Estimation of Genetic Parameters. Annals of Mathematics Statistics, 21, 309-310). Vamos assumir o seguinte modelo de efeitos mistos: y=Xβ+Zu+ey=Xβ+Zu+ey =...
Ajudo um colega a inicializar um modelo de efeitos mistos de meta-análise usando a estrutura do pacote metafor R da autoria de @Wolfgang. Interessante e preocupante, para um dos coeficientes do modelo, recebo uma distribuição bimodal durante a inicialização (consulte o painel inferior direito da...
Então, aqui estou estudando modelos lineares generalizados. Sei que essa pergunta é bastante ingênua e simples, mas não sei exatamente por que a função canônica do link é tão útil. Alguém poderia me fornecer uma intuição sobre esse
Estou tentando executar um modelo de sobrevivência usando a abordagem Weibull, mas o problema é que tenho covariáveis que variam no tempo. Estou usando o pacote de sobrevivência em R. Minha ligação é: output <- survreg(Surv(start, stop, fail) ~ gdppc + [...] + cluster(name), data = mydata,...
Segundo meu entendimento, a distância de Cook mede a influência de cada observação excluindo pontos ao ajustar um modelo. Então, eu suponho que poderia ser uma abordagem razoável para detecção de outlier? Minhas perguntas, suponha que os dados sejam categorizados em grupos, é possível usar a...