Estou trabalhando em modelos de dados de contagem inflada a zero usando o psclpacote. Estou apenas me perguntando por que não há desenvolvimento de modelos para modelos de dados de contagem com um inflado! Também por que não há desenvolvimento de modelos de dados bimodais, digamos com zero e 2...
Deixe uma função que, dada alguma hipótese retorne o erro de generalização para esse fixo .E( H )E(h)\mathcal{E(h)}hhhhhh Eu estava lendo algumas notas sobre seleção de modelo e erro de generalização e dizia: "Se tivéssemos acesso a , também não haveria problema de seleção de modelos....
Entendo o modelo AR (p): sua entrada é a série temporal sendo modelada. Estou completamente paralisado ao ler sobre o modelo MA (q): sua entrada é inovação ou choque aleatório, como costuma ser formulado. O problema é que não consigo imaginar como obter um componente de inovação que ainda não...
Essa é uma pergunta bastante genérica: suponha que eu queira construir um modelo para prever a próxima observação com base nas observações anteriores de ( N pode ser um parâmetro para otimizar experimentalmente). Portanto, basicamente temos uma janela deslizante de recursos de entrada para prever a...
Estou tentando descobrir a melhor especificação para o meu conjunto de dados. Estou tentando investigar a eficácia das zonas econômicas especiais na Polônia no significado de crescimento da economia em três modelos de dados de painel semelhantes para variáveis explicadas: a) taxa de desemprego...
Várias fontes sugerem que existem muitas consequências negativas da discretização (categorização) de variáveis contínuas antes da análise estatística (amostra de referências [1] - [4] abaixo). Por outro lado, [5] sugere que algumas técnicas de aprendizado de máquina são conhecidas por produzir...
Estou fazendo uma análise de sobrevivência em R com o survivalpacote. Acho que estou trabalhando com dados truncados à esquerda, mas não tenho muita certeza de como lidar com isso. Eu tenho uma coorte de pacientes diagnosticados entre 1990 e 2012. Todos os pacientes têm um tempo de diagnóstico bem...
O processo de geração de dados é: y=sin(x+I(d=0))+sin(x+4∗I(d=1))+I(d=0)z2+3I(d=1)z2+N(0,1)y=sin(x+I(d=0))+sin(x+4∗I(d=1))+I(d=0)z2+3I(d=1)z2+N(0,1)y = \text{sin}\Big(x+I(d=0)\Big) + \text{sin}\Big(x+4*I(d=1)\Big) + I(d=0)z^2 + 3I(d=1)z^2 + \mathbb{N}\left(0,1\right) Deixe que ser uma sequência de...
Eu tenho duas perguntas relacionadas a efeitos fixos no modelo DD. Eu tenho um tratamento que ocorre em momentos diferentes (por exemplo, 2001,2005, etc.). Eu quero ajustar um modelo de DD, então eu padronizo os anos de tratamento para o ano "0" como o tempo de tratamento. Para controlar a...
Primeiro vamos simular alguns dados para uma regressão logística com partes fixas e aleatórias: set.seed(1) n <- 100 x <- runif(n) z <- sample(c(0,1), n, replace=TRUE) b <- rnorm(2) beta <- c(0.4, 0.8) X <- model.matrix(~x) Z <- cbind(z, 1-z) eta <- X%*%beta + Z%*%b pr...
Estou com problemas para verificar as suposições quanto a uma variável contínua em um modelo de riscos proporcionais. Se uma variável fosse um fator com muitos níveis, eu poderia usar o teste de logrank ou verificar se as transformações log (-log) das curvas de sobrevivência são paralelas. Mas e se...
Estou lutando para entender completamente alguma notação em um livro em que eles usam o símbolo "mira" - primeiro como onde são matrizes e segundo como where e são ambas matrizes.Z J I n ⊗ Φ eu n Φ⨁i=1nZj⨁i=1nZj\bigoplus\limits_{i=1}^n{} Z_j ZjZjZ_jIn⊗ΦIn⊗ΦI_n \otimes \PhiInInI_nΦΦ\Phi O livro é...
Alguns de vocês podem ter lido este belo artigo: O'Hara RB, Kotze DJ (2010) Não faça log de dados de contagem de transformação. Métodos em Ecologia e Evolução 1: 118–122. Klick . Atualmente, estou comparando modelos binomiais negativos com modelos gaussianos em dados transformados. Ao contrário...
Estou procurando uma medida apropriada da "variação explicada" de um Poisson GLM (usando uma função de log-link). Encontrei vários recursos diferentes (neste site e em outros lugares) que discutem várias medidas pseudo- , mas quase todos os sites mencionam as medidas em relação a uma função de...
Em seu livro "Análise multinível: uma introdução à modelagem multinível básica e avançada" (1999), Snijders & Bosker (cap. 8, seção 8.2, página 119) disseram que a correlação interceptar-inclinação, calculada como covariância interceptada-dividida dividia pela raiz quadrada do produto da...
Gostaria de especificar um modelo de regressão logística em que possuo o seguinte relacionamento: E[ YEu| XEu] = f( βxeu 1+ β2xeu 2)E[YEu|XEu]=f(βxEu1+β2xEu2)E[Y_i|X_i] = f(\beta x_{i1} + \beta^2x_{i2}) que é a função inversa de logit.fff Existe uma maneira "rápida" de fazer isso com funções R...
Estou tentando estimar a diferença salarial entre homens e mulheres em uma grande empresa sueca para verificar se há discriminação de gênero. O teste de Hausman rejeita o nulo de que os efeitos fixos individuais são aleatórios e, portanto, não posso confiar no OLS agrupado ou nos efeitos...
Eu tenho usado a função glm.fit em R para ajustar parâmetros a um modelo de regressão logística. Por padrão, o glm.fit usa mínimos quadrados ponderados iterativamente para ajustar os parâmetros. Quais são algumas das razões pelas quais esse algoritmo falharia ao convergir quando usado para...
Eu tenho dados que descrevem com que frequência um evento ocorre durante uma hora ("número por hora", nph) e quanto tempo os eventos duram ("duração em segundos por hora", dph). Estes são os dados originais: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008, 5.84686774940732,...
Eu quero ajustar um modelo linear por R com family=binomial(link="identity"), no entanto, a família binomial não tem vínculo de identidade. O que devo