Estou construindo um modelo bayesiano hierárquico bastante complexo para uma meta-análise usando R e JAGS. Simplificando um pouco, os dois níveis principais do modelo têm onde é a ésima observação do ponto final (neste caso, GM vs. rendimentos de culturas não GM) no estudo , é o efeito do estudo...
O método clássico de análise de componentes principais (PCA) é fazê-lo em uma matriz de dados de entrada cujas colunas têm média zero (o PCA pode "maximizar a variação"). Isso pode ser alcançado facilmente centralizando as colunas. No entanto, quando a matriz de entrada for esparsa, a matriz...
Esta questão é do problema 7.4.9 de Robert Hogg, Introdução à estatística matemática 6a versão, na página 388. Seja ser iid com pdf zero em outro lugar, onde .X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_nf(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;\theta)=1/3\theta,-\thetay_n/2), \Rightarrow...
Eu queria saber onde existe uma fórmula geral para relacionar o valor esperado de uma variável aleatória contínua como uma função dos quantis do mesmo rv O valor esperado de rv é definido como: E ( X ) = ∫ x d F X ( x ) e quantis são definidos como: Q p X = { x : F X ( x ) = p } = F - 1 X ( p )...
Enviei um artigo que foi rejeitado devido à maneira inadequada de realizar a análise de sobrevivência. O árbitro não deixou outros detalhes ou explicações além de: "a análise da sobrevivência nas tendências do tempo requer maneiras mais sofisticadas de censurar". A questão: O risco excessivo...
Quando é útil a transformação do peso da evidência (WOE) das variáveis categóricas? O exemplo pode ser visto na transformação WOE (Assim, para uma resposta , & um preditor categórica com categorias, & sucessos de ensaios no âmbito do th categoria de este preditor, o AI para o th...
Estou analisando a função de custo de entropia cruzada encontrada neste tutorial : C= - 1n∑x[ yema + ( 1 - y) em( 1 - a ) ]C=−1n∑x[ylna+(1−y)ln(1−a)]C = -\frac{1}{n} \sum_x [y \ln a+(1−y)\ln(1−a)] O que exatamente estamos resumindo? É claro que está acima de , mas e não mudam com . Todos os 's...
Existe um pacote R (ou mesmo uma função R básica) que implementa o método de Fisher ou Stouffer para combinar valores-p? Codificar isso deve ser quase trivial, mas eu prefiro usar (e citar) um pacote. Exemplo de código nesta pergunta: Método de Fisher para pentear valores-p - e a cauda...
Estou executando uma análise sobre a probabilidade de inadimplência de empréstimos usando regressão logística e florestas aleatórias. Quando uso regressão logística, a previsão é sempre '1' (o que significa bom empréstimo). Eu nunca vi isso antes e não sei por onde começar em termos de tentar...
Estou testando a independência em uma tabela de contingência Não sei se o teste G ou o qui-quadrado de Pearson são melhores. O tamanho da amostra está na casa das centenas, mas há algumas contagens baixas de células. Conforme declarado na página da Wikipedia , a aproximação à distribuição...
Li em algum lugar que a razão pela qual calculamos as diferenças em vez de assumir valores absolutos ao calcular a variação é que a variação definida da maneira usual, com quadrados no nomeador, desempenha um papel único no Teorema do Limite Central. Bem, então qual é exatamente o papel da...
Existem poucas explicações que descrevem como interpretar os coeficientes de regressão linear após diferenciar uma série temporal (para eliminar uma raiz unitária). É tão simples que não há necessidade de declarar formalmente? (Estou ciente dessa pergunta , mas não tinha certeza de quão geral foi...
Eu tenho alguns dados que existem em um gráfico . Os vértices pertencem a uma das duas classes e estou interessado em treinar um SVM para distinguir entre as duas classes. Um kernel apropriado para isso é o kernel de difusão , onde é o Laplaciano de e é um parâmetro de
Quero estimar a média de uma função f, ou seja, onde e são variáveis aleatórias independentes. Eu tenho amostras de f, mas não de identificação: existem amostras de para e para cada há amostras de :EX,Y[f(X,Y)]EX,Y[f(X,Y)]E_{X,Y}[f(X,Y)]XXXYYYY1,Y2,…YnY1,Y2,…YnY_1,Y_2,\dots...
Tenho uma pergunta sobre a validade do uso do RMSE (Root Mean Squared Error) para comparar diferentes modelos logísticos. A resposta é ou 0ou 1e as previsões são probabilidades entre 0- 1? A maneira aplicada abaixo também é válida com as respostas binárias? # Using
Se houver, entre ajustar uma linha a vários "experimentos" separados e calcular a média dos ajustes, ou calcular a média dos dados das experiências separadas e ajustar os dados médios. Deixe-me elaborar: Realizo simulações em computador que geram uma curva, mostradas abaixo. Nós extraímos uma...
Seja e B eventos independentes, e A e C sejam eventos independentes. Como mostro que A e B ∪ C também são eventos independentes?UMAAABBBUMAAACCCUMAAAB ∪ CB∪CB\cup C De acordo com a definição de eventos independentes, e B ∪ C são independentes se e somente se P ( A ∩ ( B ∪ C ) ) = P ( A ) P ( B...
Estou tentando trabalhar no caminho do primeiro conjunto de problemas do material do curso de classe on-line stanford cs224d e estou tendo alguns problemas com o problema 3A: Ao usar o modelo skip gram word2vec com a função de previsão softmax e a função de perda de entropia cruzada, deseja...
Eu alcancei até dlnLdμ=∑i=1n2(xi−u)1+(xi−u)2dlnLdμ=∑i=1n2(xi−u)1+(xi−u)2\frac{d\ln L}{d\mu}=\sum_{i=1}^n \frac{2(x_i-u)}{1+(x_i-u)^2} Onde é o parâmetro de localização. E é uma função de probabilidade. Eu não estou entendendo como proceder. Por favor
Estou lendo Bayes variacionais e, pelo que entendi, tudo se resume à ideia de que você aproxima (onde são as variáveis latentes do seu modelo os dados observados) com uma função , assumindo que é como onde é um subconjunto das variáveis latentes. Pode-se então mostrar que o fator ótimo é: z x q...