Estou testando a cointegração usando o teste de Johansen. Vi perguntas como interpretar os resultados dos testes, mas quando estou interpretando os meus, tenho algumas dúvidas. Nos meus resultados r = 3desde 4.10 < 10.49então, não posso formar uma série estacionária. É o mesmo para r = 2 e r =...
Me deparei com este derivação que eu não entendo: se são amostras aleatórias de tamanho n retiradas de uma população de μ média e variância σ 2 ,X1 1, X2, . . . , XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, ..., X_nμμ\muσ2σ2\sigma^2 X¯= ( X1 1+ X2+ . . . + Xn) / nX¯=(X1+X2+...+Xn)/n\bar{X} = (X_1 + X_2 + ... +...
Se o PDF normal padrão for f( x ) = 12 π--√e- x2/ 2f(x)=12πe−x2/2f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} e o CDF é F( x ) = 12 π--√∫x- ∞e- x2/ 2d x,F(x)=12π∫−∞xe−x2/2dx,F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}\mathrm{d}x\,, como isso se transforma em uma função de erro de...
Como contrapartida deste post , trabalhei na simulação de dados com variáveis contínuas, prestando-se a interceptações e declives correlacionados. Embora existam ótimas postagens sobre esse tópico no site e fora dele , tive dificuldades em encontrar um exemplo do começo ao fim com dados...
Na física ou na mecânica matemática, a partir de uma posição baseada no tempo , obtém-se taxas de variação por meio de derivadas em relação ao tempo: velocidade, aceleração, empurrão (3ª ordem), salto (4ª ordem).x ( t )x(t)x(t) Alguns já propuseram snap, crackle, pop para derivativos até a sétima...
A partir do título, gostaria de saber se existe um teste estatístico que possa me ajudar a identificar uma divergência significativa entre duas séries temporais semelhantes. Especificamente, olhando a figura abaixo, gostaria de detectar que as séries começam a divergir no tempo t1, ou seja, quando...
Na literatura de aprendizado de máquina, para representar uma distribuição de probabilidade, a função softmax é frequentemente usada. Existe uma razão para isso? Por que outra função não é
Seja uma amostra de variáveis aleatórias exponenciais iid com média e seja as estatísticas de ordem dessa amostra. Seja .X1,…,XnX1,…,XnX_1,\dots,X_nββ\betaX(1),…,X(n)X(1),…,X(n)X_{(1)},\dots,X_{(n)}X¯=1n∑ni=1XiX¯=1n∑i=1nXi\bar X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i Definir espaçamentosPode-se mostrar...
Na modelagem de equações estruturais com variáveis latentes (SEM), uma formulação de modelo comum é "Múltiplo Indicador, Causa Múltipla" (MIMIC), em que uma variável latente é causada por algumas variáveis e refletida por outras. Aqui está um exemplo simples: Essencialmente, f1é um resultado...
Estou fazendo uma análise do Matlab sobre dados de ressonância magnética, onde realizei o PCA em uma matriz de 10304x236, em que 10304 é o número de voxels (pense neles como pixels) e 236 é o número de pontos no tempo. O PCA fornece 236 autovalores e seus coeficientes relacionados. Está tudo bem....
\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Estou jogando um dado justo. Sempre que recebo 1, 2 ou 3, escrevo um '1'; sempre que recebo um 4, escrevo um '2'; sempre que recebo um 5 ou um 6, escrevo um '3'. Seja NNN o número total de jogadas necessárias para o produto de todos os números que escrevi como...
Se e , então posso dizer queX∼U(a,b)X∼U(a,b)X \sim U(a, b)Y∼U(a,X)Y∼U(a,X)Y \sim U(a, X)Y∼U(a,b)?Y∼U(a,b)?Y \sim U(a, b)? Estou falando de distribuições uniformes contínuas com limites . Uma prova (ou reprovação!) Será apreciada.[a,b][a,b][a,
Carregue o pacote necessário. library(ggplot2) library(MASS) Gere 10.000 números ajustados à distribuição gama. x <- round(rgamma(100000,shape = 2,rate = 0.2),1) x <- x[which(x>0)] Desenhe a função densidade de probabilidade, supondo que não sabemos em qual distribuição x se...
Estou estudando análises discriminantes, mas estou tendo dificuldades para conciliar várias explicações diferentes. Acredito que devo estar faltando alguma coisa, porque nunca encontrei esse nível (aparentemente) de discrepância antes. Dito isto, o número de perguntas sobre análise discriminante...
Suponha que eu tenha uma rede neural simples de camada única, com n entradas e uma única saída (tarefa de classificação binária). Se eu definir a função de ativação no nó de saída como uma função sigmóide, o resultado será um classificador de Regressão Logística. Nesse mesmo cenário, se eu alterar...
Parece que estou entendendo mal uma afirmação sobre métodos de regressão linear que já vi em vários lugares. Os parâmetros do problema são: Entrada: NNN amostras de dados de quantidades cada um consistindo de uma "resposta" quantidade e "predictor" quantidadesy i p x i
Esta pergunta é do livro de Van der Vaart Asymptotic Statistics, pág. 253. # 3: Suponha que e sejam vetores multinomiais independentes com parâmetros e . Sob a hipótese nula de que mostra
O algoritmo SVM é bastante antigo - foi desenvolvido nos anos 1960, mas era extremamente popular nos anos 1990 e 2000. É uma parte clássica (e bastante bonita) dos cursos de aprendizado de máquina. Hoje, parece que no processamento de mídia (imagens, som etc.) as redes neurais dominam...
Estou lendo um livro sobre sabreetria, especificamente Mathletics de Wayne Winston, e no primeiro capítulo ele apresenta uma quantidade que pode ser usada para prever a taxa de vitórias das equipes: e ele parece sugerir que, no meio da temporada, ele pode ser usado para prever a taxa de...
Ao realizar a regressão linear bayesiana, é preciso atribuir uma prévia para a pista de e interceptar b . Como b é um parâmetro de localização, faz sentido atribuir um uniforme anterior; no entanto, parece-me que a é semelhante a um parâmetro de escala e não parece natural atribuir um uniforme...