Em Dixon, Coles ( 1997 ), eles usaram a estimativa de máxima verossimilhança para os dois modelos independentes de Poisson modificados em (4.3) para modelar as pontuações no futebol. Estou tentando usar R para "reproduzir" os parâmetros alfa e beta, bem como os parâmetros de efeito doméstico (pág....
Estou interessado em encontrar um procedimento para simular dados que sejam consistentes com um modelo de mediação especificado. De acordo com a estrutura geral do modelo de equações estruturais lineares para testar modelos de mediação, primeiro descritos por Barron e Kenny (1986) e descritos em...
Ao adicionar um preditor numérico com preditores categóricos e suas interações, geralmente é considerado necessário centralizar as variáveis em 0 antes. O raciocínio é que os efeitos principais são difíceis de interpretar, pois são avaliados com o preditor numérico em 0. Minha pergunta agora é...
Estou fazendo um curso de Introdução à Bayes e estou tendo dificuldades para entender as distribuições preditivas. Entendo por que eles são úteis e estou familiarizado com a definição, mas há algumas coisas que não entendo direito. 1) Como obter a distribuição preditiva correta para um vetor de...
Pergunta : A configuração abaixo é uma implementação sensata de um modelo Hidden Markov? Eu tenho um conjunto de dados de 108,000observações (realizadas ao longo de 100 dias) e aproximadamente 2000eventos ao longo de todo o período de observação. Os dados se parecem com a figura abaixo, onde a...
Estou trabalhando na estimativa da auto-regressão vetorial (VARs) e da função de resposta ao impulso (IRFs) com base nos dados do painel com 33 indivíduos em 77 trimestres. Como esse tipo de situação deve ser analisado? Quais algoritmos existem para esse fim? Eu preferiria realizar essas análises...
Eu tenho uma matriz de correlações aos pares entre n itens. Agora, quero encontrar um subconjunto de k itens com a menor correlação. Portanto, existem duas perguntas: Qual é a medida apropriada para a correlação dentro desse grupo? Como encontrar o grupo com a menor correlação? Esse problema...
Estou tentando estimar o efeito de 2 medicamentos ( drug1, drug2) na probabilidade de um paciente cair ( event). Os pacientes podem cair mais de uma vez e podem ser colocados ou retirados dos medicamentos a qualquer momento. Minha pergunta é como os dados devem ser estruturados com relação ao...
Eu tenho um modelo de regressão logística (adequado via glmnet em R com regularização líquida elástica) e gostaria de maximizar a diferença entre verdadeiros positivos e falsos positivos. Para fazer isso, veio à mente o seguinte procedimento: Ajuste o modelo de regressão logística padrão Usando o...
Recentemente, terminei de ler The Lady Tasting Tea , um livro divertido sobre a história das estatísticas. No final do livro, o autor, David Salsburg , propõe três problemas filosóficos abertos em estatística, cujas soluções ele argumenta teriam implicações maiores para a aplicação da teoria...
Eu tenho duas matrizes de pontos 2D e preciso estimar sua correlação. Qual fórmula devo usar? Exemplo de matrizes: X: ( ( 1 , 5 ) , ( 2 , 5 ) , ( 1 , 7 ) , ( 4 , 1 ) ) ,X:((1,5),(2,5),(1,7),(4,1)),X: ((1,5),(2,5),(1,7),(4,1)), Y: ( ( 3 , 4 ) , ( 1 , 6 ) , ( 4 , 6 ) , ( 4 , 3 ) )...
Preciso encontrar uma classe de distribuição simétrica de baixa curtose, que inclua a distribuição gaussiana uniforme, triangular e normal. A distribuição Irwin-Hall (soma de padrão uniforme) oferece esta característica, mas não é o tratamento de pedidos não inteiros . No entanto, se você, por...
Quero avaliar a precisão dos testes de normalidade em diferentes tamanhos de amostra em R (percebo que os testes de normalidade podem ser enganosos ). Por exemplo, para examinar o teste de Shapiro-Wilk, estou realizando a seguinte simulação (bem como plotando os resultados) e esperaria que, à...
Estou me preparando para uma entrevista que requer um conhecimento decente da probabilidade básica (pelo menos para passar pela entrevista em si). Estou revisando a folha abaixo dos meus dias de estudante. Tem sido bastante direto, mas estou completamente perplexo na pergunta
Deixe- são observações distintas (sem vínculos). Deixe- X * 1 , . . . , X ∗ n denota uma amostra de bootstrap (uma amostra do CDF empírico) e deixa ˉ X ∗ n = 1X1,...,XnX1,...,XnX_{1},...,X_{n}X∗1,...,X∗nX1∗,...,Xn∗X_{1}^{*},...,X_{n}^{*} . EncontreE( ˉ X ∗ n )eVar( ˉ X ∗ n...
Suponha que eu tenha dados longitudinais da forma (eu tenho várias observações, essa é apenas a forma de uma única). Estou interessado em restrições sobre Σ . Um irrestrita Σ é equivalente a Y j = α j + j - 1 Σ ℓ = 1 & Phi; ℓ j Y j - ℓ + ε jY =( Y1, ... , YJ) ∼ N( μ , Σ...
Eu tenho um conjunto de dados com duas variáveis nominais categóricas (ambas com 5 categorias). Gostaria de saber se (e como) sou capaz de identificar possíveis correlações entre as categorias dessas duas variáveis. Em outras palavras, se, por exemplo, os resultados da categoria na variável 1...
Eu sou novo em estatística e estou tentando entender a diferença entre ANOVA e regressão linear. Estou usando R para explorar isso. Eu li vários artigos sobre por que a ANOVA e a regressão são diferentes, mas ainda são as mesmas, e como elas podem ser visualizadas, etc. Entendo que o ANOVA compara...
ATUALIZAÇÃO 25 de janeiro de 2014: o erro agora está corrigido. Ignore os valores calculados do Valor esperado na imagem carregada - eles estão errados. Não excluo a imagem porque ela gerou uma resposta a esta pergunta. ATUALIZAÇÃO 10 de janeiro de 2014: o erro foi encontrado - um erro de...
Gostaria de codificar um kmeans agrupado em python usando pandas e scikit learn. Para selecionar o bom k, gostaria de codificar a estatística Gap de Tibshirani e al 2001 ( pdf ). Gostaria de saber se poderia usar o resultado de inércia_ do scikit e adaptar a fórmula estatística de gap sem precisar...