Na verdade, esse é um dos problemas da 4ª edição da Econometria básica de Gujarati (Q3.11) e diz que o coeficiente de correlação é invariável em relação à mudança de origem e escala, que é onde , , , são constantes arbitrárias.corr(aX+b,cY+d)=corr(X,Y)corr(aX+b,cY+d)=corr(X,Y)\text{corr}(aX+b,...
Pesquisando sobre o algoritmo xgboost, examinei a documentação . Nesta abordagem, as árvores são regularizadas usando a definição de complexidade que e são parâmetros, é o número de folhas terminais e é a pontuação em cada folha. γλTwjΩ ( f) = γT+ 12λ ∑j = 1TW2jΩ(f)=γT+12λ∑j=1Twj2 \Omega(f) =...
Me pediram para propor um curso de desenho experimental para estudantes avançados de agronomia e ecologia. Eu nunca fiz esse curso e fiquei surpreso ao descobrir que o curso poderia ser mais apropriadamente chamado de "Além da ANOVA de mão única" e que abrange o material que aprendi em um curso...
Estou tentando entender a arquitetura das RNNs. Encontrei este tutorial que foi muito útil: http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/ Especialmente esta imagem: Como isso se encaixa em uma rede de feed-forward? Essa imagem é apenas outro nó em cada
sejam variáveis aleatórias definidas no mesmo espaço de probabilidade e covariância de e seja finita, então a lei da fórmula total de decomposição de covariância / covariância declara: Qual é a interpretação de e ?X, Y,
Estou procurando uma explicação mecânica 1) e 2) intuitiva de como os efeitos de variáveis individuais são determinados mantendo outras variáveis constantes. Em um exemplo usando dados de pesquisa, o que exatamente significa dizer: "mantendo idade, sexo e renda constantes, o efeito da...
Estou um pouco intrigado com a fórmula apresentada na "Introdução ao aprendizado estatístico" de Hastie. No capítulo 6, página 212 (sexta impressão, disponível aqui ), afirma-se que: AIC=RSSnσ^2+2dnUMAEuC=RSSnσ^2+2dnAIC = \frac{RSS}{n\hat\sigma^2} + \frac{2d}{n} Para modelos lineares com ruído...
Assumo uma configuração geral de regressão, ou seja, uma função contínua é escolhida de uma família { h θ } θ para ajustar dados dados ( x i , y i ) ∈ X × R n , i = 1 , … , k ( X pode ser qualquer espaço como cubo [ 0 , 1 ] m ou, de fato, qualquer espaço topológico razoável) de acordo com alguns...
Há uma abundância de recursos conhecidos oferecendo conselhos sobre visualização de dados. (Por exemplo, Tufte, Stephen Few et al. , Nathan Yau .) Mas para quais campos podemos procurar respostas para perguntas como estas: A crítica do gráfico de pizza é relevante na prática? As pessoas são muito...
Gostaria de desenhar com eficiência amostras de sujeitas à restrição de que .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 =
Estou lendo este artigo: tradutor skype onde eles usam CD-DNN-HMMs (redes neurais profundas dependentes de contexto com modelos de Markov ocultos). Eu posso entender a idéia do projeto e a arquitetura que eles projetaram, mas não entendo o que são os senones . Estive procurando uma definição, mas...
Antecedentes: Tenho uma amostra que quero modelar com uma distribuição de cauda pesada. Eu tenho alguns valores extremos, tais que a propagação das observações é relativamente grande. Minha idéia era modelar isso com uma distribuição generalizada de Pareto, e foi o que fiz. Agora, o quantil 0,975...
Eu quero aprender ANOVA. Antes de começar a aprender como o algoritmo funciona (que cálculos precisam ser feitos) e por que ele funciona, primeiro gostaria de saber que problema realmente solucionamos com o ANOVA ou qual resposta tentamos responder. Em outras palavras: O que é entrada e o que é...
Depois de ler muitos artigos de aprendizagem profunda, uma espécie de sentimento grosseiro é que existem muitos truques no treinamento da rede para obter o desempenho melhor que o normal. Do ponto de vista das aplicações do setor, é muito difícil desenvolver esse tipo de truque, exceto aqueles...
Isso não é lição de casa. Seja uma variável aleatória. Se e , segue-se que ?XXXE[X]=k∈RE[X]=k∈R\mathbb{E}[X] = k \in \mathbb{R}Var[X]=0Var[X]=0\text{Var}[X] = 0Pr(X=k)=1Pr(X=k)=1\Pr\left(X = k\right) = 1 Intuitivamente, isso parece óbvio, mas não tenho certeza de como provaria isso. Eu sei de...
Observei que a função laço no MATLAB é relativamente lenta. Eu corro muitos problemas de regressão, com tipicamente 1 a 100 preditores e 200 a 500 observações. Em alguns casos, o laço mostrou-se extremamente lento (para resolver problemas de regressão, levou vários minutos). Descobri que esse era o...
Suponha que tenha uma distribuição binomial em que o anterior do parâmetro seja uniforme. Como posso obter a distribuição posterior do
Suponha que as variáveis aleatórias e sejam independentes e -distribuídas. Mostre que possui um \ distribuição de texto {Exp} (1) .X1,...,XnX1,...,XnX_1, ... , X_nY1,...,YnY1,...,YnY_1, ..., Y_nU(0,a)U(0,a)U(0,a)Zn=nlogmax(Y(n),X(n))min(Y(n),X(n))Zn=nlogmax(Y(n),X(n))min(Y(n),X(n))Z_n=...
Fico sempre um pouco surpreso ao ver anúncios psicológicos para participar de estudos experimentais. Com certeza, as pessoas que respondem a esses anúncios não são amostradas aleatoriamente e, portanto, são uma população auto-selecionada. Como é sabido que a randomização resolve o problema de...
Tenho lutado bastante para reconciliar meu entendimento intuitivo das distribuições de probabilidade com as propriedades estranhas que quase todas as topologias nas distribuições de probabilidade possuem. Por exemplo, considere uma variável aleatória mista : escolha uma Gaussiana centrada em 0 com...