Estou tentando replicar o que a função dfbetas()faz R . dfbeta() não é um problema ... Aqui está um conjunto de vetores: x <- c(0.512, 0.166, -0.142, -0.614, 12.72) y <- c(0.545, -0.02, -0.137, -0.751, 1.344) Se eu encaixar dois modelos de regressão da seguinte maneira: fit1 <- lm(y ~...
Então, estou brincando com a idéia de escrever um algoritmo que cresce e remove uma árvore de regressão dos dados e, em seguida, nos nós terminais da árvore, cabe um GLM. Eu tenho tentado ler sobre a idéia, mas não consigo encontrar um nome consistente para a técnica. Eu o li como árvores de...
Atualmente, estou usando a parada antecipada no meu trabalho para evitar o excesso de ajuste. Especificamente, aqueles tomados em forma de parada antecipada, mas quando? . Agora estou querendo comparar com outros algoritmos de classificação, onde parece que a validação cruzada de 10 vezes é...
Estou tendo um grande problema com um problema conceitual que eu criei. Digamos que uma empresa tenha uma distribuição altamente distorcida. Algo semelhante a um exponencial ou lognormal apenas mais extremo. Agora, finja que a distribuição está tão distorcida que a média da distribuição é superior...
Fiquei me perguntando se existe um subconjunto de tópicos de estatística freqüentista que se deve saber antes de começar a aprender estatística bayesiana. Uma vez eu li que parece que as duas tendências são antagônicas; como por exemplo, a análise freqüentista é fortemente baseada em suposições...
Todas as distribuições em um intervalo limitado [ 0 , 1 ][0,1][0,1] satisfazem: σ2≤ μ ( 1 - μ )σ2≤μ(1−μ)\sigma^2 \le \mu (1-\mu) onde μμ\mu é a média e σ2σ2\sigma^2 a variância. Agora, suponha que a distribuição seja unimodal, no sentido de ter no máximo um máximo local. Qual é o valor mínimo...
Para ser sincero, li muitos sites e respostas sobre esta questão, e nenhum explicou em palavras simples que são compreensíveis. O que eu quero fazer é entender o que uma caminhada aleatória faz e como ela pode ser usada para a Análise de Enriquecimento de Conjunto de Genes. Existe um artigo...
Eu tenho uma pergunta sobre modelagem de séries temporais em R. meus dados consistem na seguinte matriz: 1 0.03333333 0.01111111 0.9555556 2 0.03810624 0.02309469 0.9387991 3 0.00000000 0.03846154 0.9615385 4 0.03776683 0.03119869 0.9310345 5 0.06606607 0.01201201 0.9219219 6 0.03900325 0.02058505...
A Wikipedia relata que, sob a regra de Freedman e Diaconis, o número ideal de posições em um histograma, deve crescer conformekkk k∼n1/3k∼n1/3k\sim n^{1/3} onde é o tamanho da amostra.nnn No entanto, se você observar a nclass.FDfunção em R, que implementa essa regra, pelo menos com dados...
Para uma curva em forma de sino de distribuição Normal, seria de se pensar que a altura deveria ter um valor ideal. Conhecer esse valor pode ser um indicador rápido para verificar se os dados são normalmente distribuídos. No entanto, não consegui encontrar seu valor formal. Na maioria dos lugares,...
Recentemente, um projeto em que estou envolvido fez uso de um perceptron linear para regressão múltipla (21 preditores). Utilizou GD estocástico. Como isso é diferente da regressão linear
Esta é uma continuação direta da minha pergunta recente . O que eu realmente quero é a distribuição de , ondea,b,c,dsão uniformes em[0,1]. Agora, a distribuição de(a-d)2+4bcfoi computada com sucesso nosegmentomencionado, e vamos chamá-lo deh(x). A distribuição de √a + d+ ( a - d)2+ 4 b...
Posso criar e implementar modelos clássicos de ML em conjuntos tradicionais de treinamento / teste em R, mas e se um parceiro quiser obter esse modelo para implementar seu próprio (qualquer tipo de) sistema? Salvar e enviar a estrutura do modelo R não ajuda, é claro; e descobrir o mecanismo de...
Estou tentando entender por que a função softmax é definida como tal: ezjΣKk = 1ezk= σ( z)ezjΣk=1Kezk=σ(z)\frac{e^{z_{j}}} {\Sigma^{K}_{k=1}{e^{z_{k}}}} = \sigma(z) Entendo como isso normaliza os dados e mapeia corretamente para algum intervalo (0, 1), mas a diferença entre as probabilidades de...
Permite onde e são independentes .X=(x1,x2,...x20)X=(x1,x2,...x20)X=(x_1, x_2,...x_{20})xi∼N(0,1)xi∼N(0,1)x_i\sim N(0,1)xi,xjxi,xjx_i, x_j∀i≠j∀i≠j\forall i\neq j Qual é a probabilidade de obter uma amostra em que existem pelo menos dois valores consecutivos e tais que...
Uma regra de pontuação é um meio de avaliar o palpite de um agente sobre as probabilidades associadas a um evento categórico, considerando um resultado (categórico) do evento. Dependendo do palpite e do resultado observado, a regra de pontuação atribui ao agente uma pontuação (um número real). Uma...
Eu tenho 3 conjuntos de dados do mesmo sistema. Mas para o primeiro, tenho 21 medições. Para o segundo e o terceiro, tenho apenas 9 medições. Agora eu criei um modelo usando esses 3 conjuntos de dados (então 3 modelos, 1 por conjunto de dados). Quando eu quero comparar o erro entre esses dois...
Estou tentando escrever uma tese de graduação em que testo o poder preditivo de um determinado modelo econométrico em uma determinada série temporal financeira. Preciso de alguns conselhos sobre como devo fazer isso. Para colocar as questões em contexto, tenho principalmente econometria...
Suponha que eu saiba gerar variáveis aleatórias binomiais independentes. Como posso gerar duas variáveis aleatórias e modo que X \ sim \ text {Bin} (8, \ dfrac {2} {3}), \ quad Y \ sim \ text {Bin} (18, \ dfrac {2 } {3}) \ \ text {e} \ \ text {Corr} (X, Y) =
Gostaria de perguntar - estou usando o logit para investigar, se algumas variáveis aumentam o risco de crises cambiais. Eu tenho dados anuais de 1980 para muitos países (painel desequilibrado); a variável dummy é 1 se as crises monetárias começaram (de acordo com minha definição), 0 caso...