Estou tentando entender o EM e tentando inferir parâmetros desse modelo usando essa técnica, mas estou tendo problemas para entender como começar: Então, eu tenho um modelo de regressão linear ponderada da seguinte forma, onde tenho observações e as observações correspondentes . O modelo da...
Eu tenho 2 conjuntos de dados distribuídos exponencialmente e quero ter certeza de que eles são de diferentes distribuições. Infelizmente, um erro necessário na detecção dos dados me obriga a descartar todos os dados sob um determinado limite. Em cada conjunto, tenho cerca de 3000 pontos de dados e...
Um critério para selecionar o valor ideal de λλ\lambda com uma rede elástica ou regressão penalizada semelhante é examinar um gráfico do desvio em relação à faixa de λλ\lambda e selecione λλ\lambda quando o desvio é minimizado (ou λλ\lambda dentro de um erro padrão do mínimo). No entanto, estou...
Minha pergunta está relacionada ao segmento Valores negativos para AIC no Modelo Misto Geral . Costumo receber valores negativos de AIC do software que uso. Eu noto mais isso quando estou fazendo séries temporais. Mas aqui está o que eu não entendo. Ao definir o AIC como A IC= 2 k - 2 ln( L...
Nate Silver teve bastante sucesso em prever os resultados das eleições americanas no passado, algo que é descrito em seu livro The Signal and the Noise . O livro contém algumas descrições do modelo usado, e uma postagem no blog dele descreve o modelo usado para as eleições de 2014. Essas descrições...
Eu sei que se eu puder ter duas distribuições com a mesma média e variância, ter formas diferentes, porque eu posso ter um N (x, s) e um U (x, s) Mas e se o mínimo, Q1, mediana, Q3 e max forem idênticos? As distribuições podem ter uma aparência diferente ou serão obrigadas a assumir a mesma...
Em um post do blog, Andrew Gelman escreve : A regressão passo a passo é uma dessas coisas, como detecção externa e gráficos de pizza, que parecem populares entre os não estatísticos, mas são considerados pelos estatísticos uma piada. Entendo a referência aos gráficos de setores circulares, mas...
Seja a distribuição de destino em que é absolutamente continuamente escrita na medida de Lebesgue dimensional, ou seja:ππ\pi(Rd,B(Rd))(Rd,B(Rd))(\mathbb{R}^d,\mathcal{B}(\mathbb{R^d}))ddd ππ\pi admite uma densidade em
Eu tenho dados que descrevem com que frequência um evento ocorre durante uma hora ("número por hora", nph) e quanto tempo os eventos duram ("duração em segundos por hora", dph). Estes são os dados originais: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008, 5.84686774940732,...
Fundo: Meu software solicita aos usuários doações opcionais de qualquer valor. Divido as solicitações de doação de teste entre os usuários para encontrar a melhor maneira de perguntar: 50% obtêm a versão 1 da solicitação, 50% obtêm a versão 2 da solicitação e vemos qual deles se sai melhor. Quase...
Digamos que eu tenha uma série de tempo, G t , e uma co-variável B t . Quero encontrar o relacionamento entre eles pelo modelo ARMA: G t = Z t + β 0 + β 1 B t em que o residual Z t segue algum processo ARMA. O problema é: sei com certeza que β 0 e β 1 variam com a época do ano. No entanto, não...
Sou muito novo para RBMs, tentando escrever um programa RBM agora. Desculpe se esta é uma pergunta boba e / ou já foi respondida aqui. Li alguns artigos on-line e perguntas aqui, mas não consigo encontrar nada sobre como atualizar os preconceitos (ou pesos de preconceito). Li sobre como defini-los...
Eu li as respostas existentes no CrossValidated (além de outros locais on-line) e não consigo encontrar o que estou procurando, mas, por favor, aponte-me para as fontes existentes, caso as tenha perdido. Digamos que eu tenho um conjunto de dados de N = 1000 registros, cada um dos quais pode ser...
XXX é uma variável aleatória discreta que pode assumir valores de (0,1)(0,1)(0,1) . Como φ(x)=1/xφ(x)=1/x\varphi(x)=1/x é uma função convexa, podemos usar a desigualdade de Jensen para derivar um limite inferior : E[11−X]≥11−E[X]=11−aE[11−X]≥11−E[X]=11−a E\left[\frac{1}{1-X}\right]\ge...
Eu entendo onde a etapa E acontece no algoritmo (conforme explicado na seção de matemática abaixo). Na minha opinião, a principal engenhosidade do algoritmo é o uso da desigualdade de Jensen para criar um limite inferior à probabilidade do log. Nesse sentido, aceitar isso Expectationé simplesmente...
Eu quero ajustar um modelo linear por R com family=binomial(link="identity"), no entanto, a família binomial não tem vínculo de identidade. O que devo
Estou curioso para saber como o pacote lmerTest em R, especificamente a função "rand", lida com testes de efeitos aleatórios. Considere o exemplo do pdf lmerTest no CRAN que usa o conjunto de dados incorporado "cenouras": #import lme4 package and lmerTest package library(lmerTest) #lmer model...
Eu tenho uma amostra de uma distribuição discreta, como tal: Type: 0 1 2 3 4 5 Occurrences: 88 12 52 43 21 5 Minha tarefa é testar se uma Distribuição Binomial (n = 5, p) se encaixa nesses dados. Entendo que devo usar o teste de hipóteses e que o teste do qui-quadrado é um grampo para esse...
Estou escrevendo um programa para avaliar imóveis e realmente não entendo as diferenças entre alguns modelos de regressão robustos, é por isso que não sei qual escolher. Eu tentei lmrob, ltsRege rlm. para o mesmo conjunto de dados, todos os três métodos forneceram valores diferentes para os...
Uma suposição para a análise de regressão é que e não estão entrelaçados. No entanto, quando penso nisso, parece-me que faz sentido.YXXXYYY Aqui está um exemplo. Se tivermos um teste com 3 seções (AB e C). A pontuação geral do teste é igual à soma das pontuações individuais para as 3 seções. Agora...