Os problemas estatísticos que envolvem intervalos de confiança para uma média da população podem ser enquadrados em termos da seguinte função de ponderação : w(α,n)≡tn−1,α/2n−−√for 0<α<1 and n>1.w(α,n)≡tn−1,α/2nfor 0<α<1 and n>1.w(\alpha, n) \equiv...
Considere uma família de distribuições com PDF (até uma constante de proporcionalidade) dada por Como é chamado? Se não tiver um nome, como você o chamaria?p ( x ) ∼ 1( 1 + α x2)1 / α.p(x)∼1(1+αx2)1/α.p(x)\sim \frac{1}{(1+\alpha x^2)^{1/\alpha}}. Parece bastante semelhante à família de...
Fechado . Esta pergunta precisa de detalhes ou clareza . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Adicione detalhes e esclareça o problema editando esta postagem . Fechado há 2 anos . Desculpas se este é o lugar errado...
Versão curta Estou tentando resolver / aproximar analiticamente a probabilidade composta que resulta de desenhos independentes de Poisson e de amostras adicionais com ou sem substituição (eu realmente não me importo com qual). Quero usar a probabilidade com o MCMC (Stan), portanto, preciso da...
Eu li que o quadrado-R é inválido para modelos não lineares, porque o relacionamento que SSR + SSE = SSTotal não mantém mais. Alguém pode explicar por que isso é verdade? SSR e SSE são apenas as normas ao quadrado dos vetores de regressão e residuais, cujos componentes são e (Y_i- \ hat {Y_i}) ,...
Digamos que temos o seguinte quadro de dados: TY_MAX 141 1.004622 142 1.004645 143 1.004660 144 1.004672 145 1.004773 146 1.004820 147 1.004814 148 1.004807 149 1.004773 150 1.004820 151 1.004814 152 1.004834 153 1.005117 154 1.005023 155 1.004928 156 1.004834 157 1.004827 158 1.005023 159...
Baseado na árvore de aumento de gradiente vs floresta aleatória . GBDT e RF usando estratégias diferentes para lidar com tendências e variações. Minha pergunta é: posso alterar a amostra do conjunto de dados (com substituição) para treinar vários GBDT e combinar suas previsões como resultado...
Nota: este é um problema de lição de casa, portanto, não me dê a resposta completa! Eu tenho duas variáveis, A e B, com distribuições normais (médias e variações são conhecidas). Suponha que C seja definido como A com 50% de chance e B com 50% de chance. Como eu iria provar se C também é...
Temos uma resposta e preditoresY∈RnY∈RnY \in \Bbb R^nX=(x1,x2,⋯,xm)T∈Rn×mX=(x1,x2,⋯,xm)T∈Rn×mX = (x_1, x_2, \cdots, x_m)^T \in \Bbb R^{n \times m} O problema que queremos resolver é argmink∈Rm(∥Y−Xk∥22+λ∥k∥0)→k0argmink∈Rm(‖Y−Xk‖22+λ‖k‖0)→k0\text{argmin}_{k \in \Bbb R^{m}} (\Vert Y - Xk \Vert_2^2...
Uma maçã está localizado no vértice AAA do pentágono ABCDEABCDEABCDE , e um sem-fim está localizado dois vértices de distância, em CCC . Todos os dias o verme rasteja com igual probabilidade a um dos dois vértices adjacentes. Assim, depois de um dia, o sem-fim é no vértice BBB ou DDD , cada um...
Digamos que temos duas moedas tendenciosas C1e C2ambas têm probabilidade diferente de virar a cabeça. Nós jogamos C1 n1tempos e temos H1cabeças, C2 n2tempos e H2cabeças. E descobrimos que a proporção de cabeças para uma moeda é maior que a outra. Qual é a probabilidade com que podemos dizer que...
Faria sentido exagerar um modelo de propósito? Digamos que eu tenha um caso de uso em que eu saiba que os dados não variarão muito em relação aos dados de treinamento. Estou pensando aqui na previsão de tráfego, em que o status do tráfego segue um conjunto fixo de padrões Manhã de...
Eu recebi esta pergunta em um questionário, ele perguntou qual seria o erro de treinamento para um classificador KNN quando K = 1. O que significa treinamento para um classificador KNN? Meu entendimento sobre o classificador KNN era que ele considera todo o conjunto de dados e atribui a qualquer...
Estou analisando várias medidas de desempenho para modelos preditivos. Muito foi escrito sobre problemas no uso da precisão, em vez de algo mais contínuo para avaliar o desempenho do modelo. Frank Harrell http://www.fharrell.com/post/class-damage/ fornece um exemplo ao adicionar uma variável...
Antecedentes Digamos que temos um alfabeto de A,B, C, D, em seguida, examinamos alguns dados e encontramos uma "palavra" que é DDDDDDDDCDDDDDDa chance de encontrar essa aleatória me parece baixa, enquanto a descoberta BABDCABCDACDBACDparece menos aleatória. Pergunta Como devo verificar se as...
Suponha que e são duas variáveis aleatórias que possuem RVs binários como seus componentes (portanto ) e ambos ( e ) são intercambiáveis, ou seja,X=(X1,...,Xn),:(Ω,A,P)→({0,1}n,2{0,1}n)X=(X1,...,Xn),:(Ω,A,P)→({0,1}n,2{0,1}n)X=(X_1, ..., X_n),: (\Omega, A,P)\to (\{0,1\}^n,...
Foi-me perguntado se um erro do tipo I no teste Shapiro-Wilk impactaria a análise principal e se o teste errado foi usado se isso importaria ou não se meus dados fossem normalmente distribuídos ...
Na regressão em geral e na regressão linear, em particular, a interpretação causal sobre parâmetros é às vezes permitida. Pelo menos na literatura econométrica, mas não somente quando a interpretação causal é permitida, não é tão claro; Para uma discussão, você pode ver: Regressão e Causação: Um...
Eu tenho uma variável aleatória Y= eX1 + eXY=eX1+eXY = \frac{e^{X}}{1 + e^{X}} e eu seiX∼ N( μ , σ2)X∼N(μ,σ2)X \sim N(\mu, \sigma^2). Existe uma maneira de calcular E(Y)E(Y)\mathbb{E}(Y) ? Eu tentei descobrir a integral, mas não fiz muito progresso. Isso é
Essa é mais uma questão histórica: quem inventou a notação por denotar independência (condicional)?⊥⊥⊥⊥\perp \!\!\!