Eu tenho dados que compreendem distâncias entre pontos sucessivos em uma linha (vetor 1D): Tradicionalmente, no meu campo, esses dados são equipados com uma distribuição gama, na tentativa de descrever a distribuição dos pontos; no entanto, em alguns casos, acho que uma distribuição Weibull se...
Eu sei que a fórmula padrão para o IC de Bernoulli é: p^±z1 - α / 2p^( 1 -p^)n--------√p^±z1−α/2p^(1−p^)n\hat{p}\pm z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} Se como faço para estimar o intervalo de confiança quando é pequeno e ? Este caso reduziria a equação acima para , o que implica...
Eu tenho uma pergunta sobre a atualização bayesiana. Em geral, a atualização bayesiana refere-se ao processo de obter o posterior de uma distribuição anterior de crenças. Alternativamente, pode-se entender o termo usando a parte posterior do primeiro passo como entrada anterior para cálculos...
Com base na sua experiência, você tem alguma sugestão para representar matrizes de correlação variáveis no tempo? Eu olhei para /quant/1565/how-do-i-graphically-represent-the-evolution-of-a-covariance-matrix-over-time , mas não consegui encontrar nenhum bom artigo. Estou fazendo essa pergunta...
Na regressão spline, não é incomum que a expansão da base crie uma matriz de projeto com deficiência de classificação , mas é sabido que a penalização do procedimento de estimativa resolve o problema. Não sei como mostrar que a penalização significa que é definitivo positivo. (Eu sei que as...
Eu estava lendo a versão on-line do Forecasting: princípios e práticas de Rob J Hyndman e George Athanasopoulos. Encontrei esta frase sobre a decomposição do STL e a transformação do BoxCox: "Decomposições de alguma forma entre aditivo e multiplicativo podem ser obtidas usando uma transformação...
Tenho muitas medidas para vários indivíduos, mas não sei como explicar essa estrutura de repetição de medidas ao executar um modelo de floresta aleatório. Existe uma maneira de explicar a estrutura de dados subjacente dos dados longitudinais usando um modelo de floresta aleatória? Isso é mesmo...
Eu estava pensando e tentando entender se existe alguma razão matemática por trás da superioridade das RNNs sobre as redes Feed-forward ao lidar com dados sequenciais. Por exemplo, ao modelar séries temporais, HMMs, etc. Suponha que o comprimento da sequência seja fixo, mas muito...
Esta pode ser uma pergunta idiota. Sou um graduado recente da faculdade que trabalha na área de modelagem preditiva e descobre que há uma forte ênfase na realização de engenharia de recursos. No entanto, na maior parte do meu treinamento acadêmico em estatística, quase não houve menção à engenharia...
Isso não está diretamente relacionado à minha outra pergunta , embora o tópico seja o mesmo. Também é provavelmente uma pergunta muito trivial, mas tenha paciência :) Eu estava discutindo com um colega sobre o uso da regressão de processo gaussiana, e ele fez duas afirmações com as quais não...
Fiquei me perguntando se alguém poderia explicar o que significa dizer que uma estatística não é 'suave'. Por exemplo, em 2.6.2 p. 41 de Davison e Hinkley , eles falam sobre estatísticas que "dependem da amostra de uma maneira instável ou instável, de modo que a teoria de expansão padrão não se...
Nos Modelos Lineares Generalizados, a distribuição condicional da variável de resposta deve pertencer à família exponencial. Por que essa restrição é importante? Que propriedade um modelo de regressão perderia se escolhêssemos uma distribuição fora da família
Pelo que entendi, existem três abordagens principais para a redução não linear da dimensionalidade: Aprendizagem múltipla (algoritmos geométricos / topológicos como ISOMAP, LLE, LTSA) Autoencoders coisas que não se encaixam nas duas primeiras categorias (t-SNE inspirado em probabilidade, Kernel...
Eu tenho um conjunto de dados que estou analisando atualmente. Estou tendo dificuldades para decidir se um modelo aditivo deve ser usado para prever os dados ou se devo usar um modelo multiplicativo . Conheço a diferença entre os dois e posso aplicar o modelo correto quando os dados brutos são...
Na internet, vi referências dispersas à ideia de redimensionar uma função objetiva e usá-la como PDF para fins de otimização. (Neste site, por exemplo: As técnicas de otimização são mapeadas para as técnicas de amostragem? ) Alguém pode me indicar um local onde eu possa aprender mais sobre esse...
O ensino a distância baseado em trigêmeos para reconhecimento facial parece muito eficaz. Estou curioso sobre um aspecto particular do artigo. Como parte de encontrar uma incorporação para um rosto, os autores normalizam as unidades ocultas usando a normalização L2, que restringe a representação a...
Diz na wikipedia O papel da distribuição normal no teorema do limite central é em parte responsável pela prevalência da variação na probabilidade e na estatística. Entendo isso como quando usamos a variância / SD como uma medida de dispersão, na verdade estamos procurando o "parâmetro de...
Dada, uma variável aleatória X cuja média, variância e quarto momento central são 0, 2 e 4, respectivamente. Agora, como eu provo isso (1) terceiro momento é 0 (2) distribuir é simétrico em torno de 0 e (3) X é limitado. Com as informações acima, a única coisa que pude encontrar foi que a...
Em geral, o processo de teste de hipóteses pode ser dividido em 4 etapas: Formule o problema prático em termos de hipóteses. Calcule uma estatística , uma função puramente dos dados. Todas as boas estatísticas de teste devem ter duas propriedades: (a) devem tender a se comportar de maneira...
Na minha aula de econometria, meu professor definiu uma série temporal estacionária assim: "Falando livremente, uma série temporal é estacionária se suas propriedades estocassiticas e sua estrutura de dependência temporal não mudarem ao longo do tempo". Estou confuso sobre o que alguns exemplos...