Eu sei que a família gama de distribuições é uma família de dois parâmetros, mas o qui-quadrado tem apenas um parâmetro. Como uma distribuição de qui-quadrado é uma distribuição gama se ela possui apenas um
Se (não necessariamente ser um inteiro), então como provar que a momento crua existe se e somente se o existe momento central? Acho que tenho que aplicar alguma desigualdade, mas não consigo descobrir.r≥1r≥1r \ge
Fiz uma regressão em que a variável dependente está ganhando (1 = vitória). Dado que minha regressão é probit, quero entender o coeficiente. Eu fiz margins, dydx()para minha variável independente (efeitos marginais médios). Isso produziu um resultado de -.41. O que isto significa? Isso significa...
Talvez essa pergunta dependa dos dados fornecidos, mas existe um método "melhor" de inicialização do que os outros? Estou simplesmente usando um conjunto de dados de uma variável (que consiste nas diferenças entre as pontuações de futebol (2 equipes) nas últimas 15 semanas) .. Primeiro, observe a...
Variável dependente Eu tenho um valor dependente no intervalo de [0,1]. Significado 0 e 1, e todos os valores intermediários estão incluídos. Portanto, esse é um valor proporcional, como, por exemplo, a porcentagem de terra que um agricultor fertiliza. Modelo O modelo no qual estou focando...
No artigo " Quando o 'vizinho mais próximo' é significativo? ", Lemos que, Mostramos que, sob certas condições amplas (em termos de distribuição de dados e consultas ou carga de trabalho), à medida que a dimensionalidade aumenta, a distância do vizinho mais próximo se aproxima da distância do...
Eu executei uma ANOVA simples em R e, em seguida, gerei as seguintes comparações de médias de TukeyHSD (): Eu tenho uma idéia muito boa (eu acho) do que tudo isso significa, exceto o 'p adj'. Se eu estiver correto: A diferença nas pontuações dos testes entre os Juniors e os Freshmen é de 4,86,...
Eu sou um novato de verdade quando se trata de estatística, por favor, não me julgue e minha pergunta;) Estou fazendo uma análise de regressão linear com o SPSS e, como meus dados não são normalmente distribuídos nem mostram homoscedasticidade, decidi usar o bootstrap. Agora, estou realmente...
O valor é usado para relatar quão fortemente podemos presumir contra uma hipótese. Como fica claro, esse valor de é ele próprio estimado a partir de dados e, se novos dados forem coletados nas mesmas condições, é improvável que o novo valor de seja o mesmo.ppppppppp Halsey, Curran-Everett, Vowler...
Deixei: U,V∼i.i.d.N(0,1)U,V∼i.i.d.N(0,1)U, V \overset{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(0,1) , ou seja, variáveis aleatórias normais padrão independentes. X=min(U,V)X=min(U,V)X=\min(U,V) Y=max(U,V)Y=max(U,V)Y=\max(U,V) Qual é a covariância de XXX e YYY ? Relacionado: O que é cov (X, Y), onde X =...
Eu tenho um conjunto de dados que não é fornecido como x=x1,…,xn,x=x1,…,xn, \boldsymbol{x} = x_1, \dots, x_n, mas como pares xinterval=(x(start)1,x(end)1),…,(x(start)n,x(end)n).xinterval=(x1(start),x1(end)),…,(xn(start),xn(end)).\boldsymbol{x}_{interval} = (x^{(start)}_1, x^{(end)}_1), \dots,...
Existem várias medidas de associação (ou contingência ou correlação) entre duas variáveis aleatórias binárias e , entre outrasXXXYYY Pearson coeficiente phi V de Cramér Gostaria de saber como o seguinte número se relaciona a medidas conhecidas, se é estatisticamente interessante, e sob qual...
Existe uma regra prática antiga para estatísticas multivariadas que recomenda um mínimo de 10 casos para cada variável independente. Mas geralmente é onde há um parâmetro para cada variável. Por que estou perguntando: estou trabalhando em um exemplo de livro didático que usa 500 casos de...
Existe uma distribuição de junta paramétrica tal que XXX e YYY sejam uniformes em [0,1][0,1][0, 1] (isto é, uma cópula) e E[Y|X=x]E[Y|X=x]\mathbb{E}[Y | X = x] é linear (com o que quero dizer afim) em xxx ? Ou seja, E[Y|X=x]=a+bxE[Y|X=x]=a+bx\mathbb{E}[Y \;|\; X = x] = a + b\,x enquanto XXX e YYY...
Como acompanhamento de Como a coordenada polar, , é distribuída quando e se ?θθ\theta( x , y) ∼ U( - 1 , 1 ) × U( - 1 , 1 )(x,y)∼U(−1,1)×U(−1,1)(x,y) \sim U(-1,1) \times U(-1,1)( x , y) ∼ N( 0 , 1 ) × N( 0 , 1 )(x,y)∼N(0,1)×N(0,1)(x,y) \sim N(0,1)\times N(0,1) Suponha como são distribuídos e ?( x...
Suponha que inicialmente eu esteja lidando com a função de probabilidade de , em que .logL(θ1,…,θm,θm+1,…,θk)logL(θ1,…,θm,θm+1,…,θk)\log L(\theta_1, \ldots, \theta_m, \theta_{m+1}, \ldots, \theta_k)θj∈Rθj∈R\theta_j \in \mathbb{R} Suponha que, por qualquer motivo, eu tenha decidido inserir no...
Estou estimando o modelo onde e são parâmetros , é um vetor de parâmetros length, é uma matriz de dados , a variável dependente é binária e é um modelo probit, portanto, a função de distribuição cumulativa da normal normal distribuição. Para derivar a expectativa, assumiu-se que os erros são...
Dadas as duas formulações equivalentes do problema para a regressão do LASSO, e \ min (RSS) tais que \ sum | \ beta_i | \ leq t , como podemos expressar a -para-um entre \ lambda e t ?min(RSS+λ∑|βi|)min(RSS+λ∑|βi|)\min(RSS +
Pergunta: Alguém tem uma recomendação para uma referência que seja "a introdução mais acessível" às estatísticas direcionais ? Quando digo "acessível", quero dizer que muitos autores são tão experientes e com conhecimento em seu campo que muitas vezes tomam como certas coisas que são confusas...
Parece um problema comum, mas não consigo encontrar uma solução. Eu tenho um conjunto de observações binárias e dois modelos diferentes, cada um com previsões para cada observação. Eu quero comparar a calibração dos modelos. Existem várias abordagens para comparar a discriminação desses modelos...