A rede neural conhecida como " U-Net " (Ronneberger, Fischer e Brox 2015) foi uma técnica proeminente no recente concurso de Segmentação de Nervos por Ultrassom da Kaggle , onde pontuações altas foram atribuídas a algoritmos que criaram máscaras de pixel com alto grau de sobreposição. as regiões...
Supondo que seja uma relação subjacente entre duas variáveis em uma regressão OLS [teste de hipótese nula], qual é o impacto no valor p de duplicar o tamanho da amostra? (supondo que a amostra inicial seja representativa da população e a amostra subsequente também seja...
Estou tentando calcular o coeficiente de correlação de Pearson de acordo com esta fórmula em um grande conjunto de dados: Principalmente, meus valores estão entre -1 e 1, mas às vezes recebo números estranhos como: 1.0000000002 -3 E assim por diante. É possível ter dados estranhos que...
Eu tenho lido uma pilha de papéis sobre redes convolucionais e aprendizado por reforço. Lembro-me de ver um papel importante com uma forma não retangular da camada de convolução (a forma verde neste desenho bobo). Mas agora não consigo encontrá-lo. Pode ter sido algo semelhante ao artigo...
Estou criando um componente que visa calcular a média e a variação de uma métrica associada a eventos que ocorrem durante o tempo, mas com uma memória interna limitada. Imagine que os eventos são visitantes que entram em uma loja e a métrica é a idade deles. Durante o tempo, meu componente recebe...
Eu ouço muito os termos fatores preditivos e prognósticos (geralmente no contexto da bioestatística) e não tenho muita certeza de qual é a diferença entre eles. Alguém poderia por favor dar uma definição de cada um, um exemplo dos dois e, finalmente, como eles são diferentes um do...
Suponha que você tenha uma variável aleatória discreta com função de massa de probabilidade no suporte . Que função tal que maximiza Para evitar lidar com casos extremos, assuma .XXXp(x)=P(X=x)p(x)=P(X=x)p(x) = P(X=x)0,…,n0,…,n0,\ldots,nq(x)≥0q(x)≥0q(x)\ge 0∑nx=0q(x)=1∑x=0nq(x)=1\sum_{x=0}^n q(x)...
Estou recebendo o erro "Novos níveis de fatores não presentes nos dados de treinamento". Mas verifiquei os nlevels e a classe de todas as colunas em desenvolvimento, bem como os dados de teste, e eles são os mesmos. Alguma explicação
O seguinte lema pode ser encontrado na Econometria de Hayashi : Lema 2.1 (convergência na distribuição e nos momentos): Seja o ésimo momento de e onde \ alpha_ {s} é finito (ou seja, um número real).
Estou usando o pacote Causal Impact em R para inferir o efeito causal de uma intervenção em alguns dados altamente correlacionados e sazonais. Especificamente, recebi 17 dias de dados por hora, a intervenção ocorrendo no final do dia 13. Tenho dois conjuntos de dados de controle que não são...
Explique por que não pode haver variável aleatória para a qual , onde M é a função geradora de momento.Mx(t)=t1−tMx(t)=t1−tM_x(t) = \frac{t}{1-t} Tentativa: tentei escrever como a soma de uma série infinita, então de a . Sabemos que a fórmula para um momento que gera a função é . Portanto,...
Suponha que eu tenha dados de uma certa quantidade , dados por . Agora, eu pego o primeiro dígito de cada quantidade e quero estudar a relação entre a distribuição empírica dos primeiros dígitos onde é a frequência normal de ocorrência de como o primeiro dígito, e a lei de benford Agora, eu li...
Um modelo de regressão linear regular é , onde são coeficientes desconhecidos e \ varepsilon é ruído gaussiano com média zero e variação constante. Estou construindo um modelo em que o termo de erro \ varepsilon tem duas complicações:y=c′x+εy=c′x+εy = c'x +
Eu tenho uma distribuição binomial com parâmetros e , e a estimativa para a média da minha distribuição é N . Os valores de e são tais que podemos usar a aproximação gaussiana para estimar o da média como .O problema é que eu já estimei , então é na verdade uma distribuição gaussiana com uma média...
Eu tenho duas amostras. Observando suas densidades, uma parece simétrica e a outra, de alguma distribuição da direita. Eu gostaria de testar se os dois não têm a mesma assimetria (ignorando questões de inferência seletiva aqui). Meu plano é pegar uma replicação de bootstrap das duas amostras,...
Então, vamos comparar duas distribuições normais Do this x times: runs <- 100000 a.samples <- rnorm(runs, mean = 5) b.samples <- rbeta(runs, mean = 0) mc.p.value <- sum(a.samples > b.samples)/runs Os valores mc.p. abaixo de nosso alfa (0,05) dividido por x dariam a taxa de...
A estimativa de regressão tradicional da crista é β^ridge=(XTX+λI)−1XTYβ^ridge=(XTX+λI)−1XTY \hat{\beta}_{ridge} = (X^TX+\lambda I)^{-1} X^T Y que vem da adição do termo de penalidade λ||β||22λ||β||22\lambda ||\beta||^2_2. Tenho lutado para encontrar literatura sobre a regularização em direção...
Uma pergunta foi postada aqui (agora excluída) em relação à estimativa dos parâmetros da distribuição triangular , que possui densidade f( x ; a , b , c ) =⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪0 02 ( x - a )( b - a ) ( c - a )2 ( b - x )( b - a ) ( b - c )0 0para x < a ,para um ≤ x ≤ c ,para c < x ≤ b ,para b...
Considere um conjunto de dados de treinamento XXX, um modelo probabilístico parametrizado por θθ\thetae uma prévia P( θ )P(θ)P(\theta). Para um novo ponto de dadosx∗x∗x^*, podemos calcular P(x∗)P(x∗)P(x^*) usando: uma abordagem totalmente bayesiana: a distribuição preditiva posterior P(x∗| X) =...
Este é um post cruzado do Math SE . Eu tenho alguns dados (tempo de execução de um algoritmo) e acho que segue uma lei de energia yr e g= k xumayreg=kxumay_\mathrm{reg} = k x^a Eu quero determinar e . O que fiz até agora é fazer uma regressão linear (mínimos quadrados) através de e determinar e...