Da Wikipedia Formalmente, a correlação parcial entre XXX e YYY dado um conjunto de nnn variáveis de controle Z= { Z1, Z2, … , Zn}Z={Z1,Z2,…,Zn}Z = \{Z_1, Z_2, …, Z_n\} , escrita , é a correlação entre os resíduos RX e RY resultantes de a regressão linear de X com Z e de Y com Z ,...
Lendo a Wikipedia sobre análise de correlação canônica (CCA) para dois vetores aleatórios e Y , eu queria saber se a análise principal de componentes (PCA) é a mesma que CCA quando X = Y ?XXXYYYX=
Pelo que li Monte Carlo Hamiltoniano, é o MCMCmétodo "ir" quando o seu problema é de alta dimensão. Na prática, quantas dimensões 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, são demais? O custo computacional, sem dúvida, se tornará um problema e suponho que o modelo usado seja importante a considerar, mas...
Eu tenho uma matriz de correlações aos pares entre n itens. Agora, quero encontrar um subconjunto de k itens com a menor correlação. Portanto, existem duas perguntas: Qual é a medida apropriada para a correlação dentro desse grupo? Como encontrar o grupo com a menor correlação? Esse problema...
Eu tenho duas matrizes de pontos 2D e preciso estimar sua correlação. Qual fórmula devo usar? Exemplo de matrizes: X: ( ( 1 , 5 ) , ( 2 , 5 ) , ( 1 , 7 ) , ( 4 , 1 ) ) ,X:((1,5),(2,5),(1,7),(4,1)),X: ((1,5),(2,5),(1,7),(4,1)), Y: ( ( 3 , 4 ) , ( 1 , 6 ) , ( 4 , 6 ) , ( 4 , 3 ) )...
Eu tenho um conjunto de dados com duas variáveis nominais categóricas (ambas com 5 categorias). Gostaria de saber se (e como) sou capaz de identificar possíveis correlações entre as categorias dessas duas variáveis. Em outras palavras, se, por exemplo, os resultados da categoria na variável 1...
Parece que, para gerenciar com medições ordenadas, os pesquisadores geralmente lidam com a Correlação Policórica . (Por exemplo, para criar matriz antes de fazer a análise fatorial.) Por que isso? O coeficiente de correlação de classificação Kendall Tau e o coeficiente de correlação de...
Atualmente, estou lendo suposições para correlações de Pearson. Uma suposição importante para o teste t subsequente parece ser que ambas as variáveis provêm de distribuições normais; se não o fizerem, é recomendável o uso de medidas alternativas, como o Spearman rho. A correlação de Spearman é...
Eu tenho 2 matrizes de correlação e B (usando o coeficiente de correlação linear de Pearson através do corrcoef de Matlab () ). Gostaria de quantificar quanto "mais correlação" A contém comparação com B . Existe alguma métrica ou teste padrão para isso?AAABBBAAABBB Por exemplo, a matriz de...
Eu estou tentando gerar uma matriz de correlação (psd simétrico) com uma estrutura de esparsidade pré-especificada (especificada por um gráfico nos nós ). Os nós conectados no gráfico têm correlação , resto todos são 0 e a diagonal é tudo 1.p ρ ∼ U ( 0 , 1 )p×pp×pp\times ppppρ∼U(0,1)ρ∼U(0,1)\rho...
Eu tenho o seguinte conjunto de dados simples com duas variáveis contínuas; ou seja: d = data.frame(x=runif(100,0,100),y = runif(100,0,100)) plot(d$x,d$y) abline(lm(y~x,d), col="red") cor(d$x,d$y) # = 0.2135273 Preciso reorganizar os dados para que a correlação entre as variáveis seja ~...
Depois de mostrarmos que duas quantidades estão correlacionadas, como inferimos que o relacionamento é causal? E, além disso, qual causa o quê? Agora, em teoria, pode-se usar uma "atribuição aleatória" (seja qual for a palavra certa), para quebrar qualquer vínculo de acidente que possa existir...
Meus dados brutos consistem em uma série temporal de 60 dias com uma tendência de queda. Os dados são semanais, portanto a frequência é definida como 7. Eu calculei a diferença dos dados que se parece com isso Quando executo gráficos de ACF e PACF sobre a diferença, pareço obter resultados...
Suponha é uma matriz de dados centralizados na média. A matriz é , possui autovalores distintos e vetores próprios \ mathbf s_1 , \ mathbf s_2 ... \ mathbf s_m , ortogonais.S = cov ( A ) m × m m s 1UMAA\mathbf AS =cov( A )S=cov(A)\mathbf S=\text{cov}(\mathbf A)m × mm×mm\times mmmms1 1s1\mathbf s_1s...
Suponhamos que estamos a lidar com este conjunto de dados onde X i é variável contínua (por exemplo exponencial) e N i é distribuição discreta (por exemplo de Poisson) para i = 1 , . . . , N . Digamos que ρ é a correlação entre X e N . Como alguém pode definir ρ ? ( XEu, NEu)(XEu,NEu)(X_i,...
É possível ter um conjunto de variáveis não correlacionadas, mas linearmente dependentes?KKK ie e∑ K i = 1 a i x i = 0c o r ( xEu, xj) = 0cor(xi,xj)=0cor(x_i, x_j)=0∑Ki = 1umaEuxEu= 0∑i=1Kaixi=0 \sum_{i=1}^K a_ix_i=0 Se sim, você pode escrever um exemplo? EDIT: Das respostas, segue-se que não...
Na verdade, esse é um dos problemas da 4ª edição da Econometria básica de Gujarati (Q3.11) e diz que o coeficiente de correlação é invariável em relação à mudança de origem e escala, que é onde , , , são constantes arbitrárias.corr(aX+b,cY+d)=corr(X,Y)corr(aX+b,cY+d)=corr(X,Y)\text{corr}(aX+b,...
É sabido que a independência de variáveis aleatórias implica correlação zero, mas a correlação zero não precisa implicar independência. Encontrei muitos exemplos matemáticos que demonstram dependência, apesar da correlação zero. Existem exemplos da vida real para apoiar esse...
Dado dois conjuntos de dados multidimensionais, e Y , algumas pessoas realizam análises multivariáveis criando uma variável dependente substituta usando a análise de componentes principais (PCA). Ou seja, execute PCA no conjunto Y , faça pontuações ao longo do primeiro componente y ' e execute...
Eu tenho um conjunto de dados com uma variável dependente e independente. Ambos não são uma série temporal. Eu tenho 120 observações. O coeficiente de correlação é 0,43 Após esse cálculo, adicionei uma coluna para ambas as variáveis com a média para cada 12 observações, resultando em duas novas...