Se eu tiver apenas Var(X)Var(X)\mathrm{Var}(X) , como posso calcular Var(1X)Var(1X)\mathrm{Var}(\frac{1}{X})? Eu não tenho qualquer informação sobre a distribuição de XXX , então não posso usar a transformação, ou quaisquer outros métodos que usam a distribuição de probabilidade de XXX...
Estou usando a Decomposição de Valor Singular como uma técnica de redução de dimensionalidade. Dados os Nvetores de dimensão D, a idéia é representar os recursos em um espaço transformado de dimensões não correlacionadas, que condensa a maioria das informações dos dados nos vetores próprios desse...
Para algumas medições, os resultados de uma análise são apresentados adequadamente na escala transformada. Na maioria dos casos, no entanto, é desejável apresentar os resultados na escala de medida original (caso contrário, seu trabalho é mais ou menos inútil). Por exemplo, no caso de dados...
Eu tenho um conjunto de dados que contém variáveis categóricas e variáveis contínuas. Fui aconselhado a transformar as variáveis categóricas como variáveis binárias para cada nível (por exemplo, A_level1: {0,1}, A_level2: {0,1}) - acho que alguns chamaram isso de "variáveis...
Provavelmente, essa é uma pergunta muito básica, mas parece que não consigo encontrar uma resposta sólida. Espero que aqui eu possa. Atualmente, estou lendo artigos como preparação para minha tese de mestrado. Atualmente, estou lendo um artigo que pesquisa a relação entre tweets e recursos do...
Muitas vezes, vejo autores estimarem um modelo de "diferença de log", por exemplo log(yt)−log(yt−1)=log(yt/yt−1)=α+βxtlog(yt)−log(yt−1)=log(yt/yt−1)=α+βxt\log (y_t)-\log(y_{t-1}) = \log(y_t/y_{t-1}) = \alpha + \beta x_t Concordo que é apropriado relacionar a uma alteração percentual em y t...
Suponha que eu tenha uma variável leptocúrtica que gostaria de transformar em normalidade. Que transformações podem realizar essa tarefa? Estou ciente de que a transformação de dados nem sempre pode ser desejável, mas como uma atividade acadêmica, suponha que eu queira "martelar" os dados na...
Eu tenho duas variáveis aleatórias X>0X>0X > 0 e Y>0Y>0Y > 0 . Dado que eu posso estimar Cov(X,Y),Cov(X,Y),\text{Cov}(X, Y), como posso estimar Cov(log(X),log(Y))?Cov(log(X),log(Y))?\text{Cov}(\log(X),
Estou aprendendo regressão linear usando Introdução à análise de regressão linear por Montgomery, Peck e Vining . Eu gostaria de escolher um projeto de análise de dados. Penso ingênuo que a regressão linear é adequada apenas quando se suspeita que haja relações funcionais lineares entre variáveis...
Meu colega deseja analisar alguns dados após transformar a variável de resposta, elevando-a ao poder de (isto é,Y0,125).1818\frac18y0.125y0.125y^{0.125} Estou desconfortável com isso, mas estou tentando entender o porquê. Não consigo pensar em nenhuma lógica mecanicista para essa transformação....
Eu tenho um conjunto de dados de séries temporais no qual estou tentando ajustar um Modelo de Markov oculto (HMM) para estimar o número de estados latentes nos dados. Meu pseudo-código para fazer isso é o seguinte: for( i in 2 : max_number_of_states ){ ... calculate HMM with i states ......
Pensei ter entendido esse problema, mas agora não tenho tanta certeza e gostaria de verificar com outras pessoas antes de prosseguir. Eu tenho duas variáveis Xe Y. Yé uma proporção e não é delimitada por 0 e 1 e geralmente é normalmente distribuída. Xé uma proporção e é delimitada por 0 e 1...
Normalmente, quando se encontram medidas de resultado contínuas, mas distorcidas, em um design longitudinal (digamos, com um efeito entre sujeitos), a abordagem comum é transformar o resultado em normalidade. Se a situação for extrema, como em observações truncadas, pode-se ter uma ideia e usar um...
Aqui, a interpretação errônea da suposição de normalidade na regressão linear é discutida (que a 'normalidade' refere-se ao X e / ou Y ao invés dos resíduos), e o pôster pergunta se é possível ter X e Y distribuídos normalmente. e ainda tem resíduos normalmente distribuídos. Minha pergunta é:...
Estou curioso para saber se existe uma transformação que altera a inclinação de uma variável aleatória sem afetar a curtose. Isso seria análogo ao modo como uma transformação afim de um VD afeta a média e a variância, mas não a inclinação e a curtose (em parte porque a inclinação e a curtose são...
Tenho dados de pesquisas grandes, uma variável de resultado binário e muitas variáveis explicativas, incluindo binárias e contínuas. Estou construindo conjuntos de modelos (experimentando com GLM e GLM misto) e usando abordagens teóricas da informação para selecionar o modelo superior. Examinei...
fundo Estou conduzindo uma meta-análise que inclui dados publicados anteriormente. Frequentemente, as diferenças entre os tratamentos são relatadas com valores de P, diferenças menos significativas (LSD) e outras estatísticas, mas não fornecem estimativa direta da variação. No contexto do modelo...
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 7 anos . Gostaria de converter uma variável de fator...
Depois de me deparar com essa discussão , estou levantando a questão sobre as convenções dos intervalos de confiança transformados de volta. De acordo com este artigo, o IC da transformação nominal de cobertura nominal para a média de uma variável aleatória log-normal
Eu quero comparar dados que proporções entre três grupos diferentes, por exemplo: ID Group Prop.Nitrogen 1 A 0.89 2 A 0.85 3 B 0.92 4 B 0.97 Seguindo Wharton e Hui (doi: 10.1890 / 10-0340.1 1 ), pensei em ver se esses dados seriam melhor tratados usando um logit transformado. Quando olho...