Qual é a definição de uma distribuição simétrica? Alguém me disse que uma variável aleatória veio de uma distribuição simétrica se e somente se e têm a mesma distribuição. Mas acho que essa definição é parcialmente verdadeira. Porque eu posso apresentar um contra-exemplo e . Obviamente, ele tem uma...
Estou tentando estimar os parâmetros de uma distribuição gama que melhor se ajusta à minha amostra de dados. Eu só quero usar a média , std (e, portanto, a variação ) da amostra de dados, não os valores reais - já que esses nem sempre estarão disponíveis no meu aplicativo. De acordo com este...
Esta é a sequela construtivista desta questão . Se não pudermos ter uma variável aleatória uniforme e discreta tendo como suporte todos os racionais no intervalo [0,1][0,1][0,1] , a próxima melhor coisa é: Construa uma variável aleatória QQQ que possua esse suporte, Q∈Q∩[0,1]Q∈Q∩[0,1]Q\in...
Qual seria a melhor maneira de colher amostras da distribuição Cantor ? Ele só tem cdf e não podemos
... e porque ? Supondo que , são variáveis aleatórias independentes com média e variação respectivamente. Meu livro de estatísticas básicas informa que a distribuição do tem as seguintes propriedades:X 2 μ 1 , μ 2 σ 2 1 , σ 2 2 X 1 - X 2X1X1X_1X2X2X_2μ1, μ2μ1,μ2\mu_1,\mu_2σ21,...
Para uma distribuição unimodal, se média = mediana, basta dizer que a distribuição é simétrica? A Wikipedia diz na relação entre média e mediana: "Se a distribuição é simétrica, a média é igual à mediana e a distribuição terá assimetria zero. Se, além disso, a distribuição for unimodal, então a...
Quero amostrar de acordo com uma densidade f(a)∝cada−1Γ(a)1(1,∞)(a)f(a)∝cada−1Γ(a)1(1,∞)(a) f(a) \propto \frac{c^a d^{a-1}}{\Gamma(a)} 1_{(1,\infty)}(a) ondecccedddsão estritamente positivos. (Motivação: isso pode ser útil para amostragem de Gibbs quando o parâmetro de forma de uma densidade gama...
A distribuição beta aparece em duas parametrizações (ou aqui ) f(x)∝xα(1−x)β(1)(1)f(x)∝xα(1−x)β f(x) \propto x^{\alpha} (1-x)^{\beta} \tag{1} ou aquele que parece ser usado com mais frequência f(x)∝xα−1(1−x)β−1(2)(2)f(x)∝xα−1(1−x)β−1 f(x) \propto x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} \tag{2} Mas por...
Se queremos ver visivelmente a distribuição de dados contínuos, qual dentre o histograma e o pdf deve ser usado? Quais são as diferenças, não em termos de fórmula, entre histograma e
Gostaria de encontrar uma maneira de quantificar a intensidade da bimodalidade de algumas distribuições que recebi empiricamente. Pelo que li, ainda há algum debate sobre a maneira de quantificar a bimodalidade. Eu escolhi usar o teste de imersão de Hartigans, que parece ser o único disponível em R...
Deixe- BtBtB_t ser um movimento browniano padrão. Seja Ej,nEj,nE_{j, n} denotar o evento {Bt=0 for some j−12n≤t≤j2n},{Bt=0 for some j−12n≤t≤j2n},\left\{B_t = 0 \text{ for some }{{j-1}\over{2^n}} \le t \le {j\over{2^n}}\right\},e deixeKn=∑j=2n+122n1Ej,n,Kn=∑j=2n+122n1Ej,n,K_n = \sum_{j = 2^n +...
Aprendi que a soma de variáveis aleatórias exponenciais segue a distribuição gama. Mas em todo lugar que leio a parametrização é diferente. Por exemplo, o Wiki descreve o relacionamento, mas não diga o que seus parâmetros realmente significam? Forma, escala, taxa, 1 / taxa? Distribuição...
Uma vez ouvi isso a transformação de log é a mais popular para distribuições inclinadas à direita em regressão linear ou regressão quantílica Gostaria de saber que existe alguma razão subjacente a esta declaração? Por que a transformação de log é adequada para uma distribuição inclinada à...
Uma distribuição Skellam descreve a diferença entre duas variáveis que possuem distribuições de Poisson. Existe uma distribuição semelhante que descreva a diferença entre variáveis que seguem distribuições binomiais negativas? Meus dados são produzidos por um processo de Poisson, mas incluem...
Estudei matemática há uma década, por isso tenho um histórico em matemática e estatísticas, mas essa pergunta está me matando. Essa pergunta ainda é um pouco filosófica para mim. Por que os estatísticos desenvolveram todo tipo de técnicas para trabalhar com matrizes aleatórias? Quero dizer, um...
Qual é a maneira mais fácil de ver se a afirmação a seguir é verdadeira? Suponha . Mostre .Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y_1, \dots, Y_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(1)∑ni=1(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)∑i=1n(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)\sum_{i=1}^{n}(Y_i - Y_{(1)}) \sim \text{Gamma}(n-1,...
Qual é a distribuição do quadrado de uma variável aleatória com distribuição normal X2X2X^2 com X∼ N( 0 , σ2/ 4)X∼N(0,σ2/4)X\sim N(0,\sigma^2/4) ? Eu sei que χ2( 1 ) = Z2χ2(1)=Z2\chi^2(1)=Z^2 é um argumento válido para ao quadrado uma distribuição normal padrão , mas e o caso de variação não...
A impressão que tive, com base em vários artigos, livros e artigos que li, é que a maneira recomendada de ajustar uma distribuição de probabilidade em um conjunto de dados é usando a estimativa de máxima verossimilhança (MLE). No entanto, como físico, uma maneira mais intuitiva é ajustar apenas o...
Eu escrevi um programa que gera dados aleatórios. Se o programa estiver funcionando corretamente, esses dados deverão seguir uma distribuição de probabilidade conhecida e específica. Eu gostaria de executar o programa, fazer alguns cálculos sobre o resultado e obter um valor-p. Antes que alguém o...
Eu tenho dados de densidade de peixes que estou tentando comparar entre várias técnicas de coleta diferentes, os dados têm muitos zeros e o histograma parece vaugley apropriado para uma distribuição de poisson, exceto que, como densidades, não são dados inteiros. Sou relativamente novo nos GLMs e...