Recentemente, uma pergunta foi postada em uma lista que eu subscrevo a perguntar (talvez cinicamente?) Quando uma abordagem bayesiana foi crucial para "fazer o trabalho" ao abordar questões no campo da ecologia. Eu estou pensando, em geral, sobre quando uma abordagem bayesiana foi essencial para o...
Digamos, por exemplo, que temos um modelo de regressão logística que gera a probabilidade de um paciente desenvolver uma doença específica com base em muitas covariáveis. Podemos ter uma idéia da magnitude e direção do efeito de cada covariável em geral, examinando os coeficientes do modelo e...
Eu trabalho para uma organização que supervisiona cerca de 180 escolas em todo o país. Coletamos regularmente dados de resultados dessas escolas e os classificamos. Foi-me pedido que fizesse uma pesquisa no escritório nacional (cerca de 100 pessoas) para determinar quais são as melhores e as piores...
Seja uma função não negativa. Eu estou interessada em encontrar , tal que A ressalva : tudo o que posso fazer é provar em pontos em . Posso, no entanto, escolher os locais onde eu amostra aleatoriamente, se eu assim o desejarem. z ∈ [ 0 , 1 ] ∫ z 0 f ( x )fffz∈[0,1]z∈[0,1]z \in [0,1]f [ 0 , 1 ]...
Alguém falou em que três de suas amigas tinham aniversários consecutivos (como 10, 11 e 12 de novembro), e eu queria descobrir a probabilidade de três pessoas selecionadas aleatoriamente, assumindo que os aniversários sejam distribuídos aleatoriamente e os os aniversários de duas pessoas em uma...
Suponha que eu esteja construindo um classificador de regressão logística que preveja se alguém é casado ou solteiro. (1 = casado, 0 = solteiro) Quero escolher um ponto na curva de precisão-recall que me dê pelo menos 75% de precisão, portanto, desejo escolher os limites e , para que:t...
O teorema é "Se uma matriz de transição para uma cadeia de Markov irredutível com um espaço de estados finito S é duplamente estocástica, sua (invulgar) medida invariante é uniforme sobre S." Se uma cadeia de Markov tem uma matriz de transição duplamente estocástica, li que suas probabilidades...
Para estatísticas de teste discretas, a distribuição do valor correspondente é discreta e estocástica maior que a distribuição uniforme. Portanto, o teste de hipótese correspondente baseado no valor-p (rejeite se o valor-p for menor que 0,05, por exemplo) é sempre conservador no sentido de que a...
Estou tentando criar um modelo de previsão usando regressão. Este é o gráfico de diagnóstico para o modelo que recebo usando lm () no R: O que li do gráfico QQ é que os resíduos têm uma distribuição de cauda pesada, e o gráfico Residuais vs Ajustados parece sugerir que a variação dos resíduos...
Li algumas das postagens sobre seleção de recursos e validação cruzada, mas ainda tenho dúvidas sobre o procedimento correto. Suponha que eu tenha um conjunto de dados com 10 recursos e desejo selecionar os melhores. Suponha também que estou usando um classificador de vizinho mais próximo. Posso...
Seja um espaço vetorial com . Uma distribuição normal padrão em é a lei de um vetor aleatório assumindo valores em e de modo que as coordenadas de em uma ( em qualquer) base ortonormal de sejam um vetor aleatório feita de distribuições normais padrão independentes .U⊂RnU⊂RnU \subset...
Eu tenho um problema de regressão múltipla, que tentei resolver usando a regressão múltipla simples: model1 <- lm(Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5, data=data) Isso parece explicar os 85% de variação (de acordo com o quadrado do R) que parece muito bom. No entanto, o que me preocupa é o enredo de...
É possível interpretar coeficientes a partir de uma regressão quantílica em dados padronizados? Suponha que eu padronize a variável dependente e a variável independente (subtraia a média e divida pelo desvio padrão) e depois execute uma regressão quantílica para a mediana comoxyyyxxx qreg y x,...
Atualização : Como agora sei que meu problema se chama separação quase completa , atualizei a pergunta para refletir isso (graças a Aaron). Eu tenho um conjunto de dados de um experimento no qual 29 participantes humanos (fator code) trabalharam em um conjunto de ensaios e responsefoi 1 ou 0....
Eu sempre luto para obter a verdadeira essência da identificação na econometria. Eu sei que afirmamos que um parâmetro (digamos ) pode ser identificado se, simplesmente olhando para sua distribuição (conjunta), pudermos inferir o valor do parâmetro. Em um caso simples de , onde , podemos afirmar...
Eu tenho 2 fatores Ae B(5 × 3) e uma covariável Xem um design de assunto interno. Veja como eu especifico meu modelo geral: lme.out = lme(y~ A*B*X, random=~1|Subject, data=mydata) Minha interpretação é que estou olhando para um gráfico y~x, onde a inclinação muda devido à covariável e a linha...
Sejam variáveis de séries temporais e a covariância entre quaisquer dois pares destes é conhecida.X, A , B , C, DX,UMA,B,C,DX,A,B,C,D Suponha que desejamos encontrar , onde são constantes.cov (X, a A + b B + c C+ dD )cov(X,umaUMA+bB+cC+dD)\textrm{cov}(X,aA + bB + cC + dD)a , b , c ,...
Estou investigando um efeito curvilíneo entre X e Y usando uma análise de regressão hierárquica. Para testar os efeitos curvilíneos, o termo quadrado de X foi calculado (quero dizer, centro também variável X). No modelo 1, as variáveis de controle foram inseridas. No modelo 2, X (linear) foi...
Realmente não sei o que é possível e gostaria de um ponteiro na direção certa. Tenho medições de tempo e posição que podem ser qualquer coisa de uma pessoa andando, um veículo na estrada ou em um estacionamento ou uma impressora em um escritório. Preciso calcular os tempos de viagem dos veículos...
Temos um pequeno conjunto de dados (cerca de 250 amostras * 100 recursos) no qual queremos criar um classificador binário após selecionar o melhor subconjunto de recursos. Digamos que particionemos os dados em: Treinamento, Validação e Teste Para a seleção de recursos, aplicamos um modelo de...