Suponha que eu tenha um site com algum tráfego horário básico. Também executo publicidade na TV intermitentemente, o que aumenta meu tráfego na web. Quero determinar quanto efeito minha publicidade na TV está causando em termos de aumento do tráfego da web. Se eu ajustar um modelo ARMAX com...
Estou tentando executar um modelo de sobrevivência usando a abordagem Weibull, mas o problema é que tenho covariáveis que variam no tempo. Estou usando o pacote de sobrevivência em R. Minha ligação é: output <- survreg(Surv(start, stop, fail) ~ gdppc + [...] + cluster(name), data = mydata,...
Para fazer um gráfico de calibração para as probabilidades de sobrevivência estimadas a partir de um modelo de Cox, pode-se dividir o risco estimado em grupos, calcular o risco médio dentro de um grupo e depois compará-lo com a estimativa de Kaplan-Meier. Quais são as abordagens alternativas que...
Segundo meu entendimento, a distância de Cook mede a influência de cada observação excluindo pontos ao ajustar um modelo. Então, eu suponho que poderia ser uma abordagem razoável para detecção de outlier? Minhas perguntas, suponha que os dados sejam categorizados em grupos, é possível usar a...
Esta questão resulta da discussão que se segue a uma pergunta anterior: Qual é a conexão entre mínimos quadrados parciais, regressão de classificação reduzida e regressão de componentes principais? Para a análise de componentes principais, um modelo probabilístico comumente usado é...
Eu sei o que é variância. Mas o que é preconceito? Eu só tenho problemas para entender isso o que está
Afinal, calculamos o VIF por . Um VIF de corresponde a um de . Para mim, as informações fornecidas por se tornam mais obscuras quando aplico a fórmula VIF. Por que não posso simplesmente usar para detectar
Estou pensando em maneiras de calcular elipses de dados e confiança em torno de uma mediana bivariada. Por exemplo, eu posso calcular facilmente uma elipse de dados ou uma elipse de confiança para a média bivariada dos seguintes dados (aqui apenas mostrando uma elipse de
Suponha que eu tenha uma série temporal xtxt x_t que eu quero ajustar usando um modelo ARIMA (1,1,0) do formulário: Δxt= α Δxt - 1+WtΔxt=αΔxt−1+wt \Delta x_t = \alpha \Delta x_{t-1} + w_t Isso pode ser reescrito como: xt-xt - 1= α (xt - 1-xt - 2) +Wtxt−xt−1=α(xt−1−xt−2)+wt x_t - x_{t-1} =...
Meu professor de econometria usou o termo "identificado" na aula. Estamos considerando processos de geração de dados no formato que é uma variável aleatória e é um termo de erro aleatório. Nossas linhas de regressão assumem a forma deY=β0 0+β1 1X+ UY=β0+β1X+UY = \beta_0 + \beta_1 X +...
Existe consenso no campo da estatística de que um livro é a melhor fonte absoluta e cobre completamente todos os aspectos do GLM - detalhando tudo, desde estimativa até
Estou tentando conciliar duas declarações aparentemente opostas sobre robustez e não normalidade da estatística do teste de correlação de Pearson (onde nulo significa "sem correlação"). Esta resposta do CV diz: Muito não robusto. Este manual do biostat diz: [...] numerosos estudos de...
Na regressão linear do cume e do laço, um passo importante é escolher o parâmetro de ajuste lambda, geralmente eu uso a pesquisa de grade na escala de log de -6-> 4, funciona bem no cume, mas no laço, devo levar em conta a ordem da magnitude da saída y? por exemplo, se a saída y estiver na...
Dado o estado moderno das tecnologias e ferramentas de aprendizado de máquina (por exemplo, TensorFlow, Theano etc.), parece que o limiar de entrada diminuiu recentemente e é suficiente ser capaz de programar, por exemplo, Python, para criar coisas interessantes. Outra fonte que suporta esse ponto...
Estou implementando uma mistura variada de baunilha de gaussianos multivariados, conforme o capítulo 10 do Reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina (Bishop, 2007). A abordagem bayesiana requer a especificação de (hiper) parâmetros para o Gaussian-inverso-Wishart antes: α0 0α0\alpha_0...
Eu sou novo no aprendizado profundo. Eu estou tentando entender alguns conceitos. Sei que "média" é um valor médio e "variância" é um desvio da média. Li alguns artigos de pesquisa, todos dizem que pré-processamos nossos dados primeiro. Mas como esses conceitos estão relacionados ao...
Não sei como gerar covariáveis dependentes do tempo em R para usar a regressão cox. Eu sei que você precisa reorganizar seu conjunto de dados em intervalos entre os horários dos eventos. Eu acredito que posso fazer isso com os tutoriais flutuando. Depois disso, embora eu esteja preso. O que...
Abaixo está um gráfico de dispersão (limitado a US $ 10.000) representando a doação média que um projeto recebe versus a contagem de palavras do ensaio de solicitação de financiamento para todos os projetos representados nos dados de escolha de doadores abertos . Há um padrão perceptível, que...
Eu tenho uma variável que eu sei que tem variação finita (e, portanto, também média finita). É sempre verdade que sua variação permanece finita após o dimensionamento de ?XXX0≤Y≤10≤Y≤10 \le Y \le 1 Observe que e não são necessariamente independentes.XXXYYY Edit: Eu acredito que o "pior caso" é...
Eu vi essa fórmula em um livro: a norma Frobenius ao quadrado da matriz original menos seu SVD truncado (que pode ser visto como o erro de aproximação) é igual à soma dos valores singulares ao quadrado.XX\mathbf XXkXk\mathbf X_k Por que é que? Como provar