Ao executar uma análise bayesiana, uma coisa a verificar é a autocorrelação das amostras MCMC. Mas não entendo o que está causando essa autocorrelação. Aqui , eles estão dizendo que Amostras de alta autocorrelação [do MCMC] geralmente são causadas por fortes correlações entre variáveis....
Seja e duas variáveis aleatórias normais. Escreva e , para corrigir idéias.X1 1X1X_1X2X2X_2X1 1∼ N(μ1 1,σ21 1)X1∼N(μ1,σ12)X_1\sim N(\mu_1, \sigma^2_1)X2∼ N(μ2,σ22)X2∼N(μ2,σ22)X_2\sim N(\mu_2, \sigma^2_2) Considere as variáveis aleatórias log-normais correspondentes: , .Z1 1= exp(X1...
Estou tentando aprender mais sobre a teoria da máquina do kernel e descobri que preciso aprender muita matemática básica e, portanto, estou procurando bons recursos para isso. Em particular: eu tenho o livro Schölkopf and Smola's Learning with Kernels e eles começam a discutir transformações de...
Na página 146 da Análise Bayesiana de Dados de Gelman, Gelman discute o valor p Bayesiano como uma maneira de verificar o ajuste do modelo. A idéia é comparar os dados observados ( ) com os dados que poderiam ter sido gerados pelo modelo se replicarmos o experimento ( ).yyyyr e pyrepy^{rep} Ele...
Quero saber quais são as áreas específicas nas quais os métodos de Fourier são usados no aprendizado de máquina. Além da extração de recursos e da análise espectral, quero saber se existem algoritmos de aprendizado baseados nos métodos de Fourier. Também quero saber se há alguma motivação para...
Ao usar o comando drop1 em R para construção de modelo, é dito que a variável com o menor valor de AIC deve ser descartada. Qual poderia ser a razão para o mesmo? Eu sei que a AIC fala sobre perda de informações e um valor mais baixo da AIC é melhor, mas soltar uma variável com AIC baixa parece...
Eu estava lendo um tutorial sobre densidades marginais quando me deparei com este exemplo (reformulado). Uma pessoa está atravessando a rua e queremos calcular a probabilidade de ser atropelado por um carro que passava, dependendo da cor do semáforo. Seja H se a pessoa é atingida ou não, e L...
Qual é a maneira mais inteligente de provar que o número de somas exponenciais independentes em um intervalo fixo é distribuído como uma variável aleatória de Poisson? Eu posso fazer isso de uma maneira, mas gostaria de saber se existe outra maneira de obter mais pontos de estilo. Deixe . Só para...
Se temos regressores estocásticos, estamos desenhando pares aleatórios para um monte de , a chamada amostra aleatória, de uma distribuição probabilística fixa, mas desconhecida . Teoricamente falando, a amostra aleatória nos permite aprender ou estimar alguns parâmetros da distribuição...
Eu gostaria de comparar algoritmos de detecção outlier. Não tenho certeza se a área sob roc ou sob a curva de recuperação de precisão é a medida a ser usada. Um teste rápido no Matlab me dá resultados estranhos. Eu tento obter os valores ROC e PR para uma classificação perfeita: % true...
Ao fazer um CFA Lavaan, eu tive que usar a matriz de covariância como entrada, porque estava recebendo alguns erros com os dados originais, como variações negativas. Eu normalmente teria pontuações fatoriais previstas usando a predict()função, lavPredictfunciona da mesma forma, mas agora que estou...
Alguém sabe se existe uma generalização da rede convolucional que funciona com tensores de entrada 4D em vez de 3D. Geralmente, pelo que entendi, os filtros de rede convolucionais aceitam uma certa extensão de coordenadas x, y por filtro e toda a profundidade dessa extensão também. Eu tenho uma...
Eu tenho uma lista de produtos, incluindo variáveis como o nome do produto (como aparece no recibo) e o comerciante onde o produto foi comprado. Eu tenho muitas delas classificadas manualmente em um grupo fixo de categorias (por exemplo, bebidas alcoólicas, legumes, carne, etc.). Os dados são,...
Em deste escritas rosca @ttnphns que Por serem coeficientes de regressão, [...] insisto que é melhor dizer "fator de carga variável" do que "fator de carga variável". Aprendi aqui que um modelo de análise fatorial é o sistema de equações V1=a1IFI+a1IIFII+E1V1=a1IFI+a1IIFII+E1V_1 = a_{1I}F_I...
Eu estava lendo o documento de normalização em lote (BN) (1) e dizia: Para isso, uma vez treinada a rede, usamos a normalização x^=x−E[x]Var[x]+ϵ−−−−−−−−√x^=x−E[x]Var[x]+ϵ\hat{x} = \frac{x - E[x]}{ \sqrt{Var[x] + \epsilon}}usando a população , em vez de estatísticas de minilote. minha pergunta...
Em muitas configurações, estamos interessados em estimar um modelo com uma variável dependente fracionária. Por exemplo, Papke e Wooldridge (1996) http://faculty.smu.edu/millimet/classes/eco6375/papers/papke%20wooldridge%201996.pdf consideram as taxas de participação do plano 401 (k), onde a taxa...
As taxas (por exemplo, = / ) são frequentemente usadas (por exemplo, alterações na expressão do RNAm ou da proteína, índice de massa corporal [IMC], etc.). Muitas pessoas aconselham que variáveis codificadas como proporções (por exemplo, mudança de dobra) devem ser transformadas em log, porque...
O que eu quero fazer é construir GLMMs para avaliar a seleção de recursos, e eu tenho um conjunto de variáveis (algumas representando distâncias e outras representando% da cobertura do solo). Posso testar a correlação entre variáveis antes de padronizá-las? Não tenho muita certeza do que devo...
estou participando de um desafio no qual criei um modelo que executa 70% de AUC no conjunto de trens e 70% de AUC no conjunto de testes de espera. O outro participante criou um modelo que executa 96% de AUC no conjunto de trens e 76% de AUC no conjunto de testes de espera. Na minha opinião, meu...
Estou trabalhando em um problema no qual tenho vários pares de homens atualmente vivos, icada um com um suposto ancestral paterno nigerações atrás (com base em evidências genealógicas) e onde tenho informações sobre se há uma incompatibilidade no genótipo cromossômico Y (exclusivamente...