Quando precisamos definir distribuições de contagens discretas, geralmente usamos: Distribuição de Poisson, se média = variância Distribuição binomial, se média> variância Distribuição binomial negativa, se média <variância Minha pergunta é: é possível usar a distribuição normal para...
Para explorar como a LASSOregressão funciona, escrevi um pequeno pedaço de código que deve otimizar a LASSOregressão escolhendo o melhor parâmetro alfa. Não consigo descobrir por que a LASSOregressão está me dando resultados tão instáveis para o parâmetro alfa após a validação cruzada. Aqui...
Estou com um problema no trabalho. Alguém por favor pode me ajudar a fornecer a distribuição conjunta dennn Variáveis aleatórias de Bernoulli, mas sob a restrição de que a soma dessas nnn variáveis aleatórias devem ser 1 111. Alguém pode me mostrar como derivar essa...
Essa é uma questão teórica. Também sou novo na análise de séries temporais e estou tentando aprender rápido. Desculpe se parte da minha terminologia está desativada. Você pode categorizar livremente métodos para analisar e modelar séries temporais em abordagens no domínio do tempo e no domínio da...
O parâmetro alfa de uma média móvel exponencial define a suavização que a média aplica a uma série temporal. De maneira semelhante, o tamanho da janela de uma janela em movimento também define a suavização. Existe alguma maneira de ajustar o parâmetro alfa, de modo que a suavização seja...
Estou tentando entender o χ2χ2\chi^2-distribuição. A Wikipedia possui o seguinte gráfico para a função de densidade de probabilidade: Este gráfico mostra que, para k = 1k=1 k = 1, o PDF será ... infinito? O modo doχ2χ2\chi^2-distribuição é definida como m a x { k - 2 , 0 }max{k−2,0}max \{k − 2,...
Eu li este parágrafo em James et al., Introdução à Aprendizagem Estatística , p183-184 [1]: Como a média de muitas quantidades altamente correlacionadas tem uma variação maior do que a média de muitas quantidades que não são tão altamente correlacionadas, a estimativa de erro de teste resultante...
Especificamente, a implementação R do t-SNE no pacote Rtsne possui um argumento "check_duplicates" e a documentação sugere que "é melhor garantir que não haja duplicatas presentes e defina essa opção como FALSE, especialmente para grandes conjuntos de dados". Além disso, se você tentar executar o...
Estou executando um modelo de oliv multivariado em que minha variável dependente é a Pontuação de consumo de alimentos , um índice criado pela soma ponderada das ocorrências de consumo de algumas categorias de alimentos. Embora eu tenha tentado especificações diferentes do modelo, escalado e / ou...
Eu estava assistindo esse vídeo de Khan no Expected Value como uma atualização. Ele menciona de passagem que o valor esperado é o resultado mais provável ... Bem, isso é verdade porque ele está usando uma distribuição binomial como exemplo,
Algum tempo atrás, Xian perguntou Qual é o equivalente para cdfs do MCMC para pdfs? A resposta ingênua seria usar o algoritmo Metropolis "aproximado" na forma Dado X(t)=x(t)X(t)=x(t)X^{(t)} = x^{(t)} 1. gerar Y∼q(y|x(t))Y∼q(y|x(t))Y \sim q(y|x^{(t)}) 2. pegue X(t+1)={Yx(t) with...
Estou tentando ajustar um SVM aos meus dados. Meu conjunto de dados contém 3 classes e estou executando uma validação cruzada de 10 vezes (no LibSVM): ./svm-train -g 0.5 -c 10 -e 0.1 -v 10 training_data A ajuda afirma assim: -c cost : set the parameter C of C-SVC, epsilon-SVR, and nu-SVR...
Dada uma proporção e seu erro padrão, que premissa distributiva minimiza suposições / maximiza entropia? É o beta (e posso usar o método dos momentos para estimar seus parâmetros)? Ou alguma outra
Atualmente, estou trabalhando no treinamento de uma rede neural de 5 camadas e tive alguns problemas com a camada tanh e gostaria de experimentar a camada ReLU. Mas descobri que isso se torna ainda pior para a camada ReLU. Gostaria de saber se é por isso que não encontrei os melhores parâmetros ou...
Estou enfrentando algumas dúvidas ao entender como os graus de liberdade são considerados nas distribuições. Em particular, vamos nos referir à variável Student, ou seja,ttt t =x -x¯s^=x -x¯∑ (xEu-x¯)2N-
Aproximações de partículas para densidades de probabilidade são frequentemente introduzidas como uma soma ponderada das funções Dirac p(x)≈∑i=1Nωiδ(x−xi)p(x)≈∑i=1Nωiδ(x−xi)p(x) \approx \sum_{i=1}^N \omega^i \delta(x-x^i) com os pesos ωi∝p(xi)q(xi)ωi∝p(xi)q(xi)\omega^i \propto...
Quais são as alternativas de última geração aos Processos Gaussianos (GP) para regressão não-linear não paramétrica com incerteza de previsão, quando o tamanho do conjunto de treinamento começa a se tornar proibitivo para os GPs de baunilha, mas ainda não é muito grande? Os detalhes do meu...
Se tiver 60% de chance de algo acontecer (como a morte devido a um diagnóstico médico), qual é a probabilidade de a pessoa sobreviver três vezes? Por exemplo, 40% das pessoas sobreviverão. Quantos sobreviverão três vezes? Estou correto com o seguinte? Total Outcomes: 300 (60 die, 40 survive =...
Ambos são / eram professores de estatística. Eles estavam
Suponha que sejam variáveis aleatórias iid, com distribuição uniforme em . Estou interessado nas raízes esperadas do polinômio , que são variáveis aleatórias complexas dadas por e A,B,CA,B,CA,B,C[−1,1][−1,1][-1,1]Ax2+Bx+CAx2+Bx+CAx^2 + Bx + CZ1=−B+B2−4AC−−−−−−−−√2AZ1=−B+B2−4AC2AZ_1 =...