Li aqui que, dada uma amostra de uma distribuição contínua com o cdf , a amostra correspondente a segue uma distribuição uniforme padrão.F X U i = F X ( X i )X1, X2, . . . , XnX1,X2,...,Xn X_1,X_2,...,X_n FXFX F_X vocêEu= FX( XEu)vocêEu=FX(XEu) U_i = F_X(X_i) Eu verifiquei isso usando simulações...
Hoje eu ensinei uma aula introdutória de estatística e um aluno veio até mim com uma pergunta, que refiz aqui: "Por que o desvio padrão é definido como sqrt de variação e não como sqrt da soma dos quadrados sobre N?" Definimos variância populacional:
O procedimento EM aparece, para os não iniciados, como mais ou menos magia negra. Estimar parâmetros de um HMM (por exemplo) usando dados supervisionados. Em seguida, decodifique os dados não marcados, usando o retrocesso para 'contar' os eventos como se os dados fossem marcados, mais ou menos. Por...
Estou confuso sobre a equação que serve como a definição da taxa de risco. Tenho a ideia de qual é a taxa de risco, mas não vejo como a equação expressa essa intuição. Se é uma variável aleatória que representa o ponto do tempo de morte de alguém em um intervalo de tempo . Então a taxa de risco...
Li várias vezes que efeitos aleatórios (BLUPs / modos condicionais para, digamos, sujeitos) não são parâmetros de um modelo linear de efeitos mistos, mas podem ser derivados dos parâmetros estimados de variância / covariância. Por exemplo, Reinhold Kliegl et al. (2011) afirmam: Efeitos...
Quando consideramos os cenários da teoria de enfileiramento em que os indivíduos chegam a um nó de serviço e fazem fila, geralmente um processo de Poisson é usado para modelar os horários de chegada. Esses cenários surgem em problemas de roteamento de rede. Eu apreciaria uma explicação intuitiva...
No livro de Steven Pinker, Better Angels of Our Nature , ele observa que Probabilidade é uma questão de perspectiva. Visto de perto, eventos individuais têm causas determinadas. Mesmo um lançamento de moeda pode ser previsto a partir das condições de partida e das leis da física, e um mago...
Nas palestras em vídeo do curso Statistics 110: Probability, de Harvard, que podem ser encontradas no iTunes e no YouTube, eu encontrei esse problema. Eu tentei resumir aqui: Suponha que recebamos uma mão aleatória de duas cartas de um baralho padrão. Qual é a probabilidade de ambas as cartas...
O que é uma função geradora de momento (MGF)? Você pode explicar isso em termos leigos e junto com um exemplo simples e fácil? Por favor, limite o uso de anotações matemáticas formais, tanto quanto
Até onde eu entendi, a correlação de distância é uma maneira robusta e universal de verificar se há uma relação entre duas variáveis numéricas. Por exemplo, se tivermos um conjunto de pares de números: (x1, y1) (x2, y2) ... (xn, yn) podemos usar a correlação de distância para verificar se...
Ao explicar por que não correlacionado não implica independente, existem vários exemplos que envolvem um monte de variáveis aleatórias, mas todas parecem muito abstratas: 1 2 3 4 . Essa resposta parece fazer sentido. Minha interpretação: Uma variável aleatória e seu quadrado podem não estar...
Eu pensei que o conceito de conjunto típico fosse bastante intuitivo: uma sequência de comprimento pertenceria ao conjunto típico se a probabilidade de saída da sequência fosse alta. Portanto, qualquer sequência que provavelmente estivesse em . (Estou evitando a definição formal relacionada à...
Em "Data Analysis" do DS Sivia, há uma derivação da distribuição de Poisson, da distribuição binomial. Eles argumentam que a distribuição de Poisson é o caso limitante da distribuição binomial quando , onde é o número de tentativas.M→∞M→∞M\rightarrow\inftyMMM Pergunta 1: Como esse argumento pode...
Estou tentando obter uma compreensão intuitiva e sentir a diferença e a diferença prática entre o termo consistente e assintoticamente imparcial. Conheço suas definições matemáticas / estatísticas, mas estou procurando algo intuitivo. Para mim, olhando suas definições individuais, elas quase...
Existe uma maneira simples de explicar por que o procedimento de Benjamini e Hochberg (1995) realmente controla a taxa de descoberta falsa (FDR)? Esse procedimento é tão elegante e compacto e, no entanto, a prova do porquê ele funciona sob independência (aparecendo no apêndice do artigo de 1995 )...
Eu estava lutando com a estacionariedade na minha cabeça por um tempo ... É assim que você pensa sobre isso? Quaisquer comentários ou pensamentos adicionais serão apreciados. O processo estacionário é aquele que gera valores de séries temporais, de modo que a média e a variação da distribuição...
Estive olhando a página da Wikipedia para correlação de distância, onde parece ser caracterizada por como pode ser calculada. Embora eu pudesse fazer os cálculos, luto para obter quais medidas de correlação de distância e por que os cálculos têm a mesma aparência. Existe uma (ou muitas)...
A distribuição de Cauchy é de alguma forma uma distribuição "imprevisível"? Eu tentei fazer cs <- function(n) { return(rcauchy(n,0,1)) } em R para uma infinidade de n valores e notou que eles geram valores bastante imprevisíveis ocasionalmente. Compare isso com, por exemplo as <-...
Estou com problemas para entender as probabilidades e gostaria apenas de uma explicação básica de como interpretá-las. Eu encontrei várias postagens relacionadas a probabilidades, mas a maioria delas é mais complexa do que estou tentando entender. Aqui está um exemplo de como estou interpretando...
Nas estatísticas circulares, o valor esperado de uma variável aleatória ZZZ com valores no círculo é definido como (consulte a Wikipedia ). Essa é uma definição muito natural, assim como a definição da variação Portanto, não precisamos de um segundo momento para definir a variação!SSSm1( Z) =...