Esta pergunta já tem respostas aqui : Que tipo de informação é Fisher? (3 respostas) Fechado há 7 meses . A Wikipedia nos diz que a pontuação desempenha um papel importante na desigualdade de Cramér – Rao. Também define a
Vindo de uma formação rigorosa na análise e na teoria moderna das probabilidades, considero as estatísticas bayesianas diretas e fáceis de entender, e as estatísticas freqüentistas incrivelmente confusas e pouco intuitivas. Parece que os freqüentadores estão realmente fazendo estatísticas...
Preciso explicar a intuição por trás do que a ANOVA está fazendo com uma pessoa não técnica. Existe um visual que explique a ideia? Um visual que ilustra a ideia-chave no contexto de uma ANOVA unidirecional com talvez três níveis de fator pode ser útil? Suponhamos que a pessoa tenha feito alguns...
Estou tendo problemas para distinguir entre os conceitos de ceticismo e estacionariedade. Pelo que entendi, a heterocedasticidade é uma variabilidade variada nas subpopulações e a não estacionariedade é uma mudança / média / variação ao longo do tempo. Se esse é um entendimento correto (embora...
No meu livro econométrico (Econometria Introdutória), que trata do OLS, o autor escreve: "O SSR deve cair quando outra variável explicativa é adicionada". Por que é
É sabido que a independência de variáveis aleatórias implica correlação zero, mas a correlação zero não precisa implicar independência. Encontrei muitos exemplos matemáticos que demonstram dependência, apesar da correlação zero. Existem exemplos da vida real para apoiar esse...
Em várias competições de kaggle, a pontuação foi baseada em "logloss". Isso está relacionado ao erro de classificação. Aqui está uma resposta técnica, mas estou procurando uma resposta intuitiva. Gostei muito das respostas para esta pergunta sobre a distância de Mahalanobis, mas o PCA não é...
Em um contexto de divisão da árvore de decisão, não é óbvio ver por que a impureza de Gini i ( t ) = 1 -∑j = 1kp2( j | t )i(t)=1−∑j=1kp2(j|t) i(t)=1-\sum\limits_{j=1}^k p^2(j|t) é uma medida da impureza do nó t . Existe uma explicação fácil para
Um pdf é geralmente escrito como , onde o minúsculo é tratado como uma realização ou resultado da variável aleatória que possui esse pdf. Da mesma forma, um cdf é escrito como , que tem o significado . Entretanto, em algumas circunstâncias, como a definição da função score e essa derivação de que o...
Estou tentando obter uma intuição mais clara por trás: "Se torna mais provável, então torna mais provável"UMAAABBBBBBUMAAA Seja o tamanho do espaço em que e estão, entãon ( S)n(S)n(S)UMAAABBB Reivindicação: entãoP( B | A ) > P( B )P(B|A)>P(B)P(B|A)>P(B)n ( A B ) / n ( A ) > n ( B ) /...
Entendo o modelo AR (p): sua entrada é a série temporal sendo modelada. Estou completamente paralisado ao ler sobre o modelo MA (q): sua entrada é inovação ou choque aleatório, como costuma ser formulado. O problema é que não consigo imaginar como obter um componente de inovação que ainda não...
Ensino estatísticas (muito) básicas a prisioneiros em uma prisão de segurança média / alta e gostaria de demonstrar o Teorema do Limite Central. A sala de aula não tem recursos além de um quadro branco. Só posso trazer papel e instrumentos de escrita. Alguma sugestão para uma demonstração...
Estou tentando entender o Alpha de Cronbach intuitivamente. Qual é a ideia geral por trás dessa construção? Quais propriedades eles estavam tentando
Ultimamente, venho estudando a teoria por trás das RNAs e queria entender a 'mágica' por trás da capacidade de classificação não linear de várias classes. Isso me levou a este site, que faz um bom trabalho em explicar geometricamente como essa aproximação é alcançada. Aqui está como eu entendi (em...
Acabei de ver esta pergunta e a maravilhosa resposta aceita neste fórum. Fui então desencadeado para tentar entender intuitivamente por que a divisão de SxSySxSyS_xS_y está normalizando a covariância: COV( X, Y)SxSy∈ [ - 1 , 1 ]COV(X,Y)SxSy∈[−1,1]\frac{\operatorname{COV}(X,Y)}{S_xS_y} \in...
Eu entendo que a fórmula para probabilidade de convergência é e eu posso resolver problemas usando a fórmula. Alguém pode explicá-lo intuitivamente (como eu tenho cinco anos), principalmente no que é ?P[|Xn−X∞|>ϵ]→0P[|Xn−X∞|>ϵ]→0P[|X_n − X_\infty| \gt \epsilon ]\to...
Estou apresentando alguns gráficos do ACF e PACF aos colegas. Eu posso explicar como interpretar os gráficos e como determinar p e q com base na aparência dos gráficos, mas não consigo encontrar uma explicação intuitiva simples do que realmente significa um gráfico PACF. Eu li a explicação aqui,...
Frequentemente, na literatura, os autores têm se interessado em encontrar a distribuição estacionária de um processo de série temporal. Por exemplo, considere o seguinte processo simples AR ( ) : que .{ X t } X t = α X t - 1 + e t , e t i i d ∼ f111{Xt}{Xt}\{X_t\}Xt=αXt−1+et,Xt=αXt−1+et,X_t =...
Em outra parcela de intuições para identidades em probabilidade, considere a identidade elementar Lei da Variância Total Var(X)=E[Var(X|Y)]+Var(E[X|Y])Var(X)=E[Var(X|Y)]+Var(E[X|Y]) \begin{eqnarray} \rm{Var}(X) &=&\rm{E}[\rm{Var}(X|Y)] + \rm{Var}(E[X|Y]) \end{eqnarray} É uma manipulação...
Então, aqui estou estudando modelos lineares generalizados. Sei que essa pergunta é bastante ingênua e simples, mas não sei exatamente por que a função canônica do link é tão útil. Alguém poderia me fornecer uma intuição sobre esse