Estou obtendo alguns resultados desconcertantes para a correlação de uma soma com uma terceira variável quando os dois preditores estão correlacionados negativamente. O que está causando esses resultados desconcertantes? Exemplo 1: Correlação entre a soma de duas variáveis e uma terceira...
Eu tenho 6 variáveis ( ) que estou usando para prever . Ao realizar minha análise de dados, tentei primeiro uma regressão linear múltipla. A partir disso, apenas duas variáveis foram significativas. No entanto, quando eu executei uma regressão linear comparando cada variável individualmente com...
Em Econometria na maior parte inofensiva: o companheiro de um empirista (Angrist e Pischke, 2009: página 209), li o seguinte: (...) De fato, o 2SLS recém-identificado (digamos, o estimador simples de Wald) é aproximadamente imparcial . Isso é difícil de mostrar formalmente porque o 2SLS...
Tenho dados de vendas diárias de um produto altamente sazonal. Eu quero capturar a sazonalidade no modelo de regressão. Eu li que, se você tiver dados trimestrais ou mensais, nesse caso, poderá criar 3 e 11 variáveis fictícias, respectivamente - mas posso lidar com dados diários? Eu tenho três...
O que é uma estatística F parcial? É o mesmo que o teste F parcial? Quando você calcularia uma estatística F parcial? Estou assumindo que isso tem algo a ver com a comparação de modelos de regressão, mas não estou seguindo algo
Os gráficos abaixo são gráficos de dispersão residual de um teste de regressão para os quais as suposições "normalidade", "homoscedasticidade" e "independência" já foram atendidas com certeza! Para testar a suposição "linearidade" , embora, olhando os gráficos, possa-se adivinhar que o...
Pelo que entendi, a seleção de variáveis com base em valores-p (pelo menos no contexto de regressão) é altamente falha. Parece que a seleção de variáveis com base no AIC (ou similar) também é considerada defeituosa por alguns, por razões semelhantes, embora isso pareça um pouco obscuro (por...
Quero prever o Tree Heights em uma determinada área usando algumas variáveis obtidas por sensoriamento remoto. Como a biomassa aproximada, etc. Quero primeiro usar uma regressão linear (sei que não é a melhor ideia, mas é um passo obrigatório para o meu projeto). Eu queria saber o quanto a...
Não sei como interpretar essa regressão probit que executei no Stata. Os dados estão em aprovação de empréstimo e branco é uma variável fictícia que = 1 se uma pessoa era branca e = 0 se a pessoa não era. Qualquer ajuda sobre como ler isso seria muito apreciada. O que estou procurando...
Estou procurando conselhos e comentários que tratem da análise de proporções e taxas. No campo em que trabalho, a análise de proporções em particular é generalizada, mas li alguns artigos que sugerem que isso pode ser problemático, estou pensando em: Kronmal, Richard A. 1993. Correlação espúria...
Os graus de liberdade em uma regressão múltipla são iguais a , onde é o número de variáveis.N−k−1N−k−1N-k-1kkk Faz kkk incluem a variável de resposta (isto é, YYY )? Por exemplo, no modelo Y=B0+B1X1+B2X2Y=B0+B1X1+B2X2Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 , então k=3k=3k = 3 (ou seja, 1 df cada para YYY ,...
Gostaria de comparar os modelos selecionados com cume, laço e rede elástica. A Fig. Abaixo mostra os caminhos dos coeficientes usando todos os três métodos: crista (Fig A, alfa = 0), laço (Fig B; alfa = 1) e rede elástica (Fig C; alfa = 0,5). A solução ideal depende do valor selecionado de lambda,...
Estive usando o ajuste de modelo caret, mas depois executei novamente o modelo usando o gbmpacote. Entendo que o caretpacote usa gbme a saída deve ser a mesma. No entanto, apenas um teste rápido usando data(iris)mostra uma discrepância no modelo de cerca de 5% usando RMSE e R ^ 2 como métrica de...
Atualmente, estou trabalhando na construção de um modelo preditivo para um resultado binário em um conjunto de dados com ~ 300 variáveis e 800 observações. Eu li muito neste site sobre os problemas associados à regressão gradual e por que não usá-la. Eu estive lendo a regressão do LASSO e sua...
É possível obter uma correlação positiva entre um regressor e uma resposta ( +0,43) e, posteriormente, obter um coeficiente negativo no modelo de regressão ajustado para esse regressor? Não estou falando de mudanças no sinal do regressor entre alguns modelos. O sinal do coeficiente sempre...
Eu já vi fórmulas na Wikipedia. que relacionam a distância e a alavancagem de Mahalanobis: A distância de Mahalanobis está intimamente relacionada à estatística de alavancagem, hhh , mas tem uma escala diferente: D2=(N−1)(h−1N).D2=(N−1)(h−1N).D^2 = (N - 1)(h - \tfrac{1}{N}). Em um artigo...
Em relação ao valor-p da análise de regressão linear múltipla, a introdução do site do Minitab é mostrada abaixo. O valor p para cada termo testa a hipótese nula de que o coeficiente é igual a zero (sem efeito). Um valor p baixo (<0,05) indica que você pode rejeitar a hipótese nula. Em outras...
Os exemplos desta página mostram que a regressão simples é marcadamente afetada por valores discrepantes e isso pode ser superado por técnicas de regressão robusta: http://www.alastairsanderson.com/R/tutorials/robust-regression-in-R/ . Acredito que lmrob e ltsReg são outras técnicas robustas de...
Ao usar splines cúbicos naturais (isto é, restritos), as funções básicas criadas são altamente colineares e, quando usadas em uma regressão, parecem produzir estatísticas VIF (fator de inflação de variação) muito altas, sinalizando multicolinearidade. Quando se está considerando o caso de um modelo...
Eu tenho um grande conjunto de dados de mercado agregados sobre as vendas de vinhos nos EUA e gostaria de estimar a demanda por determinados vinhos de alta qualidade. Estas partes de mercado foram basicamente derivadas a partir de um modelo de utilidade aleatória da forma vocêeu j t= X′j tβ- α pj...